Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Makaleler
Algoritmik Trading için QuestDB: Piyasaların Dilini Konuşan Mimari
QuestDB'nin üç katmanlı depolama mimarisi — WAL, sütunsal depolama ve nesne depolamada Parquet — ve algoritmik trading sistemleri için şema tasarım ilkeleri üzerine derinlemesine bir inceleme.
Algo Trading Sistemlerinde Veri İletişimi: Teknolojiye Genel Bakış
Bir algoritmik trading platformunun tüm katmanlarındaki iletişim teknolojilerini analiz ediyoruz: borsa bağlantı protokollerinden (REST, WebSocket, FIX) dahili IPC, mesaj aracıları ve veri depolarına kadar.
Kayıp-Kâr Asimetrisi: Depozitonuzu Öldüren Matematik
%50 kaybın geri kazanmak için %100 büyüme gerektirdiği, volatilite sürüklenmesinin yatay piyasalarda bile sermayeyi nasıl yok ettiği ve her algo tüccarının risk yönetimi için bilmesi gereken formüller.
Rust ile Karmaşık Arbitraj Yürütme: Nanosaniyelerden Atomik Çok Bacaklı İşlemlere
Çok bacaklı arbitraj yürütme için Rust'tan maksimum performans nasıl çıkarılır: io_uring, kilitsiz emir defterleri, LMAX Disruptor, SIMD, tip-durum makineleri ve arena ayırıcılar.
Arbitraj için GNN, Transformer ve RL: Sinir Ağları Ticareti Öğrendiğinde
Graf sinir ağları arbitraj zincirlerini 78 ms'de nasıl buluyor, RL ajanları kural tabanlı botların %12'sine karşı neden %142 yıllık getiri sağlıyor ve Rust ile entegre bir sistem nasıl inşa edilir.
Matrisler, Tensörler ve Tropikal Cebir: Arbitraj Tespiti için Lineer Cebir
Döviz kuru matrisi, özdeğerler, tropikal cebir ve tensör ayrışımlarının kripto para piyasasının kaosunu nasıl net arbitraj sinyallerine dönüştürdüğü.
Arbitraj İçin Vine Copula'lar: Yüksek Boyutlu Bağımlılıkların Modellenmesi
Onlarca kripto varlık arasındaki gizli bağımlılıkları tespit etmek ve güçlü, yüksek boyutlu istatistiksel arbitraj stratejileri oluşturmak için Vine Copula'ların nasıl kullanılacağı.
Vadeli İşlem-Spot Arbitrajı: Cash-and-Carry'den DeFi-CeFi'ye
Fonlama oranları, baz farkı ve merkezi olmayan ile merkezi piyasaların yakınsaması, kripto piyasasında sermaye için risksiz fırsatlar nasıl yaratır.
Arbitraj Tespiti için Graf Algoritmaları: Bellman-Ford'dan RICH'e
Negatif döngülerin, çok varlıklı grafların ve RICH algoritmasının, derin kripto para piyasasında milisaniyenin altında hassasiyetle arbitraj fırsatlarını nasıl tespit ettiği.
Black-Scholes Formülü: Opsiyon Matematiği ve Ticaretin Kutsal Kasesi
Finansın en ünlü formülünün derinlemesine analizi. Fizikten gelen bir ısı denklemi opsiyon fiyatlamasını nasıl mümkün kıldı ve Wall Street'i sonsuza dek nasıl değiştirdi — Python örnekleriyle.
İşlem Botu Koruması için Anomali Tespiti: Z-Score'dan Transformer'a
Kripto algo ticaretinde hangi anomali tespit yöntemleri gerçekten işe yarıyor, kademeli koruma mimarisi nasıl oluşturulur ve bu neden algo ticaretinin kumara dönüşmesini engelleyen temel olmak zorundadır.
Kripto için Markowitz Portföy Teorisi: Sıfırdan Zirveye
Python ile optimal kripto portföyleri oluşturma - çünkü YOLO bir strateji değildir. Nobel Ödüllü portföy teorisini pratik Python kod örnekleriyle kripto yatırımlarına nasıl uygulayacağınızı öğrenin.