Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Стратегиялар үшін Келли критерийі: позиция көлемін қалай анықтап, капиталды бөлу керек
Оң күтілетін мәні бар стратегия да, егер бет мөлшері дұрыс таңдалмаса, шотыңызды жоя алады. Біз Келли критерийін формуланы шығарудан бастап стратегиялар портфеліне дейін талдаймыз: неге толық Келли қауіпті, дробтық Келли жартылай құбылмалылықпен өсімнің 75% қалай қамтамасыз етеді, және Келли үлесінің табыс пен тәуекелді қалай өзгертетінін көрсететін интерактивті калькулятор.
Daily Stock Analysis: бақылау тізімін күнделікті шешім қабылдау тақтасына айналдыратын AI жүйесі
ZhuLinsen жасаған daily_stock_analysis жобасына терең шолу — A-акциялар, Гонконг, АҚШ және басқа нарықтар бойынша нарықтық деректерді алатын, LLM арқылы техникалық және жаңалықтар талдауын жүргізетін және әр сауда күні құрылымдалған 'шешім тақтасын' сіздің мессенджеріңізге жіберетін ашық бастапқы кодты жүйе. Архитектура, деректердің резервтік тізбегі, агент стратегиялары, шектеулер.
Temporal Fusion Transformers for Multi-Horizon Portfolio Forecasting
How Google's Temporal Fusion Transformer brings interpretable multi-horizon forecasting to quantitative portfolio management, with attention-based variable selection, quantile outputs, and a worked pytorch-forecasting pipeline.
Тәуекелді Ескеретін Позиция Көлемін Анықтауға арналған Конформды Болжам
Кепілдендірілген қамтуы бар, үлестірімге тәуелсіз болжам аралықтары. Сауда тәуекелін калибрлеу және параметрлік болжамдарсыз позицияларды өлшеу үшін split conformal, jackknife+ және adaptive conformal inference қолданамыз.
Bid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
DeepLOB: Лимиттік Тапсырыстар Кітабындағы Терең Оқыту
DeepLOB шикі тапсырыстар кітабы деректерінен орта бағаның қозғалысын болжау үшін CNN, inception модулін және LSTM-ды қалай біріктіретіні — архитектура, нақты FI-2010 сандары және жұмыс істейтін PyTorch қайта іске асыруы.
Біздің меншікті алгоритмнің ішінде: Hull-White көмегімен HRP + Long/Short + CVaR
HRP негізінде құрған композициялық аллокация алгоритмі Pipeline-ге терең үңілу. Іргетас ретінде Hierarchical Risk Parity, агент сигналдары мен сенімділікпен басқарылатын long/short үстеме қабаты, және Hull-White волатильділік түзетуімен CVaR арқылы соңғы тәуекел түзетуі. Біздің спецификациямыздың толық математикасы, оған қоса нақты Rust іске асыруы.
Портфельді оңтайландырудың 12 алгоритмі: HRP, Black-Litterman, NCO және басқалары салыстырылды
Бір криптосебет, он екі бөлу алгоритмі, бір адал салыстыру. Біз HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling және басқаларын бір интерфейстің артында іске қосатын ашық коды бар Rust портфель оңтайландырғышын шығардық — міне, олардың әрқайсысы қалай ойлайды және неге жалғыз жеңімпаз жоқ.
OneTick: биржалар спуферлерді ұстап, хедж-қорлар альфа іздейтін платформа
OneTick архитектурасы — тик-деректерге арналған кәсіпорын деңгейіндегі уақыт қатары қозғалтқышы. Event Processors арқылы DAG сұраныстары, бірыңғайландырылған нақты уақыттағы және тарихи деректер, нарықты бақылау (MiFID II, MAR, SEC), TCA, квант-зерттеу және kdb+ салыстыруы.
TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund
Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.
Болжам нарықтарындағы арбитраж: жасырын шығындар, комиссиялар және нақты математика
Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion және Kalshi арасындағы арбитражды талдау. Динамикалық комиссиялар, кросс-чейн көпірлер, slippage, resolution тәуекелі — және неге 5% спред де залал әкелуі мүмкін.
T-Bricks (Broadridge): How the Platform Powering Prop Firms Works
Architecture of T-Bricks — a modular HFT platform in C++ for market making, ETF arbitrage, and centralized risk management. 100+ clients, 150+ exchanges, nanosecond latencies.