Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
アルゴリズム取引のためのQuestDB：市場の言語を話すアーキテクチャ
QuestDBの3層ストレージアーキテクチャ — WAL、カラムナストレージ、オブジェクトストレージ上のParquet — とアルゴリズム取引システムのためのスキーマ設計原則を深掘りします。
アルゴリズム取引システムにおけるデータ通信：技術概要
アルゴリズム取引プラットフォームのあらゆるレベルにおける通信技術を分析します：取引所接続プロトコル（REST、WebSocket、FIX）から内部IPC、メッセージブローカー、データストアまで。
損益の非対称性：あなたの資金を殺す数学
なぜ50%の損失を回復するには100%の成長が必要なのか、ボラティリティドラッグがレンジ相場でもいかに資本を破壊するか、そしてリスク管理構築のためにすべてのアルゴトレーダーが知るべき公式。
Rustでの複雑なアービトラージ実行：ナノ秒からアトミックなマルチレッグまで
マルチレッグアービトラージ実行でRustの最大パフォーマンスを引き出す方法：io_uring、ロックフリーオーダーブック、LMAX Disruptor、SIMD、Type-Stateマシン、アリーナアロケータ。
GNN、Transformer、RLによるアービトラージ：ニューラルネットワークがトレードを学ぶとき
グラフニューラルネットワークが78msでアービトラージチェーンを発見する方法、RLエージェントがルールベースボットの12%に対して年間142%のリターンを示す理由、そしてRustで統合システムを構築する方法。
行列、テンソル、トロピカル代数：裁定取引検出のための線形代数
為替レート行列、固有値、トロピカル代数、テンソル分解が、暗号通貨市場の混沌を明確な裁定取引シグナルに変える方法。
Vine Copulaによるアービトラージ：高次元依存関係のモデリング
Vine Copulaを用いて数十種類の暗号資産間の隠れた依存関係を特定し、堅牢な高次元統計的アービトラージ戦略を構築する方法。
先物-スポットアービトラージ：キャッシュ・アンド・キャリーからDeFi-CeFiまで
ファンディングレート、ベーシス、分散型と中央集権型市場の収束が、暗号通貨市場で資本のリスクフリー機会をどのように生み出すか。
アービトラージ検出のためのグラフアルゴリズム：Bellman-FordからRICHまで
負の閉路、マルチアセットグラフ、RICHアルゴリズムが、サブミリ秒の精度で暗号通貨市場のアービトラージ機会を特定する方法。
ブラック・ショールズ公式：オプション数学とトレーディングの聖杯
金融界で最も有名な公式を解説。物理学の熱方程式がいかにオプション価格を可能にし、ウォール街を永遠に変えたか。Pythonの実例付き。
トレーディングボット保護のための異常検知：Z-ScoreからTransformerまで
暗号資産アルゴトレーディングで実際に機能する異常検知手法、カスケード型保護アーキテクチャの構築方法、そしてなぜこれがアルゴトレーディングをギャンブルにしないための基盤なのか。
暗号資産のためのマーコウィッツポートフォリオ理論：ゼロからヒーローへ
Pythonで最適な暗号資産ポートフォリオを構築する — YOLOは戦略ではないから。ノーベル賞受賞のポートフォリオ理論を暗号資産投資に適用する方法を、実践的なPythonコード例で学びます。