Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Makaleler
Jesse: Python ve Rust ile Dakika Tabanlı Motor Kullanan Kripto Algo-Trading Çerçevesi
Jesse'nin derinlemesine incelemesi — kripto piyasaları için bir algo-trading çerçevesi. Dakika tabanlı simülasyon, durum makinesi olarak stratejiler, Rust ile hızlandırılmış göstergeler, aşırı öğrenme korumalı optimizasyon ve açık kaynak çekirdek ile canlı trading arasındaki sınır.
AI Hedge Fund: Yapay Zeka Analistlerin İşlemlere Oy Verdiği Çok Ajanlı Fon
virattt'ın AI Hedge Fund projesine derinlemesine bir bakış — farklı analiz stillerine sahip birden fazla LLM ajanının risk filtresi aracılığıyla bir portföy oluşturduğu açık kaynaklı bir sistem. Mimari, ajanlar, sınırlamalar ve gerçek sistemler için çıkarılan dersler.
AI4Finance Foundation: Algo-Trading için FinGPT, FinRL ve FinRobot Ekosistemi
AI4Finance Foundation ekosistemine kapsamlı rehber: FinGPT (finans için LLM + LoRA), FinRL (trading için pekiştirmeli öğrenme), FinRobot (çok ajanlı orkestrasyon). Uydu projeler, hattlar ve pratik kullanım.
VectorBT: Python için En Hızlı Backtesting Çerçevesi
VectorBT'ye genel bakış — NumPy ve Numba'nın gücü sayesinde backtesting yaklaşımını değiştiren yenilikçi bir kantitatif analiz kütüphanesi.
Kripto Portföylerde Ortak Risk Modellemesi için Copula Modelleri
Doğrusal korelasyonun ötesine geçmek — kripto para portföylerinde kuyruk bağımlılığını ve ortak riski yakalamak ve doğru VaR ile CVaR tahmini yapmak için copula modellerinin kullanımı.
ZigBolt: Zig ile Kendi Aeron'umuzu Neden Yaptık ve Mesaj Başına 20 Nanosaniyeye Nasıl Ulaştık
Zig ile sıfırdan HFT için ultra düşük gecikmeli bir mesajlaşma sistemi nasıl ve neden geliştirdik. JVM yok, GC yok, sürpriz yok. SPSC ring buffer'da 20 ns, IPC'de 30 ns, codec'te 0 ns. Kıyaslamalarla birlikte.
Otomatik ETF Portföy Dengeleme: Tinkoff Invest İçin Nasıl Bot Yaptık
Tinkoff Invest'te otomatik ETF portföy dengeleme için açık kaynaklı TypeScript/Bun botu. Dört dengeleme modu, marjin ticareti, çoklu hesap desteği. Kaynak koduyla birlikte.
Aeron: HFT Sektörünün Yarısına Güç Veren Mesajlaşma Sisteminin İçinde
Aeron'a derinlemesine bir bakış — Real Logic'in yüksek frekanslı işlemler için geliştirdiği mesajlaşma sistemi. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. İçinde neler var, nasıl çalışıyor ve darboğazlar nerede.
Shitcoin Pompalarından Sonra Düşüşleri Nasıl Yakalarsınız: Sistematik Bir Yaklaşım
Shitcoin pompalarından sonra short stratejilerinin sistematik analizi. Funding rate, OI, hacim analizi, mum formasyonları, tasfiye kaskadları. Pratik algoritmayla birlikte.
Algoritmik Ticarette Emir Türleri: Takipli Limit Emirden Sanal Emirlere
Algoritmik ticarette emir türlerine kapsamlı bir rehber: standart borsa emirleri, takipli limit, zamana dayalı ve sanal/sentetik emirler. Kod örnekleri ve gerçek kullanım senaryolarıyla.
Algoritmik İşlem için Bar Türleri ve Birleştirme Yöntemleri
Mum oluşturmanın iki eksenli sınıflandırması: 17 temel bar türü (zaman, tick, hacim, dolar, Renko, aralık, oynaklık, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropi, delta) × 3 birleştirme yöntemi (takvim, kayan, adaptif) = 51 kombinasyon. Uygulama kodu ve pratik önerilerle.
Ticarette Gizli Markov Modelleri: Piyasa Rejimlerine Göre Stratejinizi Nasıl Uyarlarsınız
Gizli Markov Modelleri kullanarak mevcut piyasa rejimini (boğa, ayı, yatay) nasıl tespit edeceğinizi ve ticaret stratejilerini otomatik olarak nasıl değiştireceğinizi öğrenin. Python kodu ve geri testlerle.