Eugen Soloviov
Инженер торговых систем
Разработка торговых ботов с 2017 года: межбиржевой арбитраж (подключал до 30 бирж), парный арбитраж на коинтеграции между спотом и фьючерсами, скальпинг, фронтраннинг, торговля по новостям, сентиментный анализ, трендовые алгоритмы, а также алгоритмы управления и балансировки портфелей. Делает выставление ордеров до 1 мс, warehouse для big data, бэктестинг-движки, AI-агентов и интерфейсы для ботов (в т.ч. open-source profitmaker.cc). Стек: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, архитектура.
Статьи
Flowsurface: Open-source платформа для анализа ордерфлоу крипторынков
Обзор Flowsurface — бесплатного десктопного приложения на Rust для визуализации ликвидности, хитмап DOM, футпринтов и стакана в реальном времени. Поддержка Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX и MEXC.
Fincept Terminal: Open-Source альтернатива Bloomberg Terminal на C++ и AI
Детальный разбор Fincept Terminal v4 — нативного desktop-приложения на C++20 и Qt6 с 37 AI-агентами, QuantLib и 100+ дата-коннекторами для профессионального трейдинга.
AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта
Разбор архитектуры AutoHedge от The Swarm Corporation. Как мультиагентная система на базе Swarms.ai генерирует торговые гипотезы, оценивает риски и автоматически исполняет сделки.
Kronos: foundation-модель, которая учит свечной график говорить на языке трансформера
Обзор Kronos — foundation-модели для прогнозирования OHLCV свечей. BSQ-токенизатор, иерархический декодер, двухступенчатый сэмплинг, обучение через Qlib. Как устроена модель, которая учит «язык» биржи.
Jesse: крипто-алготрейдинг фреймворк с минутным движком на Python и Rust
Подробный обзор Jesse — фреймворка для алготрейдинга на крипторынках. Минутная симуляция, стратегии как конечные автоматы, Rust-ускоренные индикаторы, оптимизация с защитой от переобучения и граница между open-source ядром и live-торговлей.
AI Hedge Fund: мультиагентный фонд, где AI-аналитики голосуют за сделку
Разбор AI Hedge Fund от virattt — open-source системы, где несколько LLM-агентов с разными стилями анализа формируют портфель через риск-фильтр. Архитектура, агенты, ограничения и уроки для реальных систем.
AI4Finance Foundation: экосистема FinGPT, FinRL и FinRobot для алготрейдинга
Полный гайд по экосистеме AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA для финансов), FinRL (reinforcement learning для трейдинга), FinRobot (мультиагентная оркестрация). Спутники, пайплайны и практическое применение.
VectorBT: Самый быстрый фреймворк для бэктестинга на Python
Обзор VectorBT — инновационной библиотеки для количественного анализа, которая меняет подход к бэктестингу благодаря мощи NumPy и Numba.
Копулы для моделирования совместного риска в крипто-портфелях
За пределами линейной корреляции — как копульные модели улавливают хвостовую зависимость и совместный риск в крипто-портфелях для точной оценки VaR и CVaR. Vine-копулы, GARCH-EVT пайплайн и Python-реализация.
ZigBolt: зачем мы написали свой Aeron на Zig и получили 20 наносекунд на сообщение
Рассказываем, как и зачем мы написали с нуля систему обмена сообщениями для HFT на языке Zig. Без JVM, без GC, без сюрпризов. SPSC ring buffer за 20 нс, IPC за 30 нс, кодек за 0 нс. С бенчмарками.
Автоматическая ребалансировка портфеля ETF: как мы написали бота для Тинькофф Инвестиций
Open-source бот на TypeScript/Bun для автоматической ребалансировки ETF-портфеля в Тинькофф Инвестициях. Четыре режима балансировки, маржинальная торговля, мульти-аккаунт. С исходниками.
Aeron: как устроена система обмена сообщениями, на которой работает половина HFT-индустрии
Разбираем архитектуру Aeron — системы обмена сообщениями от Real Logic для high-frequency trading. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Что внутри, как работает, и где узкие места.