https://marketmaker.cc/ru/blog/1/ AI trading, market microstructure, and DeFi insights from Marketmaker.cc. ru Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT https://marketmaker.cc/ru/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT Глубокий разбор Pipeline — композитного алгоритма аллокации, который мы построили поверх HRP. Иерархический паритет риска как база, long/short-оверлей по сигналам агента с учётом уверенности, и финальная коррекция риска через CVaR с поправкой Халла–Уайта. Вся математика по нашей спецификации плюс реальная реализация на Rust. оптимизация портфеля HRP иерархический паритет риска CVaR Халл-Уайт EWMA long/short управление риском Rust количественные финансы https://marketmaker.cc/ru/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ Fri, 22 May 2026 00:00:00 GMT Одна корзина криптоактивов, двенадцать алгоритмов аллокации, одно честное сравнение. Мы выложили в open source портфельный оптимизатор на Rust, который запускает HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling и другие за единым интерфейсом — разбираем, как мыслит каждый и почему единственного победителя не существует. оптимизация портфеля иерархический паритет риска HRP среднее-дисперсия Black-Litterman NCO паритет риска Rust количественные финансы распределение активов https://marketmaker.cc/ru/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ Fri, 15 May 2026 00:00:00 GMT Архитектура OneTick — enterprise-grade time-series движка для тиковых данных. DAG-запросы через Event Processors, унификация real-time и исторических данных, рыночный надзор (MiFID II, MAR, SEC), TCA, квантовый ресёрч и сравнение с kdb+. onetick тиковые данные time-series surveillance TCA квантовый ресёрч MiFID II kdb+ алготрейдинг https://marketmaker.cc/ru/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT Разбор архитектуры TradingAgents — open-source фреймворка на LangGraph, где LLM-агенты (аналитики, исследователи, трейдер, риск-менеджмент, портфельный менеджер) ведут структурированные дебаты и принимают торговые решения. AI мультиагентные системы LangGraph LLM трейдинг автоматизация риск-менеджмент https://marketmaker.cc/ru/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT Разбор арбитража между Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion и Kalshi. Динамические комиссии, кросс-чейн мосты, проскальзывание, resolution risk — и почему спред в 5% может оказаться убыточным. рынки предсказаний арбитраж Polymarket комиссии DeFi риски кросс-чейн https://marketmaker.cc/ru/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Архитектура T-Bricks — модульной HFT-платформы на C++ для маркет-мейкинга, арбитража ETF и централизованного риск-менеджмента. 100+ клиентов, 150+ бирж, наносекундные задержки. tbricks broadridge hft c++ маркет-мейкинг low-latency проп-трейдинг алготрейдинг fpga https://marketmaker.cc/ru/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Обзор Flowsurface — бесплатного десктопного приложения на Rust для визуализации ликвидности, хитмап DOM, футпринтов и стакана в реальном времени. Поддержка Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX и MEXC. ордерфлоу хитмап DOM футпринт rust open-source крипто маркет-мейкинг стакан ликвидность https://marketmaker.cc/ru/blog/post/fincept-terminal-review/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/fincept-terminal-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Детальный разбор Fincept Terminal v4 — нативного desktop-приложения на C++20 и Qt6 с 37 AI-агентами, QuantLib и 100+ дата-коннекторами для профессионального трейдинга. fincept terminal c++ qt6 ai quant open-source алготрейдинг https://marketmaker.cc/ru/blog/post/autohedge-ai-fund-review/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/autohedge-ai-fund-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Разбор архитектуры AutoHedge от The Swarm Corporation. Как мультиагентная система на базе Swarms.ai генерирует торговые гипотезы, оценивает риски и автоматически исполняет сделки. autohedge ai хедж-фонд swarms solana алготрейдинг llm https://marketmaker.cc/ru/blog/post/kronos-foundation-model-review/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/kronos-foundation-model-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Обзор Kronos — foundation-модели для прогнозирования OHLCV свечей. BSQ-токенизатор, иерархический декодер, двухступенчатый сэмплинг, обучение через Qlib. Как устроена модель, которая учит «язык» биржи. kronos machine learning трансформер foundation model qlib обзор open-source токенизация https://marketmaker.cc/ru/blog/post/jesse-habr-review/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/jesse-habr-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Подробный обзор Jesse — фреймворка для алготрейдинга на крипторынках. Минутная симуляция, стратегии как конечные автоматы, Rust-ускоренные индикаторы, оптимизация с защитой от переобучения и граница между open-source ядром и live-торговлей. jesse алготрейдинг криптовалюты бэктест python rust обзор open-source https://marketmaker.cc/ru/blog/post/ai-hedge-fund-review/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/ai-hedge-fund-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Разбор AI Hedge Fund от virattt — open-source системы, где несколько LLM-агентов с разными стилями анализа формируют портфель через риск-фильтр. Архитектура, агенты, ограничения и уроки для реальных систем. LLM мультиагенты риск-менеджмент портфель обзор github open-source https://marketmaker.cc/ru/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 GMT Полный гайд по экосистеме AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA для финансов), FinRL (reinforcement learning для трейдинга), FinRobot (мультиагентная оркестрация). Спутники, пайплайны и практическое применение. AI4Finance FinGPT FinRL FinRobot LoRA reinforcement learning LLM open-source https://marketmaker.cc/ru/blog/post/vectorbt-overview/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/vectorbt-overview/ Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 GMT Обзор VectorBT — инновационной библиотеки для количественного анализа, которая меняет подход к бэктестингу благодаря мощи NumPy и Numba. бэктестинг python vectorbt алготрейдинг numba количественный анализ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT За пределами линейной корреляции — как копульные модели улавливают хвостовую зависимость и совместный риск в крипто-портфелях для точной оценки VaR и CVaR. Vine-копулы, GARCH-EVT пайплайн и Python-реализация. риск копула портфель VaR хвостовая зависимость vine copula https://marketmaker.cc/ru/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 GMT Рассказываем, как и зачем мы написали с нуля систему обмена сообщениями для HFT на языке Zig. Без JVM, без GC, без сюрпризов. SPSC ring buffer за 20 нс, IPC за 30 нс, кодек за 0 нс. С бенчмарками. zigbolt zig hft low-latency messaging aeron ipc open-source https://marketmaker.cc/ru/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT Open-source бот на TypeScript/Bun для автоматической ребалансировки ETF-портфеля в Тинькофф Инвестициях. Четыре режима балансировки, маржинальная торговля, мульти-аккаунт. С исходниками. etf tinkoff ребалансировка портфель бот алготрейдинг open-source https://marketmaker.cc/ru/blog/post/aeron-messaging-overview/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/aeron-messaging-overview/ Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT Разбираем архитектуру Aeron — системы обмена сообщениями от Real Logic для high-frequency trading. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Что внутри, как работает, и где узкие места. aeron hft low-latency messaging java ipc raft финансы https://marketmaker.cc/ru/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT Системный разбор стратегий шорта после пампа шиткойнов. Funding rate, OI, объёмный анализ, свечные паттерны, ликвидационные каскады. С практическим алгоритмом. шиткойны памп дамп шорт деривативы funding-rate алготрейдинг https://marketmaker.cc/ru/blog/post/algotrading-order-types/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/algotrading-order-types/ Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT Полный разбор типов ордеров в алгоритмической торговле: стандартные биржевые, chasing limit, time-based, virtual/synthetic orders. С примерами кода и реальными кейсами. ордера алготрейдинг limit chasing virtual-orders grid-bot маркетмейкинг https://marketmaker.cc/ru/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ Sun, 22 Mar 2026 00:00:00 GMT Двуосевая классификация построения свечей: 17 базовых типов баров (временные, тиковые, объёмные, долларовые, Renko, диапазонные, волатильностные, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, бары серий, CUSUM, энтропийные, дельта) × 3 метода агрегации (календарная, скользящая, адаптивная) = 51 комбинация. С кодом реализации и практическими рекомендациями. algotrading candles market microstructure Lopez de Prado order flow backtesting research https://marketmaker.cc/ru/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 GMT Как определить текущий режим рынка (бычий, медвежий, боковик) с помощью скрытых марковских моделей и автоматически переключать торговые стратегии. С кодом на Python и бэктестами. hmm режимы-рынка машинное-обучение алготрейдинг адаптивные-стратегии волатильность https://marketmaker.cc/ru/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT Как понимание своего места в очереди на ценовом уровне превращает скальпинг из гадания в инженерную задачу ордербук queue position скальпинг маркетмейкинг FIFO алготрейдинг микроструктура рынка https://marketmaker.cc/ru/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT Как использовать большие языковые модели для извлечения торговых сигналов из звонков с инвесторами, отчётов и новостей. Chain-of-thought prompting, structured extraction, бэктестинг сигналов. llm alpha earnings nlp gpt финансовый-анализ алготрейдинг https://marketmaker.cc/ru/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT Полный гайд по статистическому арбитражу для крипторынков. Коинтеграция, фильтр Калмана, стратегии на базисе, кросс-биржевой арбитраж. С бэктестами и кодом на Python. статарб парный-трейдинг коинтеграция калман арбитраж алготрейдинг крипто https://marketmaker.cc/ru/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT Каждый алгоритм оставляет уникальный отпечаток. Научитесь его читать — и вы будете знать, кто стоит по другую сторону сделки. fingerprint маркетмейкер ордербук Hawkes процесс кластеризация спуфинг Hyperliquid микроструктура рынка https://marketmaker.cc/ru/blog/post/pnl-active-time-metric/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/pnl-active-time-metric/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT Почему raw PnL за год — плохая метрика для сравнения стратегий с разным trading time. Как считать эффективную доходность, зачем нужен fill_efficiency, и почему стратегия с 27% PnL может быть лучше стратегии с 300%. алготрейдинг бэктест метрики PnL оркестрация портфель риск-менеджмент https://marketmaker.cc/ru/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT Как адаптивная гранулярность данных ускоряет бэктесты и экономит хранилище: drill-down от 1m к 1s, 100ms и сырым сделкам только там, где цена двигалась значительно или объём аномально вырос. алготрейдинг бэктест parquet оптимизация гранулярность drill-down адаптивная резолюция https://marketmaker.cc/ru/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT Как предвычислить таймфреймы и индикаторы из минутных свечей, сохранить в parquet и использовать при массовом тестировании стратегий без повторных пересчётов. алготрейдинг бэктест мультитаймфрейм parquet оптимизация кэширование https://marketmaker.cc/ru/blog/post/walk-forward-optimization/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/walk-forward-optimization/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT Почему single train/test split не защищает от overfitting, как walk-forward optimization системно проверяет робастность параметров, и почему стратегия с +3342% PnL@ML на 21 параметре — бомба замедленного действия без WFO. алготрейдинг бэктест walk-forward overfitting валидация оптимизация https://marketmaker.cc/ru/blog/post/signal-correlation-pairs/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/signal-correlation-pairs/ Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 GMT Почему 10 крипто-пар не дают 10-кратную диверсификацию, как рассчитать effective_N через correlation_factor, и сколько пар действительно нужно мониторить для 80-90% утилизации слотов оркестратора. алготрейдинг корреляция диверсификация портфель оркестрация крипто https://marketmaker.cc/ru/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT Детальное сравнение Polars и Pandas на задачах алготрейдинга: бенчмарки фильтрации, агрегации, rolling-расчётов сигналов, I/O, потребления памяти. Гибридная архитектура Polars + Numba для максимальной производительности бэктеста. алготрейдинг Polars Pandas бенчмарки производительность data engineering https://marketmaker.cc/ru/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 GMT Почему найти лучшие параметры стратегии — только половина работы. Как визуально и количественно отличить устойчивое плато от хрупкого пика, и почему Optuna contour plots — обязательный шаг перед запуском оптимизированной стратегии в продакшен. алготрейдинг бэктест оптимизация overfitting plateau analysis parameter stability https://marketmaker.cc/ru/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT Почему полный перебор невозможен для 12+ параметров, как координатный спуск пропускает взаимодействия, и как Optuna с TPE-сэмплером за 500 итераций находит то, что OAT не может за 96. Практические примеры кода, сравнение сэмплеров и многокритериальная оптимизация. алготрейдинг бэктест оптимизация Optuna TPE Bayesian optimization координатный спуск гиперпараметры https://marketmaker.cc/ru/blog/post/multi-symbol-validation/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/multi-symbol-validation/ Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT Почему стратегия, оптимизированная на ETHUSDT, может провалиться на альткоинах. Как правильно тестировать по группам пар (blue chips, large caps, шиткоины) и какой cross-symbol robustness score считать достаточным. алготрейдинг бэктест валидация multi-symbol диверсификация крипто https://marketmaker.cc/ru/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT Как funding rates на Binance/Bybit превращают красивые бэктест-результаты при высоком плече в гарантированный убыток. Формулы, пересчёт реальных стратегий и максимальное плечо, при котором funding не съедает прибыль. алготрейдинг бэктест funding rates leverage риск-менеджмент крипто Binance https://marketmaker.cc/ru/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT Финал серии «Бэктесты без иллюзий». Как построить оркестратор из N стратегий × M пар, реализовать каскадный режим с приоритетным и fallback-заполнением, выбрать dual_size, и почему портфель стратегий нельзя бэктестить суммированием PnL. алготрейдинг оркестрация портфель cascade стратегии slot management https://marketmaker.cc/ru/blog/post/backtest-live-parity/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/backtest-live-parity/ Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT Полная таксономия расхождений между бэктестом и live-торговлей: от slippage и partial fills до рассинхронизации кодовых баз. Архитектурные паттерны для достижения parity, Python-примеры shared core модуля и чек-лист мониторинга в продакшене. алготрейдинг бэктест live trading backtest-live parity execution NautilusTrader https://marketmaker.cc/ru/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 GMT Почему single-point estimate из бэктеста — опасная иллюзия. Как Monte Carlo bootstrap за 2 секунды вычислений даёт 95% confidence interval для PnL и MaxDD, и почему это обязательный шаг перед запуском стратегии в продакшен. алготрейдинг бэктест Monte Carlo bootstrap confidence intervals риск-менеджмент статистика https://marketmaker.cc/ru/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT Как устроен арбитраж funding rates между криптобиржами, почему ставки различаются на Binance, Bybit, OKX и dYdX, и как построить систему мониторинга и исполнения для извлечения прибыли из этих расхождений. алготрейдинг funding rates арбитраж крипто Binance Bybit маркет-мейкинг https://marketmaker.cc/ru/blog/post/questdb-algotrading-sql/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/questdb-algotrading-sql/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Глубокое погружение в временны́е SQL-расширения QuestDB: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON и реальные шаблоны запросов для трейдинга. QuestDB SQL ASOF JOIN SAMPLE BY time-series algorithmic trading https://marketmaker.cc/ru/blog/post/questdb-algotrading-production/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/questdb-algotrading-production/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Материализованные представления, аналитика стакана заявок с 2D-массивами и референсная архитектура алготрейдинговой платформы на основе QuestDB. QuestDB materialized views order book OHLC production algorithmic trading https://marketmaker.cc/ru/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Глубокое погружение в трёхуровневую архитектуру хранения QuestDB — WAL, колоночное хранилище и Parquet в объектном хранилище — и принципы проектирования схем для алготрейдинговых систем. QuestDB time-series algorithmic trading architecture infrastructure https://marketmaker.cc/ru/blog/post/data-communication-algotrading/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/data-communication-algotrading/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT Разбираем технологии коммуникации на всех уровнях алготрейдинговой платформы: от протоколов связи с биржами (REST, WebSocket, FIX) до внутреннего IPC, message brokers и хранилищ данных. алготрейдинг архитектура WebSocket FIX gRPC Kafka Aeron Redis QuestDB HFT https://marketmaker.cc/ru/blog/post/loss-profit-asymmetry/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/loss-profit-asymmetry/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT Почему потеря 50% требует 100% роста для восстановления, как volatility drag уничтожает капитал даже на боковом рынке, и какие формулы должен знать каждый алготрейдер для построения риск-менеджмента. риск-менеджмент математика volatility drag алготрейдинг Kelly criterion https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 GMT Как выжать максимум производительности из Rust для исполнения мультилег-арбитража: io_uring, lock-free стаканы, LMAX Disruptor, SIMD, type-state машины и arena-аллокаторы. Часть 6 серии «Сложные цепочки арбитража между фьючерсами и спотом». Rust арбитраж HFT low-latency lock-free SIMD алготрейдинг мультилег исполнение ордеров https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 GMT Как графовые нейросети находят арбитражные цепочки за 78 мс, почему RL-агенты показывают 142% годовых против 12% у rule-based ботов, и как собрать из GNN, трансформеров, байесовских методов и генетических алгоритмов единую систему на Rust. арбитраж машинное обучение GNN трансформеры reinforcement learning Rust байесовские методы онлайн-обучение фьючерсы спот https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT Как матрица обменных курсов, собственные значения, тропическая алгебра и тензорные разложения превращают хаос криптовалютных бирж в чёткие арбитражные сигналы арбитраж линейная алгебра тропическая алгебра матрицы тензоры rust криптовалюты оптимизация PCA собственные значения https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 GMT Как vine-копулы позволяют разложить сложную многомерную структуру зависимостей между криптоактивами на простые двумерные блоки и построить арбитражную стратегию с Sharpe 1.12 vine-копулы копулы арбитраж статистический арбитраж зависимости криптовалюты Rust GARCH риск-менеджмент коинтеграция https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ https://marketmaker.cc/ru/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 GMT Полное руководство по арбитражным стратегиям между фьючерсами и спотом: cash-and-carry, funding rate арбитраж, календарные спреды, опционные цепочки и DeFi-CeFi мосты. Часть 2 серии о сложных цепочках арбитража. арбитраж фьючерсы спот funding rate cash-and-carry DeFi CeFi Rust криптовалюты риск-менеджмент