Due motori di backtest, un unico pipeline
Ricerca e validazione vogliono cose opposte: la ricerca vuole throughput su un enorme spazio di parametri, la validazione vuole pieno realismo su una manciata di sopravvissuti. Eseguiamo due motori costruiti su misura invece di scendere a compromessi con uno solo, e li combiniamo per qualsiasi cosa abbastanza complessa da richiederli entrambi.
Motore vettoriale
Una griglia di parametri, eseguita tutta insieme — non barra per barra.
L'intera strategia è espressa come operazioni su array e kernel compilati — non c'è alcun ciclo per barra. Ideale per scenari di trend-following e per qualsiasi scansione grezza dei parametri: migliaia di combinazioni di indicatori/soglie sull'intero storico, classificate in pochi secondi. Il suo compito non è la risposta finale — è ridurre un enorme spazio di ricerca a una rosa ristretta di configurazioni candidate e alle fette di mercato (regimi, finestre temporali) che meritano uno sguardo dettagliato.
Più veloce dei motori open-source
Una stessa identica scansione dei parametri, con il numero di operazioni fissato allo stesso valore — quante volte più velocemente il nostro motore la esegue rispetto a ciascun motore open-source.
Motore a eventi
Barra per barra, tick per tick — ogni esecuzione si guadagna il suo posto.
Un replay per barra / per tick contro le operazioni e i book degli ordini completi, con candele, footprint (flusso degli ordini per livello di prezzo) e profilo di volume aggiunti secondo necessità. È qui che una strategia incontra esecuzioni realistiche, slippage, margine e posizione in coda — e dove un agente di IA o di analisi delle notizie può prendere una decisione per candela, esattamente come farebbe dal vivo. È anche l'unico motore di cui ci fidiamo per le strategie HFT, dove il book degli ordini e la latenza sono la strategia. Più lento per scelta progettuale: quel costo per evento è il prezzo del realismo, e per una rosa ristretta di sopravvissuti è trascurabile.
Approfondimenti
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