Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
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Monte Carlo Bootstrap: Come Ottenere Intervalli di Confidenza per un Backtest in 10 Righe di Codice
Perché una stima puntuale da un backtest è un'illusione pericolosa. Come il bootstrap Monte Carlo in 2 secondi di calcolo fornisce un intervallo di confidenza al 95% per PnL e MaxDD, e perché questo è un passaggio obbligatorio prima di avviare una strategia in produzione.
Arbitraggio del Funding Rate tra Exchange: Come Trarre Profitto dalle Differenze di Tasso
Come funziona l'arbitraggio del funding rate tra exchange crypto, perché i tassi differiscono su Binance, Bybit, OKX e dYdX, e come costruire un sistema di monitoraggio ed esecuzione per estrarre profitto da queste discrepanze.
QuestDB per il Trading Algoritmico: Le Estensioni SQL che Cambiano le Regole del Gioco
Approfondimento sulle estensioni SQL time-series di QuestDB: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON e pattern di query di trading nel mondo reale.
QuestDB per il Trading Algoritmico: Dai Libri degli Ordini all'Architettura di Produzione
Viste materializzate, analisi del libro degli ordini con array 2D e architettura di riferimento per una piattaforma di trading algoritmico basata su QuestDB.
QuestDB per il Trading Algoritmico: Un'Architettura che Parla il Linguaggio dei Mercati
Approfondimento sull'architettura di storage a tre livelli di QuestDB — WAL, storage colonnare e Parquet su object storage — e principi di progettazione degli schemi per i sistemi di trading algoritmico.
Comunicazione dei Dati nei Sistemi di Algo Trading: Una Panoramica Tecnologica
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Asimmetria Perdite-Profitti: La Matematica Che Distrugge il Tuo Deposito
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