Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
Kriteria Kelly untuk strategi: cara memilih ukuran posisi dan mengalokasikan modal
Strategi dengan ekspektasi matematis positif bisa menghancurkan deposit jika ukuran taruhannya salah. Kita bahas kriteria Kelly dari penurunan rumus hingga portofolio strategi: mengapa full Kelly berbahaya, bagaimana Kelly fraksional memberi 75% pertumbuhan dengan separuh volatilitas, dan kalkulator interaktif yang memperlihatkan bagaimana fraksi Kelly mengubah imbal hasil dan risiko.
Analisis Saham Harian: Sistem AI yang Mengubah Watchlist Menjadi Dasbor Keputusan Harian
Telaah mendalam atas daily_stock_analysis karya ZhuLinsen — sistem open-source yang mengambil data pasar untuk saham A, Hong Kong, AS, dan lainnya, menjalankan analisis teknikal dan berita melalui LLM, serta mengirimkan 'dasbor keputusan' terstruktur ke aplikasi pesan Anda setiap hari bursa. Arsitektur, fallback data, strategi agen, keterbatasan.
Temporal Fusion Transformer untuk Peramalan Portofolio Multi-Horizon
Bagaimana Temporal Fusion Transformer dari Google menghadirkan peramalan multi-horizon yang dapat diinterpretasi ke manajemen portofolio kuantitatif, dengan seleksi variabel berbasis attention, keluaran kuantil, dan pipeline pytorch-forecasting yang dikerjakan langkah demi langkah.
Conformal Prediction untuk Position Sizing yang Sadar Risiko
Interval prediksi bebas distribusi dengan jaminan cakupan. Kami menggunakan split conformal, jackknife+, dan adaptive conformal inference untuk mengkalibrasi risiko trading dan menentukan ukuran posisi tanpa asumsi parametrik.
Pemodelan dan Prediksi Bid-Ask Spread dengan Machine Learning
Mendekomposisi dan memprediksi bid-ask spread dengan ML — dari estimator implisit Roll hingga gradient boosting dan jaringan saraf — beserta jebakan satuan, kebocoran data, dan benchmarking yang menggigit di produksi.
DeepLOB: Deep Learning pada Limit Order Book
Bagaimana DeepLOB menggabungkan CNN, modul inception, dan LSTM untuk memprediksi pergerakan mid-price dari data order book mentah — arsitekturnya, angka FI-2010 yang sebenarnya, dan reimplementasi PyTorch yang berfungsi.
Di Balik Algoritma Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White
Penjelasan mendalam tentang Pipeline — algoritma alokasi komposit yang kami bangun di atas HRP. Hierarchical Risk Parity sebagai fondasi, overlay long/short yang digerakkan oleh sinyal agen dan tingkat kepercayaan, serta koreksi risiko akhir via CVaR dengan penyesuaian volatilitas Hull-White. Matematika lengkap dari spesifikasi kami, plus implementasi Rust yang sebenarnya.
12 Algoritma Optimasi Portofolio, Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Selebihnya
Satu keranjang kripto, dua belas algoritma alokasi, satu perbandingan yang jujur. Kami merilis secara open-source sebuah optimizer portofolio berbasis Rust yang menjalankan HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling, dan lainnya di balik satu antarmuka — berikut cara masing-masing berpikir dan mengapa tidak ada satu pemenang tunggal.
OneTick: Platform Tempat Bursa Menangkap Spoofer dan Hedge Fund Memburu Alpha
Arsitektur OneTick — mesin time-series kelas enterprise untuk data tick. Kueri DAG melalui Event Processor, data real-time dan historis yang terpadu, pengawasan pasar (MiFID II, MAR, SEC), TCA, riset kuantitatif, dan perbandingan dengan kdb+.
TradingAgents: Kerangka AI Multi-Agen yang Memodelkan Hedge Fund
Analisis mendalam arsitektur TradingAgents — kerangka LangGraph sumber terbuka di mana agen LLM (analis, peneliti, trader, manajemen risiko, manajer portofolio) terlibat dalam debat terstruktur untuk mengambil keputusan trading.
Arbitrase Pasar Prediksi: Biaya Tersembunyi, Komisi, dan Matematika Sebenarnya
Mengurai arbitrase antara Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion, dan Kalshi. Biaya dinamis, jembatan lintas-rantai, slippage, risiko resolusi — dan mengapa spread 5% pun bisa tetap rugi.
T-Bricks (Broadridge): Cara Kerja Platform yang Digunakan Prop Firm
Arsitektur T-Bricks — platform HFT modular berbasis C++ untuk market making, arbitrase ETF, dan manajemen risiko terpusat. Lebih dari 100 klien, 150+ bursa, latensi nanodetik.