Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
نمذجة فرق السعر بين العرض والطلب والتنبؤ به باستخدام التعلم الآلي
تفكيك فروق الأسعار بين العرض والطلب والتنبؤ بها باستخدام التعلم الآلي — من مقدّر رول الضمني إلى التعزيز التدرجي والشبكات العصبية — مع الوحدات، وتسرب البيانات، ومزالق المقايسة التي تظهر في بيئة الإنتاج.
DeepLOB: التعلم العميق على دفاتر الأوامر المحدودة
كيف يجمع DeepLOB بين شبكة التفافية ووحدة inception وشبكة LSTM للتنبؤ بحركات سعر المنتصف انطلاقا من بيانات دفتر الأوامر الخام — البنية، والأرقام الحقيقية لمجموعة FI-2010، وإعادة تنفيذ عملية باستخدام PyTorch.
داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White
غوص عميق في Pipeline — خوارزمية التخصيص المركبة التي بنيناها فوق HRP. التكافؤ الهرمي للمخاطر كأساس، وتراكب طويل/قصير مدفوع بإشارات الوكيل والثقة، وتصحيح نهائي للمخاطر عبر CVaR مع تعديل تقلب Hull-White. الرياضيات الكاملة من مواصفاتنا، بالإضافة إلى تطبيق Rust الفعلي.
12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها
سلة واحدة من العملات المشفرة، اثنتا عشرة خوارزمية لتخصيص الأصول، مقارنة واحدة صادقة. لقد قمنا بفتح مصدر مُحسِّن محفظة Rust الذي يدير HRP، HERC، MVO، بلاك-ليترمان، NCO، تجميع الإنتروبيا والمزيد خلف واجهة واحدة — إليك كيف تفكر كل واحدة ولماذا لا يوجد فائز واحد.
OneTick: المنصة التي تكشف بها البورصات المتلاعبين وتبحث بها صناديق التحوط عن ألفا
هندسة OneTick — محرك سلاسل زمنية على مستوى المؤسسات لبيانات التيك. استعلامات DAG عبر معالجات الأحداث، توحيد البيانات الآنية والتاريخية، مراقبة السوق (MiFID II، MAR، SEC)، TCA، البحث الكمي، والمقارنة مع kdb+.
TradingAgents: إطار عمل AI متعدد الوكلاء يحاكي صندوق التحوط
تحليل معمق لبنية TradingAgents — إطار عمل مفتوح المصدر مبني على LangGraph حيث وكلاء LLM (محللون، باحثون، متداول، إدارة مخاطر، مدير محفظة) يجرون نقاشات منظمة لاتخاذ قرارات التداول.
المراجحة في أسواق التنبؤات: التكاليف الخفية والرسوم والحسابات الحقيقية
تحليل المراجحة بين Polymarket وLimitless وPredict.fun وOpinion وKalshi. الرسوم الديناميكية والجسور عبر السلاسل والانزلاق ومخاطر التسوية.
T-Bricks (Broadridge): كيف تعمل المنصة التي تستخدمها شركات التداول الخاص
هندسة T-Bricks — منصة HFT معيارية بلغة C++ لصناعة السوق، والتحكيم في ETF، وإدارة المخاطر المركزية. أكثر من 100 عميل، 150+ بورصة.
Flowsurface: منصة مفتوحة المصدر لتحليل تدفق الأوامر في أسواق العملات المشفرة
مراجعة Flowsurface — تطبيق سطح مكتب مجاني مبني بلغة Rust لعرض خرائط حرارة DOM والفوتبرنت وشريط الصفقات ودفتر الأوامر في الوقت الحقيقي. يدعم Binance وBybit وHyperliquid وOKX وMEXC.
Fincept Terminal: بديل مفتوح المصدر لـ Bloomberg Terminal مبني على C++ والذكاء الاصطناعي
مراجعة تفصيلية لـ Fincept Terminal v4 — تطبيق سطح مكتب أصلي مبني على C++20 و Qt6 مع 37 وكيل ذكاء اصطناعي و QuantLib وأكثر من 100 موصل بيانات.
AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта
Разбор архитектуры AutoHedge от The Swarm Corporation. Как мультиагентная система на базе Swarms.ai генерирует торговые гипотезы, оценивает риски и автоматически исполняет сделки.
Kronos: نموذج أساسي يعلّم الشموع اليابانية التحدث بلغة المحول
مراجعة Kronos — نموذج أساسي للتنبؤ بشموع OHLCV. مُرمّز BSQ، فك تشفير هرمي، أخذ عينات على مرحلتين.