Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Bài Viết
QuestDB cho Giao dịch Thuật toán: Kiến trúc Nói ngôn ngữ của Thị trường
Phân tích chuyên sâu về kiến trúc lưu trữ ba tầng của QuestDB — WAL, lưu trữ dạng cột, và Parquet trên object storage — cùng các nguyên tắc thiết kế schema cho hệ thống giao dịch thuật toán.
Truyền Thông Dữ Liệu trong Hệ Thống Giao Dịch Thuật Toán: Tổng Quan Công Nghệ
Chúng tôi phân tích các công nghệ truyền thông ở tất cả các cấp độ của nền tảng giao dịch thuật toán: từ các giao thức kết nối sàn giao dịch (REST, WebSocket, FIX) đến IPC nội bộ, message broker và kho lưu trữ dữ liệu.
Bất Cân Xứng Lỗ-Lãi: Toán Học Giết Chết Tài Khoản Của Bạn
Tại sao mất 50% cần tăng trưởng 100% để phục hồi, cách volatility drag phá hủy vốn ngay cả trong thị trường đi ngang, và những công thức nào mọi nhà giao dịch thuật toán cần biết để xây dựng quản lý rủi ro.
Thực Thi Arbitrage Phức Tạp trong Rust: Từ Nanosecond đến Đa Chân Nguyên Tử
Cách tối ưu hóa hiệu suất tối đa với Rust cho việc thực thi arbitrage đa chân: io_uring, order book không khóa, LMAX Disruptor, SIMD, máy trạng thái kiểu, và arena allocator.
GNN, Transformers và RL cho Arbitrage: Khi Mạng Nơ-ron Học Cách Giao Dịch
Cách mạng nơ-ron đồ thị tìm chuỗi arbitrage trong 78 ms, tại sao các tác nhân RL đạt lợi nhuận hàng năm 142% so với 12% của bot dựa trên quy tắc, và cách xây dựng hệ thống tích hợp bằng Rust.
Ma Trận, Tensor và Đại Số Nhiệt Đới: Đại Số Tuyến Tính cho Phát Hiện Chênh Lệch Giá
Cách ma trận tỷ giá, giá trị riêng, đại số nhiệt đới và phân rã tensor biến sự hỗn loạn của thị trường tiền điện tử thành các tín hiệu chênh lệch giá rõ ràng.
Vine Copulas cho Arbitrage: Mô hình hóa Phụ thuộc Đa chiều
Cách sử dụng Vine Copulas để phát hiện các phụ thuộc ẩn giữa hàng chục tài sản crypto và xây dựng các chiến lược arbitrage thống kê đa chiều mạnh mẽ.
Kinh Doanh Chênh Lệch Futures-Spot: Từ Cash-and-Carry đến DeFi-CeFi
Cách tỷ lệ funding, basis và sự hội tụ của các thị trường phi tập trung và tập trung tạo ra cơ hội không rủi ro cho vốn trên thị trường tiền điện tử.
Thuật Toán Đồ Thị Để Phát Hiện Arbitrage: Từ Bellman-Ford Đến RICH
Cách các vòng âm, đồ thị đa tài sản và thuật toán RICH xác định cơ hội arbitrage trên thị trường tiền điện tử chuyên sâu với độ chính xác dưới mili-giây.
Công Thức Black-Scholes: Toán Học Quyền Chọn và Chén Thánh của Giao Dịch
Phân tích công thức nổi tiếng nhất trong tài chính. Cách phương trình nhiệt học từ vật lý đã cho phép định giá quyền chọn và thay đổi Phố Wall mãi mãi, kèm ví dụ Python.
Phát Hiện Bất Thường để Bảo Vệ Bot Giao Dịch: Từ Z-Score đến Transformer
Những phương pháp phát hiện bất thường nào thực sự hoạt động trong giao dịch thuật toán crypto, cách xây dựng kiến trúc bảo vệ theo tầng, và tại sao đây là nền tảng mà thiếu nó thì algo trading chẳng khác gì cờ bạc.
Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz cho Crypto: Từ Cơ Bản đến Nâng Cao
Xây dựng danh mục đầu tư crypto tối ưu bằng Python - vì YOLO không phải là chiến lược. Tìm hiểu cách áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư đạt giải Nobel vào đầu tư crypto với các ví dụ mã Python thực tế.