Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articoli
La decisione maker-taker: fasce di commissione, rebate e il vero costo di attraversare lo spread
Maker vs taker è un trade di adverse selection travestito da schedule di commissioni. Matematica del break-even corretto via Glosten-Milgrom, fasce di commissione reali su crypto e sconti in token, storia del rebate mining, valore del rebate in funzione della coda, e come modellare le commissioni a fasce in un backtest.
Implementation shortfall e TCA fai-da-te: misurare quanto costa davvero l'esecuzione
L'implementation shortfall di Perold trasformato in una pipeline TCA funzionante per bot crypto: decomposizione a prezzo di arrivo, curve di markout a t+1s/10s/60s, ~200 righe di Python sui tuoi fill, e reinserimento dei risultati nel cost model del backtest.
Liquidazioni on-chain: le meccaniche di Aave e Compound, e il business dei bot che ci gira intorno
Come funzionano davvero le liquidazioni su Aave v3 e Compound: la matematica dell'health factor, i close factor, i bonus di liquidazione, i trigger degli oracoli Chainlink e cosa serve per gestire un bot di liquidazione a flash loan nel 2026.
Uniswap v3 per quant: liquidità concentrata e matematica dei tick dai principi primi
Come funziona davvero Uniswap v3 sotto il cofano: riserve virtuali, liquidità L, sqrtPriceX96, matematica dei tick, feeGrowthInside, e perche una posizione LP e un payoff short-volatility. Con formule esatte e un esempio numerico svolto.
Anatomia del MEV: sandwich, frontrunning e la foresta oscura della mempool
Ogni swap che invii a un RPC pubblico è un ordine a limite visibile che nessuno è obbligato a rispettare. Un'analisi tecnica di come funziona l'estrazione di MEV: ordinamento in mempool, la matematica del sandwich su Uniswap v2, PGA, Flashbots e le difese del trader.
Simulazione dei fill: la scala dal fantasy del close-price alla realtà queue-aware
Cinque gradini di fedeltà nella simulazione dei fill — dai fill al prezzo di chiusura ai modelli probabilistici di posizione in coda. I fill parziali come macchina a stati, i limiti di probabilità di fill come bracket di PnL, e un loop di calibrazione contro i fill live.
TWAP vs VWAP vs POV: scegliere un benchmark di esecuzione (e sapere quando ciascuno ti inganna)
TWAP, VWAP e POV sono scommesse su una previsione di volume. Sezioniamo le ipotesi nascoste di ogni scheduler, costruiamo curve di volume intraday per le cripto ed eseguiamo tutti e tre a confronto diretto su dati L2 riprodotti.
Almgren-Chriss senza fumo negli occhi: esecuzione ottimale implementabile in un pomeriggio
Derivazione completa del modello di esecuzione ottimale di Almgren-Chriss: impatto lineare, la traiettoria sinh/cosh, la frontiera efficiente e codice Python funzionante per calibrare eta, gamma e sigma da dati L2 e trade di Binance.
Il negativo onesto: decine di migliaia di backtest, cinque major, nessun edge robusto
Il culmine dell'arco narrativo su ricerca e overfitting, e si conclude con un risultato negativo — quello corretto. Una ricerca single-symbol dual-timeframe su ETHUSDT ha trovato una configurazione che valeva +16,35% out-of-sample e +2,62% su un holdout mai toccato; il Deflated Sharpe Ratio, tenendo conto di ~37.000 prove, l'ha sgonfiata a 0,00. Un passaggio cross-instrument su cinque major (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, ~1,18M di barre da 1m ciascuno), selezionando per mediana out-of-sample, la elimina definitivamente: dual DSR 0,24 / PBO 0,264, triple DSR 0,14 / PBO 0,327 — entrambi falliscono i gate. Il campione e profittevole su 1 di 5 simboli e negativo sugli altri. E' proprio a questo che serve l'apparato anti-overfit: a impedirti di spacciare il migliore del rumore per alpha.
Dimostrare l'assenza di look-ahead nei backtest multi-timeframe: perturbare il futuro per dimostrare che il passato non può vederlo
I backtest multi-timeframe fanno trapelare il futuro attraverso una barra di timeframe superiore ancora in formazione, la cui chiusura finale non esiste ancora. Non si può raggiungere la certezza con una semplice code review — bisogna testarlo. Riproduciamo esattamente la regola closed-bar del bot live, poi dimostriamo l'assenza di leakage con una probe a futuro perturbato: perturbiamo ogni barra futura e verifichiamo che ogni segnale e trade passato resti bitwise invariato. 25/25 controlli di parità superati, e la probe ha i denti.
Quando la GPU Ripaga: Il Roofline dello Sweep di Parametri, Dove un 167x da Titolo è in Realtà 27x di Algoritmo per 6.2x di Hardware
Il vantaggio della GPU sulla CPU cresce con la dimensione del batch — da 54.5x a un combo per chiamata fino a 359.6x a 61 sul nostro precompute di indicatori multi-timeframe — perché uno sweep piccolo non può ammortizzare l'overhead di lancio dei kernel e di trasferimento. Scomponiamo un 167x da titolo in una vittoria algoritmica di 27x che aiuta anche la CPU e una vittoria hardware di 6.2x, mostriamo che il vero vantaggio GPU-vs-migliore-CPU è solo 3.2x single-timeframe e 6.2x multi, e diamo una guida decisionale su quanto largo debba essere uno sweep prima che una GPU valga l'investimento.
La trappola della precisione GPU: come un backtest in fp32 su Apple Metal restituisce silenziosamente spazzatura
La GPU Metal di Apple non ha float64. Porta ingenuamente un backtest vettorizzato su di essa e la tentante WMA a somma prefissa manda in overflow l'fp32 — errore relativo massimo 211× — eppure gira comunque e restituisce numeri dall'aspetto plausibile. La soluzione non è più precisione; è una formulazione diversa: una convoluzione a finestra diretta, sicura in fp32 fino a 8×10⁻⁷ e 55,9× più veloce del numba a thread singolo. La trappola, l'aritmetica e come dimostrare di non esserci caduto.