Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
QuestDB for Algorithmic Trading: Architecture That Speaks the Language of Markets
Deep dive into QuestDB's three-tier storage architecture — WAL, columnar storage, and Parquet on object storage — and schema design principles for algorithmic trading systems.
Algo Trading Тутумдарындагы Дайындар Байланышы: Технологиялык Сереп
Алгоритмдик соода платформасынын бардык деңгээлдериндеги байланыш технологияларын талдайбыз: биржа менен байланыш протоколдорунан (REST, WebSocket, FIX) баштап ички IPC, билдирүү брокерлерине жана дайындар сактагычтарына чейин.
Чыгым-Пайда Асимметриясы: Депозитиңизди Кыйратуучу Математика
Эмне үчүн 50% чыгымды жабуу үчүн 100% өсүш керек, волатилдүүлүк дрейфи (volatility drag) капиталды бүйрөк рынокторунда да кантип жок кыларын жана тобокелдикти башкарууну куруу үчүн ар бир алго-трейдер билиши керек болгон формулаларды түшүндүрөбүз.
Rust тилиндеги татаал арбитраждык аткаруу: наносекунддан атомдук мульти-легдерге чейин
Мульти-легдик арбитраждык аткаруу үчүн Rust тилинен максималдуу өндүрүмдүүлүктү кантип алуу керек: io_uring, локсуз буйрук китептери, LMAX Disruptor, SIMD, тип-абал машиналары жана arena бөлүштүргүчтөр.
Арбитраж үчүн GNN, трансформерлер жана RL: нейрондук тармактар соода кылууну үйрөнгөндө
Граф нейрондук тармактары арбитраждык чынжырларды 78 мс ичинде кантип табат, RL агенттери эмнеге эреже негизиндеги боттордун 12%ына каршы жылдык 142% киреше көрсөтөт жана Rust'та бириктирилген системаны кантип курса болот.
Матрицалар, тензорлор жана тропикалык алгебра: арбитражды аныктоо үчүн сызыктуу алгебра
Алмашуу курстарынын матрицасы, менчиктик маанилер, тропикалык алгебра жана тензордук декомпозициялар криптовалюта рыногунун хаосун так арбитраж сигналдарына кантип айландырат.
Арбитраж үчүн Vine Copulas: жогорку өлчөмдүү көз каранды байланыштарды моделдөө
Ондогон крипто-активдердин ортосундагы жашыруун көз каранды байланыштарды аныктап, туруктуу, жогорку өлчөмдүү статистикалык арбитраж стратегияларын түзүү үчүн Vine Copulas кантип колдонсо болот.
Фьючерс-Спот арбитраж: Cash-and-Carry-ден DeFi-CeFi-ге чейин
Финансирлөө коэффициенттери, базис жана борборлошпогон менен борборлоштурулган рыноктордун конвергенциясы крипто рыногунда капитал үчүн тобокелсиз мүмкүнчүлүктөрдү кантип түзөт.
Арбитражды аныктоо үчүн граф алгоритмдери: Беллман-Форддон RICH чейин
Терс циклдер, көп активдүү графтар жана RICH алгоритми терең криптовалюта рыногунда миллисекунддан аз тактык менен арбитраждык мүмкүнчүлүктөрдү кантип аныктайт.
Блэк-Шоулз формуласы: опциондор математикасы жана трейдингдин ыйык граалы
Каржы тармагындагы эң атактуу формуланы талдап көрөбүз. Физикадагы жылуулук теңдемеси опциондорду баалоону кантип мүмкүн кылганын жана Уолл-стритти түбөлүккө кантип өзгөрткөнүн Python мисалдары менен.
Соода боттарын коргоо үчүн аномалияларды аныктоо: Z-Score-дон Трансформерге чейин
Крипто algo-соодада кайсы аномалияларды аныктоо ыкмалары чын эле иштейт, каскаддык коргоо архитектурасын кантип түзүү керек жана эмне үчүн бул негизсиз algo-соода оюнга айланат.
Крипто үчүн Марковиц портфель теориясы: нөлдөн баатырга чейин
Python менен оптималдуу крипто портфелдерди түзүү - анткени YOLO стратегия эмес. Нобель сыйлыгын алган портфель теориясын практикалык Python код мисалдары менен крипто инвестицияларга кантип колдонууну үйрөнүңүз.