Eugen Soloviov
Инженер торговых систем
Разработка торговых ботов с 2017 года: межбиржевой арбитраж (подключал до 30 бирж), парный арбитраж на коинтеграции между спотом и фьючерсами, скальпинг, фронтраннинг, торговля по новостям, сентиментный анализ, трендовые алгоритмы, а также алгоритмы управления и балансировки портфелей. Делает выставление ордеров до 1 мс, warehouse для big data, бэктестинг-движки, AI-агентов и интерфейсы для ботов (в т.ч. open-source profitmaker.cc). Стек: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, архитектура.
Статьи
CCXT: Как реально работают WebSocket-методы для ордербуков
Подробный разбор WebSocket-методов CCXT для работы с ордербуками: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Реальные тесты на 75+ биржах.
Фракталы Билла Вильямса: простой инструмент для поиска экстремумов и разворотов
Практическое руководство по фракталам Билла Вильямса: как они работают, почему эффективны, как их сочетать с Alligator и избегать ловушек.
Аттракторы в HFT: когда математика встречается с рынком
Как концепция аттракторов и коинтеграции помогает строить рыночно-нейтральные стратегии и понимать рыночную динамику.
Билл Вильямс: как бунтарь с дипломом психолога перевернул трейдинг
Биография, философия и изобретения Билла Вильямса — от инженерной психологии до индикаторов, изменивших рынок.
Принцип мультипликативной композиции: четырёхуровневая модель синергии в инвестиционных стратегиях
Системный подход к управлению капиталом через последовательное применение диверсификации, трендовой оптимизации и алгоритмического усиления.
Portfolio Balancer: Иерархическая система управления инвестициями
Описание системы управления инвестициями Portfolio Balancer, которая организует активы в иерархическую структуру, подобную файловой системе, для упрощения сложных инвестиционных процессов.
Динамическое сочетание стратегий возврата к среднему и момента в статистическом арбитраже: математические основы и практическая реализация
Продвинутый разбор интеграции стратегий возврата к среднему и момента в статистическом арбитраже с использованием PCA, моделей переключения режимов и динамической оптимизации портфеля.
Дистанционный подход в парном трейдинге: реализация и анализ на Rust
Комплексный анализ базовых и продвинутых методик дистанционного подхода для парного трейдинга с практическими реализациями на Rust для HFT и алготрейдеров.
Разработка простого скальпера на C++ с использованием FAST/FIX: пошаговое руководство
Пошаговое руководство по созданию торгового робота-скальпера на C++ с использованием протоколов FAST/FIX.
Концепция 'Desire Orderbook': инновационный подход к прогнозированию рыночного поведения
Desire orderbook — революционная концепция анализа рыночной структуры, основанная на прогнозировании потенциальных действий участников рынка до их фактического исполнения.
Анализ возможностей прогнозирования поведения трейдеров в DEX на основе идентификации и моделирования
Как прозрачность DEX и современные методы идентификации позволяют прогнозировать поведение трейдеров, выявлять манипуляции и строить desire orderbook.
Создаем алгоритм маркет-мейкинга для криптовалютных пар с использованием модели Авелланеда-Стоикова
Пошаговое руководство по созданию алгоритма маркет-мейкинга для криптовалютных пар USD+/wETH и USD+/cbbtc с использованием модели Авелланеда-Стоикова и PPO. Особенности onchain-торговли, управление инвентарём, RL-обучение.