Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
معيار Kelly للاستراتيجيات: كيف تختار حجم المركز وتوزع رأس المال
الاستراتيجية ذات التوقع الرياضي الموجب قد تفجر الحساب إذا أخطأت في حجم الرهان. نشرح معيار Kelly من اشتقاق الصيغة وصولا إلى محفظة الاستراتيجيات: لماذا يكون full Kelly خطيرا، وكيف يمنح Kelly الجزئي 75% من النمو عند نصف التذبذب، وحاسبة تفاعلية ترى فيها كيف تغير حصة Kelly العائد والمخاطرة.
تحليل الأسهم اليومي: نظام ذكاء اصطناعي يحول قائمة المراقبة إلى لوحة قرارات يومية
نظرة معمقة على daily_stock_analysis من ZhuLinsen — نظام مفتوح المصدر يجلب بيانات السوق عبر الأسهم الصينية A والأسهم في هونغ كونغ والولايات المتحدة وغيرها، ويجري تحليلاً فنياً وإخبارياً عبر نموذج LLM، ويدفع لوحة قرارات منظمة إلى تطبيق المراسلة لديك في كل يوم تداول. البنية، تجاوز فشل البيانات، استراتيجيات الوكلاء، القيود.
محولات الدمج الزمني للتنبؤ متعدد الآفاق بالمحافظ الاستثمارية
كيف يضفي محول الدمج الزمني من Google قابلية التفسير على التنبؤ متعدد الآفاق في إدارة المحافظ الكمية، عبر اختيار المتغيرات المعتمد على الانتباه، ومخرجات الكميات، وخط أنابيب عملي مبني على pytorch-forecasting.
التنبؤ المطابق (Conformal Prediction) لتحديد حجم المراكز الواعي بالمخاطر
فترات تنبؤ خالية من الافتراضات التوزيعية مع ضمان تغطية مؤكد. نستخدم التنبؤ المطابق المقسّم (split conformal) و jackknife+ والاستدلال المطابق التكيفي لمعايرة مخاطر التداول وتحديد حجم المراكز دون افتراضات بارامترية.
نمذجة فرق السعر بين العرض والطلب والتنبؤ به باستخدام التعلم الآلي
تفكيك فروق الأسعار بين العرض والطلب والتنبؤ بها باستخدام التعلم الآلي — من مقدّر رول الضمني إلى التعزيز التدرجي والشبكات العصبية — مع الوحدات، وتسرب البيانات، ومزالق المقايسة التي تظهر في بيئة الإنتاج.
DeepLOB: التعلم العميق على دفاتر الأوامر المحدودة
كيف يجمع DeepLOB بين شبكة التفافية ووحدة inception وشبكة LSTM للتنبؤ بحركات سعر المنتصف انطلاقا من بيانات دفتر الأوامر الخام — البنية، والأرقام الحقيقية لمجموعة FI-2010، وإعادة تنفيذ عملية باستخدام PyTorch.
داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White
غوص عميق في Pipeline — خوارزمية التخصيص المركبة التي بنيناها فوق HRP. التكافؤ الهرمي للمخاطر كأساس، وتراكب طويل/قصير مدفوع بإشارات الوكيل والثقة، وتصحيح نهائي للمخاطر عبر CVaR مع تعديل تقلب Hull-White. الرياضيات الكاملة من مواصفاتنا، بالإضافة إلى تطبيق Rust الفعلي.
12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها
سلة واحدة من العملات المشفرة، اثنتا عشرة خوارزمية لتخصيص الأصول، مقارنة واحدة صادقة. لقد قمنا بفتح مصدر مُحسِّن محفظة Rust الذي يدير HRP، HERC، MVO، بلاك-ليترمان، NCO، تجميع الإنتروبيا والمزيد خلف واجهة واحدة — إليك كيف تفكر كل واحدة ولماذا لا يوجد فائز واحد.
OneTick: المنصة التي تكشف بها البورصات المتلاعبين وتبحث بها صناديق التحوط عن ألفا
هندسة OneTick — محرك سلاسل زمنية على مستوى المؤسسات لبيانات التيك. استعلامات DAG عبر معالجات الأحداث، توحيد البيانات الآنية والتاريخية، مراقبة السوق (MiFID II، MAR، SEC)، TCA، البحث الكمي، والمقارنة مع kdb+.
TradingAgents: إطار عمل AI متعدد الوكلاء يحاكي صندوق التحوط
تحليل معمق لبنية TradingAgents — إطار عمل مفتوح المصدر مبني على LangGraph حيث وكلاء LLM (محللون، باحثون، متداول، إدارة مخاطر، مدير محفظة) يجرون نقاشات منظمة لاتخاذ قرارات التداول.
المراجحة في أسواق التنبؤات: التكاليف الخفية والرسوم والحسابات الحقيقية
تحليل المراجحة بين Polymarket وLimitless وPredict.fun وOpinion وKalshi. الرسوم الديناميكية والجسور عبر السلاسل والانزلاق ومخاطر التسوية.
T-Bricks (Broadridge): كيف تعمل المنصة التي تستخدمها شركات التداول الخاص
هندسة T-Bricks — منصة HFT معيارية بلغة C++ لصناعة السوق، والتحكيم في ETF، وإدارة المخاطر المركزية. أكثر من 100 عميل، 150+ بورصة.