Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Makaleler
Look-Ahead Bias: Tek Barlık Bir Hata Saf Gürültüden Nasıl 15'lik Bir Sharpe Üretir
Backtestleri sessizce şişiren ince look-ahead sızıntılarının kontrollü bir incelemesi. Sıfır gerçek avantajla, aynı-bar dolumu saf gürültüden yıllıklandırılmış +14.8 Sharpe üretiyor; bir barlık gösterge sızıntısı ise +4.8. Taksonomi, ölçülen büyüklükler ve her sızıntıyı size paraya mal olmadan önce nasıl tespit edeceğiniz.
Backtest Hız Merdiveni: Dizüstü CPU'da 298x, Son İşleme Kadar Birebir Aynı PnL
Aynı 80 kombinasyonluk parametre taramasının, hepsinin aynı PnL'i ürettiği doğrulanmış beş uygulaması: pandas rolling.apply 69.9 saniye sürüyor, numpy 3.1, numba 2.0, paralel numba 0.23 — donanımda sıfır değişiklikle Apple M2 Max üzerinde ölçülen 298x'lik bir hızlanma ve yetkin bir vektörize edilmiş referansa karşı bile hâlâ ~13x. Her basamağın ne kazandırdığı, bir GPU'nun neden eksik parça olmadığı ve kitlesel parametre aramasındaki gerçek darboğazın nerede yaşadığı.
researcher: İnsanlar ve Yapay Zeka Ajanları İçin Aranabilir Bir Kuant Araştırma Arşivi
researcher.marketmaker.cc'yi nasıl kurduk — insanların gezindiği ve yapay zeka ajanlarının MCP üzerinden sorguladığı, kuant araştırmalarının (arXiv makaleleri, GitHub depoları, kuant blogları, TradingView Pine scriptleri) birleşik ve tam metin aranabilir bir arşivi.
algo-investor-skills: Dolandırıcılığa Karşı Dayanıklı Bir Yatırımcı Teklifi Oluşturan Claude Code Skill'leri
algo-investor-skills'e derinlemesine bir bakış — bir algotrading stratejisini ham ölçülmüş gerçeklerden, denetlenmiş ve dürüstlük odaklı bir yatırımcı teklifine taşıyan bir Claude Code skill seti. Altı bileşik skill, bir finansal-modeller motoru, bağımsız bir doğrulama kanıt paketi ve hiçbir zaman bir sayı uydurmayan zorunlu bir şüpheci-yatırımcı denetim kapısı.
Stratejiler için Kelly kriteri: pozisyon büyüklüğünü nasıl seçmeli ve sermayeyi nasıl dağıtmalı
Pozitif beklenen değere sahip bir strateji, bahis büyüklüğünde hata yapılırsa hesabı tüketebilir. Kelly kriterini formülün türetilmesinden strateji portföyüne kadar ele alıyoruz: full Kelly neden tehlikelidir, kesirli Kelly volatilitenin yarısıyla nasıl büyümenin %75'ini verir ve Kelly oranının getiri ile riski nasıl değiştirdiğini görebileceğiniz etkileşimli bir hesaplayıcı.
Gunluk Hisse Analizi: Bir Izleme Listesini Gunluk Karar Panosuna Donusturen Yapay Zeka Sistemi
ZhuLinsen tarafindan gelistirilen daily_stock_analysis'e derinlemesine bir bakis — A-hisseleri, Hong Kong, ABD ve daha fazlasi icin piyasa verisini ceken, bir LLM uzerinden teknik ve haber analizi calistiran ve her islem gunu mesajlasma uygulamaniza yapilandirilmis bir 'karar panosu' gonderen acik-kaynak bir sistem. Mimari, veri yedegi, ajan stratejileri, sinirlamalar.
Çok Ufuklu Portföy Tahmini için Temporal Fusion Transformer
Google'ın Temporal Fusion Transformer'ı, dikkat tabanlı değişken seçimi, kuantil çıktıları ve uçtan uca bir pytorch-forecasting boru hattıyla, kantitatif portföy yönetimine nasıl yorumlanabilir çok ufuklu tahmin getiriyor.
Riske Duyarlı Pozisyon Boyutlandırması için Konformal Tahmin
Garantili kapsama sahip dağılımdan bağımsız tahmin aralıkları. İşlem riskini kalibre etmek ve parametrik varsayımlar olmadan pozisyon boyutlandırmak için split conformal, jackknife+ ve adaptif konformal çıkarım kullanıyoruz.
Makine Öğrenmesiyle Alış-Satış Spread'i Modelleme ve Tahmini
Alış-satış spread'lerinin makine öğrenmesiyle ayrıştırılması ve tahmini — Roll'un örtük tahmincisinden gradyan artırmaya ve sinir ağlarına kadar — üretimde can yakan birim, sızıntı ve kıyaslama tuzaklarıyla birlikte.
DeepLOB: Limit Emir Defterlerinde Derin Öğrenme
DeepLOB; ham emir defteri verisinden orta fiyat hareketlerini tahmin etmek için bir CNN'i, bir inception modülünü ve bir LSTM'i nasıl birleştirir — mimari, gerçek FI-2010 sayıları ve çalışan bir PyTorch yeniden uygulaması.
Kendi Algoritmamızın İçinde: HRP + Long/Short + CVaR ve Hull-White
Pipeline'ın derinlemesine incelemesi — HRP üzerine inşa ettiğimiz bileşik tahsis algoritması. Temel olarak Hiyerarşik Risk Paritesi, ajan sinyalleri ve güven düzeyi tarafından yönlendirilen bir long/short katmanı ve Hull-White volatilite düzeltmesiyle son risk kontrolü CVaR. Spesifikasyondaki tam matematiksel formüller ve gerçek Rust uygulaması.
12 Portföy Optimizasyon Algoritması Karşılaştırıldı: HRP, Black-Litterman, NCO ve Ötesi
Bir sepet kripto, on iki tahsis algoritması, dürüst bir karşılaştırma. HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling ve daha fazlasını tek bir arayüz arkasında çalıştıran açık kaynaklı bir Rust portföy optimize edici yayımladık — her birinin nasıl düşündüğünü ve neden tek bir kazananın olmadığını anlatıyoruz.