Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Makaleler
Stratejiler için Kelly kriteri: pozisyon büyüklüğünü nasıl seçmeli ve sermayeyi nasıl dağıtmalı
Pozitif beklenen değere sahip bir strateji, bahis büyüklüğünde hata yapılırsa hesabı tüketebilir. Kelly kriterini formülün türetilmesinden strateji portföyüne kadar ele alıyoruz: full Kelly neden tehlikelidir, kesirli Kelly volatilitenin yarısıyla nasıl büyümenin %75'ini verir ve Kelly oranının getiri ile riski nasıl değiştirdiğini görebileceğiniz etkileşimli bir hesaplayıcı.
Gunluk Hisse Analizi: Bir Izleme Listesini Gunluk Karar Panosuna Donusturen Yapay Zeka Sistemi
ZhuLinsen tarafindan gelistirilen daily_stock_analysis'e derinlemesine bir bakis — A-hisseleri, Hong Kong, ABD ve daha fazlasi icin piyasa verisini ceken, bir LLM uzerinden teknik ve haber analizi calistiran ve her islem gunu mesajlasma uygulamaniza yapilandirilmis bir 'karar panosu' gonderen acik-kaynak bir sistem. Mimari, veri yedegi, ajan stratejileri, sinirlamalar.
Çok Ufuklu Portföy Tahmini için Temporal Fusion Transformer
Google'ın Temporal Fusion Transformer'ı, dikkat tabanlı değişken seçimi, kuantil çıktıları ve uçtan uca bir pytorch-forecasting boru hattıyla, kantitatif portföy yönetimine nasıl yorumlanabilir çok ufuklu tahmin getiriyor.
Riske Duyarlı Pozisyon Boyutlandırması için Konformal Tahmin
Garantili kapsama sahip dağılımdan bağımsız tahmin aralıkları. İşlem riskini kalibre etmek ve parametrik varsayımlar olmadan pozisyon boyutlandırmak için split conformal, jackknife+ ve adaptif konformal çıkarım kullanıyoruz.
Makine Öğrenmesiyle Alış-Satış Spread'i Modelleme ve Tahmini
Alış-satış spread'lerinin makine öğrenmesiyle ayrıştırılması ve tahmini — Roll'un örtük tahmincisinden gradyan artırmaya ve sinir ağlarına kadar — üretimde can yakan birim, sızıntı ve kıyaslama tuzaklarıyla birlikte.
DeepLOB: Limit Emir Defterlerinde Derin Öğrenme
DeepLOB; ham emir defteri verisinden orta fiyat hareketlerini tahmin etmek için bir CNN'i, bir inception modülünü ve bir LSTM'i nasıl birleştirir — mimari, gerçek FI-2010 sayıları ve çalışan bir PyTorch yeniden uygulaması.
Kendi Algoritmamızın İçinde: HRP + Long/Short + CVaR ve Hull-White
Pipeline'ın derinlemesine incelemesi — HRP üzerine inşa ettiğimiz bileşik tahsis algoritması. Temel olarak Hiyerarşik Risk Paritesi, ajan sinyalleri ve güven düzeyi tarafından yönlendirilen bir long/short katmanı ve Hull-White volatilite düzeltmesiyle son risk kontrolü CVaR. Spesifikasyondaki tam matematiksel formüller ve gerçek Rust uygulaması.
12 Portföy Optimizasyon Algoritması Karşılaştırıldı: HRP, Black-Litterman, NCO ve Ötesi
Bir sepet kripto, on iki tahsis algoritması, dürüst bir karşılaştırma. HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling ve daha fazlasını tek bir arayüz arkasında çalıştıran açık kaynaklı bir Rust portföy optimize edici yayımladık — her birinin nasıl düşündüğünü ve neden tek bir kazananın olmadığını anlatıyoruz.
OneTick: Borsaların Spoofer'ları Yakaladığı ve Hedge Fonların Alpha Aradığı Platform
OneTick'in mimarisi — tick verisi için kurumsal düzeyde bir zaman serisi motoru. Event Processor'lar aracılığıyla DAG sorguları, birleşik gerçek zamanlı ve tarihsel veri, piyasa gözetimi (MiFID II, MAR, SEC), TCA, quant araştırması ve kdb+ ile karşılaştırma.
TradingAgents: Bir Hedge Fonu Modelleyen Çok Ajanlı AI Çerçevesi
TradingAgents'a derinlemesine mimari inceleme — LLM ajanlarının (analistler, araştırmacılar, trader, risk yönetimi, portföy yöneticisi) yapılandırılmış tartışmalar yürüterek işlem kararları verdiği açık kaynaklı bir LangGraph çerçevesi.
Tahmin Piyasası Arbitrajı: Gizli Maliyetler, Ücretler ve Gerçek Matematik
Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion ve Kalshi arasındaki arbitrajın analizi. Dinamik ücretler, zincirler arası köprüler, kayma, çözüm riski — ve %5 spreadin neden hâlâ para kaybettirebileceği.
T-Bricks (Broadridge): Prop Firmaların Kullandığı Platform Nasıl Çalışır
T-Bricks'in mimarisi — piyasa yapımı, ETF arbitrajı ve merkezi risk yönetimi için C++ ile yazılmış modüler bir HFT platformu. 100'den fazla müşteri, 150'den fazla borsa, nanosaniye gecikmeleri.