Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articoli
OneTick: La Piattaforma Dove le Borse Catturano gli Spoofer e gli Hedge Fund Cacciano l'Alpha
Architettura di OneTick — un motore time-series enterprise-grade per dati tick. Query DAG tramite Event Processor, dati real-time e storici unificati, market surveillance (MiFID II, MAR, SEC), TCA, ricerca quant e confronto con kdb+.
TradingAgents: Framework AI Multi-Agente che Modella un Hedge Fund
Analisi approfondita dell'architettura di TradingAgents — un framework LangGraph open-source in cui agenti LLM (analisti, ricercatori, trader, gestione del rischio, portfolio manager) si confrontano in dibattiti strutturati per prendere decisioni di trading.
Arbitraggio sui Mercati Predittivi: Costi Nascosti, Commissioni e la Matematica Reale
Analisi dell'arbitraggio tra Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion e Kalshi. Commissioni dinamiche, bridge cross-chain, slippage, rischio di risoluzione — e perché uno spread del 5% può comunque portare a una perdita.
T-Bricks (Broadridge): Come Funziona la Piattaforma delle Prop Firm
Architettura di T-Bricks — una piattaforma HFT modulare in C++ per il market making, l'arbitraggio ETF e la gestione centralizzata del rischio. 100+ clienti, 150+ exchange, latenze al nanosecondo.
Flowsurface: Piattaforma Orderflow Open-Source per i Mercati Crypto
Una recensione di Flowsurface — un'applicazione desktop gratuita scritta in Rust per la visualizzazione in tempo reale di DOM heatmap, footprint chart, time & sales e depth ladder. Supporta Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX e MEXC.
Fincept Terminal: Alternativa Open-Source al Bloomberg Terminal Basata su C++ e AI
Recensione approfondita di Fincept Terminal v4 — un'applicazione desktop nativa sviluppata in C++20 e Qt6 con 37 agenti AI, QuantLib e oltre 100 connettori dati per il trading professionale.
AutoHedge: Recensione dell'hedge fund AI autonomo basato sull'intelligenza sciame
Analisi dell'architettura di AutoHedge di The Swarm Corporation. Come il sistema multi-agente basato su Swarms.ai genera ipotesi di trading, valuta i rischi ed esegue automaticamente le operazioni.
Kronos: Un Modello Fondamentale che Insegna ai Grafici Candlestick a Parlare il Linguaggio dei Transformer
Recensione di Kronos — un modello fondamentale per la previsione di candele OHLCV. Tokenizer BSQ, decoder gerarchico, campionamento a due fasi, pipeline di addestramento Qlib. Come un modello apprende il 'linguaggio' del mercato.
Jesse: Framework di Algo-Trading Crypto con Motore al Minuto in Python e Rust
Recensione approfondita di Jesse — un framework di algo-trading per i mercati crypto. Simulazione basata sul minuto, strategie come macchine a stati, indicatori accelerati in Rust, ottimizzazione con protezione dall'overfitting e il confine tra il core open-source e il trading live.
AI Hedge Fund: Un Fondo Multi-Agente in cui gli Analisti AI Votano sulle Operazioni
Un'analisi approfondita di AI Hedge Fund di virattt — un sistema open-source in cui più agenti LLM con diversi stili di analisi costruiscono un portafoglio attraverso un filtro di rischio. Architettura, agenti, limitazioni e lezioni per i sistemi reali.
AI4Finance Foundation: L'Ecosistema FinGPT, FinRL e FinRobot per l'Algo-Trading
Guida completa all'ecosistema AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA per la finanza), FinRL (apprendimento per rinforzo per il trading), FinRobot (orchestrazione multi-agente). Satelliti, pipeline e utilizzo pratico.
VectorBT: Il Framework di Backtesting più Veloce per Python
Panoramica di VectorBT — una libreria innovativa di analisi quantitativa che cambia l'approccio al backtesting grazie alla potenza di NumPy e Numba.