Eugen Soloviov
Инженер торговых систем
Разработка торговых ботов с 2017 года: межбиржевой арбитраж (подключал до 30 бирж), парный арбитраж на коинтеграции между спотом и фьючерсами, скальпинг, фронтраннинг, торговля по новостям, сентиментный анализ, трендовые алгоритмы, а также алгоритмы управления и балансировки портфелей. Делает выставление ордеров до 1 мс, warehouse для big data, бэктестинг-движки, AI-агентов и интерфейсы для ботов (в т.ч. open-source profitmaker.cc). Стек: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, архитектура.
Статьи
Vine-копулы в арбитраже: моделирование зависимостей в высоких размерностях
Как vine-копулы позволяют разложить сложную многомерную структуру зависимостей между криптоактивами на простые двумерные блоки и построить арбитражную стратегию с Sharpe 1.12
Арбитраж фьючерсы-спот: от cash-and-carry до DeFi-CeFi цепочек
Полное руководство по арбитражным стратегиям между фьючерсами и спотом: cash-and-carry, funding rate арбитраж, календарные спреды, опционные цепочки и DeFi-CeFi мосты. Часть 2 серии о сложных цепочках арбитража.
Графовые алгоритмы для обнаружения арбитража: от Bellman-Ford до RICH
Как преобразовать криптовалютные рынки в взвешенный ориентированный граф, находить арбитражные возможности через детектирование отрицательных циклов, и почему алгоритм RICH (VLDB 2025) даёт 32-кратное ускорение по сравнению с классическим Bellman-Ford.
Формула Блэка-Шоулза: Математика опционов и Святой Грааль трейдинга
Разбор самой известной формулы в финансах. Как уравнение теплопроводности из физики позволило оценивать опционы и изменило Уолл-стрит навсегда, с примерами на Python.
Детектирование аномалий для защиты торговых ботов: от Z-Score до Transformer
Какие методы обнаружения аномалий реально работают в крипто-алготрейдинге, как выстроить каскадную архитектуру защиты и почему это фундамент, без которого алготрейдинг превращается в рулетку.
Портфельная теория Марковица для криптовалют: от нуля до героя
Создаем оптимальные крипто-портфели с помощью Python - потому что YOLO это не стратегия. Учимся применять теорию портфелей лауреата Нобелевской премии к криптовалютным инвестициям с практическими примерами кода на Python.
От турбулентности к торговле: как уравнения Навье-Стокса революционизируют алготрейдинг
Часть 2. Практическое применение гидродинамики в алгоритмической торговле. Как квантовые хедж-фонды используют физику жидкостей для предсказания рынков, моделирования ликвидности и управления рисками.
Проблема Навье-Стокса: почему ваша кофейная чашка может запустить Doom
Как уравнения движения жидкости стали одной из величайших нерешенных проблем математики. Turing-полнота турбулентности, миллион долларов от Clay Institute, и почему AI пока не может предсказать ваш утренний кофе.
Сигналы в трейдинге: почему это работает не так, как ты думаешь
Разбираем механику торговых сигналов и копитрейдинга: почему эти инструменты чаще обогащают их создателей, а не подписчиков.
Диффузионные модели против криптовалютной анархии: почему DDPM может предсказать падение Bitcoin лучше вашего астролога
Как диффузионные модели революционизируют прогнозирование криптовалют, преодолевая хаос волатильности и создавая новые возможности для алгоритмической торговли.
Джим Саймонс: От дифференциальной геометрии к самому прибыльному алго-фонду в истории
Биография, математические инсайты и системные секреты Renaissance Technologies и загадочного фонда Medallion.
Комплексные многообразия в алгоритмической торговле: геометрия финансовых рынков
Многомерные поверхности, которые деформируются во времени, и «ренессанс-стиль» обнаружения паттернов в пространстве высокой размерности