Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
QuestDB for Algorithmic Trading: Architecture That Speaks the Language of Markets
Deep dive into QuestDB's three-tier storage architecture — WAL, columnar storage, and Parquet on object storage — and schema design principles for algorithmic trading systems.
Algo Трейдинг Жүйелеріндегі Деректер Байланысы: Технологиялық Шолу
Алгоритмдік трейдинг платформасының барлық деңгейлеріндегі байланыс технологияларын талдаймыз: биржамен байланыс хаттамаларынан (REST, WebSocket, FIX) бастап ішкі IPC, хабар брокерлері мен деректер қоймаларына дейін.
Шығын-Пайда Асимметриясы: Депозитіңізді Құртатын Математика
Неліктен 50% шығынды өтеу үшін 100% өсім қажет, волатильділік дрейфі (volatility drag) бүйірлік нарықтарда да капиталды қалай жойып жіберетінін және тәуекел менеджментін құру үшін әрбір алго-трейдер білуге тиіс формулаларды түсіндіреміз.
Rust тіліндегі күрделі арбитраждық орындау: наносекундтан атомдық мульти-легтерге дейін
Мульти-легті арбитраждық орындау үшін Rust тілінен барынша өнімділік алу жолы: io_uring, локсыз бұйрық кітаптары, LMAX Disruptor, SIMD, тип-күй машиналары және arena бөлгіштер.
Арбитраж үшін GNN, трансформерлер және RL: нейрондық желілер сауда жасауды үйренгенде
Граф нейрондық желілер арбитраждық тізбектерді 78 мс ішінде қалай табады, RL агенттері неге ереже негізіндегі боттардың 12%-ына қарсы жылдық 142% табыс көрсетеді және Rust-та біріктірілген жүйені қалай құру керек.
Матрицалар, тензорлар және тропикалық алгебра: арбитражды анықтауға арналған сызықтық алгебра
Айырбас курстары матрицасы, меншікті мәндер, тропикалық алгебра және тензорлық декомпозициялар криптовалюта нарығының хаосын анық арбитраж сигналдарына қалай айналдырады.
Арбитраж үшін Vine Copulas: жоғары өлшемді тәуелділіктерді модельдеу
Ондаған крипто-активтер арасындағы жасырын тәуелділіктерді анықтап, тұрақты, жоғары өлшемді статистикалық арбитраж стратегияларын құру үшін Vine Copulas қалай пайдалану керектігі.
Фьючерс-Спот арбитражы: Cash-and-Carry-ден DeFi-CeFi-ге дейін
Фандинг мөлшерлемелері, базис және орталықсыздандырылған мен орталықтандырылған нарықтардың конвергенциясы крипто нарығында капитал үшін тәуекелсіз мүмкіндіктерді қалай тудырады.
Арбитражды анықтауға арналған граф алгоритмдері: Беллман-Форддан RICH-ке дейін
Теріс циклдер, көп активті графтар және RICH алгоритмі терең криптовалюта нарығында миллисекундтан аз дәлдікпен арбитраждық мүмкіндіктерді қалай анықтайды.
Блэк-Шоулз формуласы: опциондар математикасы және трейдингтің қасиетті граалі
Қаржы саласындағы ең атақты формуланы талдап көрейік. Физикадағы жылу теңдеуі опциондарды бағалауды қалай мүмкін етті және Уолл-стритті мәңгіге қалай өзгертті, Python мысалдарымен.
Сауда боттарын қорғау үшін аномалияларды анықтау: Z-Score-дан Трансформерге дейін
Крипто algo-трейдингте қандай аномалияларды анықтау әдістері нақты жұмыс істейді, каскадты қорғау архитектурасын қалай құру керек және неге бұл негізсіз algo-трейдинг құмар ойынға айналады.
Криптовалютаға арналған Марковиц портфель теориясы: нөлден кейіпкерге дейін
Python көмегімен оңтайлы крипто портфельдер құру - себебі YOLO стратегия емес. Нобель сыйлығын алған портфель теориясын практикалық Python код мысалдарымен крипто инвестицияларға қалай қолдануды үйреніңіз.