Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Bid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning
Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.
DeepLOB: Лимиттік Тапсырыстар Кітабындағы Терең Оқыту
DeepLOB шикі тапсырыстар кітабы деректерінен орта бағаның қозғалысын болжау үшін CNN, inception модулін және LSTM-ды қалай біріктіретіні — архитектура, нақты FI-2010 сандары және жұмыс істейтін PyTorch қайта іске асыруы.
Біздің меншікті алгоритмнің ішінде: Hull-White көмегімен HRP + Long/Short + CVaR
HRP негізінде құрған композициялық аллокация алгоритмі Pipeline-ге терең үңілу. Іргетас ретінде Hierarchical Risk Parity, агент сигналдары мен сенімділікпен басқарылатын long/short үстеме қабаты, және Hull-White волатильділік түзетуімен CVaR арқылы соңғы тәуекел түзетуі. Біздің спецификациямыздың толық математикасы, оған қоса нақты Rust іске асыруы.
Портфельді оңтайландырудың 12 алгоритмі: HRP, Black-Litterman, NCO және басқалары салыстырылды
Бір криптосебет, он екі бөлу алгоритмі, бір адал салыстыру. Біз HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling және басқаларын бір интерфейстің артында іске қосатын ашық коды бар Rust портфель оңтайландырғышын шығардық — міне, олардың әрқайсысы қалай ойлайды және неге жалғыз жеңімпаз жоқ.
OneTick: биржалар спуферлерді ұстап, хедж-қорлар альфа іздейтін платформа
OneTick архитектурасы — тик-деректерге арналған кәсіпорын деңгейіндегі уақыт қатары қозғалтқышы. Event Processors арқылы DAG сұраныстары, бірыңғайландырылған нақты уақыттағы және тарихи деректер, нарықты бақылау (MiFID II, MAR, SEC), TCA, квант-зерттеу және kdb+ салыстыруы.
TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund
Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.
Болжам нарықтарындағы арбитраж: жасырын шығындар, комиссиялар және нақты математика
Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion және Kalshi арасындағы арбитражды талдау. Динамикалық комиссиялар, кросс-чейн көпірлер, slippage, resolution тәуекелі — және неге 5% спред де залал әкелуі мүмкін.
T-Bricks (Broadridge): How the Platform Powering Prop Firms Works
Architecture of T-Bricks — a modular HFT platform in C++ for market making, ETF arbitrage, and centralized risk management. 100+ clients, 150+ exchanges, nanosecond latencies.
Flowsurface: криптонарықтарға арналған ашық кодты orderflow платформасы
Flowsurface шолуы — нақты уақыттағы DOM heatmap, footprint графиктер, time & sales және depth ladder визуализациясы үшін Rust тілінде жасалған тегін desktop қолданба. Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX және MEXC биржаларын қолдайды.
Fincept Terminal: C++ пен ЖИ негізінде құрылған ашық бастапқы кодты Bloomberg Terminal баламасы
Fincept Terminal v4 нұсқасына терең шолу — C++20 және Qt6 негізінде құрылған, 37 ЖИ агенті, QuantLib және кәсіби трейдинг үшін 100+ деректер коннекторы бар нативті десктоп қосымша.
AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта
Разбор архитектуры AutoHedge от The Swarm Corporation. Как мультиагентная система на базе Swarms.ai генерирует торговые гипотезы, оценивает риски и автоматически исполняет сделки.
Kronos: свеча графиктерін трансформер тілінде сөйлеуге үйрететін негіздемелік модель
Kronos шолуы — OHLCV свечаларын болжауға арналған негіздемелік модель. BSQ токенизаторы, иерархиялық декодер, екі кезеңді сэмплинг, Qlib оқыту құбыры. Модель биржаның 'тілін' қалай үйренеді.