Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
2017年以来ボットを構築している取引システムエンジニア：クロス取引所裁定取引（最大30の取引所に接続）、スポットと先物間の共統合ベースのペア裁定取引、スキャルピング、ニュースとセンチメント駆動型戦略、トレンドアルゴリズム、およびポートフォリオ管理とバランス調整アルゴリズム。また、サブミリ秒の注文実行、ビッグデータウェアハウス、バックテストエンジン、AIエージェント、および取引インターフェース（オープンソースのprofitmaker.ccを含む）も構築しています。スタック：JS/TS、Python、Rust/Zig/Go、DevOps、バックエンド、フロントエンド、アーキテクチャ。
Articles
ビル・ウィリアムズのフラクタル：極値と反転を見つけるシンプルなツール
ビル・ウィリアムズのフラクタルに関する実践ガイド：仕組み、なぜ効果的なのか、アリゲーターとの組み合わせ方、よくある落とし穴の回避方法。
HFTにおけるアトラクター：数学と市場が出会うとき
アトラクターと共和分の概念がマーケットニュートラル戦略の構築と市場ダイナミクスの理解にどう役立つか。
ビル・ウィリアムズ：心理学の学位を持つ異端者がトレーディングを永遠に変えた方法
ビル・ウィリアムズの伝記、哲学、発明——工学心理学から市場を変えたインジケーターまで。
乗法的構成の原理：投資戦略における4層シナジーモデル
分散投資、ポートフォリオリバランス、トレンドフォロー、アルゴリズム強化の順次適用による体系的な資本管理アプローチ。
Portfolio Balancer：階層型投資管理システム
ファイルシステムに似た階層構造に資産を整理し、複雑な投資プロセスを簡素化するPortfolio Balancer投資管理システムの概要。
統計的アービトラージにおける平均回帰とモメンタム戦略の動的組み合わせ：数学的基礎と実践的実装
PCAベースのシグナル分解、レジームスイッチングモデル、動的ポートフォリオ最適化を用いた統計的アービトラージにおける平均回帰とモメンタム戦略の統合方法に関する高度な考察。
ペアトレーディングにおける距離アプローチ：Rustによる実装と分析
高頻度トレーダーとアルゴリズム開発者向けに、Rustによる実践的な実装を含む、ペアトレーディングにおける基本的および高度な距離アプローチ手法の包括的な分析。
FAST/FIXを使用したシンプルなC++スキャルパーの開発：ステップバイステップガイド
FAST/FIXプロトコルを使用してC++トレーディングスキャルパーボットを構築するためのステップバイステップガイド。
「Desire Orderbook」コンセプト：市場行動予測への革新的アプローチ
Desire orderbook — 市場参加者の潜在的な行動を実際の執行前に予測することに基づく、市場構造分析の革新的コンセプト。
DEXにおける識別とモデリングに基づくトレーダー行動予測能力の分析
DEXの透明性と最新の識別手法がトレーダーの行動予測、不正操作の検出、デザイアオーダーブックの構築をどのように可能にするか。
Avellaneda-Stoikovモデルを使用した暗号通貨ペアのマーケットメイキングアルゴリズムの構築
Avellaneda-StoikovモデルとPPOを使用した、USD+/wETHおよびUSD+/cbbtcペアのマーケットメイキングアルゴリズム構築のステップバイステップガイド。オンチェーン取引の特徴、在庫管理、RL訓練。
Trading Candles Demystified: How Raw Trades Become the Foundation of Market Analysis
How are trading candles built from raw trades? This article explains the aggregation process, edge-cases, and offers an interactive visualizer to see candles form in real time.