Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Makaleler
Double Machine Learning: Nedensel Bir Parametre Tahmin Etme Yerine Getiri Tahmin Etme
Bu blogdaki tüm modeller şimdiye kadar 'neyi ne tahmin ediyor?' sorusuna yanıt veriyor. Double ML 'neye ne sebep oluyor?' sorusuna yanıt veriyor — savunabileceğiniz bir standart hata ile. Kısmi lineer model, Neyman ortogonalliği, order book verisi üzerinde temizlenmiş cross-fitting ve geçerli bir DML güven aralığının tam olarak önceden belirlenmiş tek bir soruyu nasıl survive ettiğine dair dürüst bir açıklama.
Ticaretsel Heterojen Tedavi Etkileri için Nedensel Ormanlar
Bu blogdaki her geri test, koşullu bir ortalama tahmin eder. Nedensel ormanlar bunun yerine koşullu bir tedavi efekti tahmin eder — tau(x) yerine mu(x) — dürün bölme, uyarlanır çekirdek ağırlık temsili ve bulduğunuz heterojenitenin gerçek olup olmadığını söyleyen bir kalibrasyon testi ile.
Epistemik vs Aleatorik: Bir Getiri Modelinin Bilmediğini Ölçmek
Bu blogdaki her pozisyon boyutlandırma kuralı belirsizliği tek bir skaler indirger. MC Dropout ve derin ansambllar bunu model cehaleti ve piyasa gürültüsü olarak ayırır — ve bu ikisi farklı pozisyon boyutlarını hak eder.
Sistematik Ticaret Pipeline'ları için AutoML
Automated feature generation (tsfresh, Featuretools), budget-aware model search (FLAML's cost-frugal optimizer), and the WorldQuant formulaic alpha factory — the parts of the research pipeline this blog's search-and-overfit arc never covered, and what the arc's own results say about them.
Liquidation cascades as a trading signal: reading forced, pre-announced flow
Every leveraged position advertises the price at which it must be sold. How to build the on-chain liquidation depth chart and the CEX liquidation heatmap, model cascade dynamics as a reproduction number, and trade forced flow as a signal instead of only fearing it as a risk.
Active Uniswap v3 LPing as Market Making: Range Selection, Rebalancing, and Delta Hedging
An active v3 LP is running a market-making book with gas costs and no cancel button. Size ranges from a GARCH vol forecast, frame rebalancing as fee-gain vs realized-cost, derive the position delta from tick math and hedge it with perps, and understand JIT liquidity and the honest pitfalls of backtesting LP from on-chain data.
The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value
MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.
Zincir üstü arbitraj: atomik döngüler, anlık krediler ve kazanmanız gereken açık artırma
Zincir üstü bir arbitraj döngüsü bulmak işin kolay kısmı. Zor olan kısım, aynı döngüyü bulan diğer tüm arayıcıların önündeki kapalı teklif öncelik açık artırmasını kazanmak. Atomiklik, anlık krediler, geri çalıştırma ve arb karının aslında hayatta kaldığı yerler - atomik olmayan CEX-DEX dahil teknik bir döküm.
Impermanent Loss ve LVR: LP karlılığının gerçek matematiği
İlk prensiplerden türetilen impermanent loss, konsantre likidite kaldıracı ve yeniden dengeleme kaybı. Kapalı formlar, σ²/8 sonucu, blok başına markout ve bir LP'nin tutmaktan gerçekten daha iyi performans gösterdiği kesin ücret-volatilite koşulu.
Dilimin içinde: zamanlayıcınız ile borsa arasındaki alt emir taktikleri
Almgren-Chriss ve VWAP yalnızca dilim bütçelerini belirler — icra taktik katmanında kazanılır. Eskalasyon zamanlayıcıları, maker-taker başabaş matematiği, Binance/OKX/CME'de amend ile cancel-replace kuyruk semantiği, iceberg sinyal gizleme ve dilim başına bir Python durum makinesi.
Slippage sabitleri değil slippage eğrileri: canlı ticaretle temas ettiğinde ayakta kalan maliyet modelleri
Sabit bps slippage'ı, büyüklüğe, volatiliteye ve likiditeye bağlı maliyet eğrileriyle değiştirin: karekök yasası, TCA işlemlerinden veya kamu verilerinden eğri uydurma, rejim stres çarpanları ve stratejiniz sıralamasının neden altüst olduğu.
Kriptoda Akıllı Emir Yönlendirme: Tek Emir, On İki Platform, NBBO Yok
Kripto SOR'un neden hisse senedi yönlendirmesinden daha zor olduğu: konsolide tape yok, hayalet likidite, önceden fonlanmış sermaye. Matematik ve Python ile dışbükey yönlendirme optimizasyonu, maker odaklı taktikler ve kendi TCA'nızdan platform bazlı markout lig tabloları.