Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
QuestDB for Algorithmic Trading: Architecture That Speaks the Language of Markets
Deep dive into QuestDB's three-tier storage architecture — WAL, columnar storage, and Parquet on object storage — and schema design principles for algorithmic trading systems.
एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम में डेटा कम्युनिकेशन: एक तकनीकी अवलोकन
हम एक एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सभी स्तरों पर कम्युनिकेशन तकनीकों का विश्लेषण करते हैं: एक्सचेंज कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल (REST, WebSocket, FIX) से लेकर आंतरिक IPC, मैसेज ब्रोकर और डेटा स्टोर तक।
नुकसान-लाभ असममिति: वह गणित जो आपकी जमा राशि को नष्ट कर देता है
50% नुकसान की भरपाई के लिए 100% वृद्धि की आवश्यकता क्यों होती है, वोलैटिलिटी ड्रैग साइडवेज बाजारों में भी पूंजी को कैसे नष्ट करता है, और हर एल्गो ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट बनाने के लिए कौन से फॉर्मूले जानने चाहिए।
Rust में जटिल आर्बिट्रेज एग्जीक्यूशन: नैनोसेकंड से एटॉमिक मल्टी-लेग तक
मल्टी-लेग आर्बिट्रेज एग्जीक्यूशन के लिए Rust से अधिकतम परफॉर्मेंस कैसे निकालें: io_uring, लॉक-फ्री ऑर्डर बुक, LMAX Disruptor, SIMD, टाइप-स्टेट मशीनें, और एरीना एलोकेटर।
आर्बिट्राज के लिए GNN, ट्रांसफॉर्मर और RL: जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेडिंग सीखते हैं
कैसे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क 78 ms में आर्बिट्राज चेन ढूंढते हैं, क्यों RL एजेंट नियम-आधारित बॉट्स के 12% की तुलना में 142% वार्षिक रिटर्न दिखाते हैं, और Rust में एकीकृत सिस्टम कैसे बनाएं।
मैट्रिक्स, टेंसर और ट्रॉपिकल बीजगणित: आर्बिट्राज पहचान के लिए रैखिक बीजगणित
कैसे विनिमय दरों का मैट्रिक्स, आइगनवैल्यू, ट्रॉपिकल बीजगणित और टेंसर डिकम्पोज़िशन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की अराजकता को स्पष्ट आर्बिट्राज संकेतों में बदल देते हैं।
आर्बिट्रेज के लिए Vine Copulas: उच्च-आयामी निर्भरताओं का मॉडलिंग
दर्जनों क्रिप्टो एसेट्स के बीच छिपी निर्भरताओं को पहचानने और मजबूत, उच्च-आयामी सांख्यिकीय आर्बिट्रेज रणनीतियां बनाने के लिए Vine Copulas का उपयोग कैसे करें।
फ्यूचर्स-स्पॉट आर्बिट्रेज: कैश-एंड-कैरी से DeFi-CeFi तक
फंडिंग रेट, बेसिस और विकेंद्रीकृत व केंद्रीकृत बाजारों के अभिसरण से क्रिप्टो बाजार में पूंजी के लिए जोखिम-मुक्त अवसर कैसे बनते हैं।
आर्बिट्राज पहचान के लिए ग्राफ एल्गोरिदम: बेलमैन-फोर्ड से RICH तक
नकारात्मक चक्र, मल्टी-एसेट ग्राफ और RICH एल्गोरिदम कैसे गहरे क्रिप्टोकरेंसी बाजार में सब-मिलीसेकंड सटीकता के साथ आर्बिट्राज अवसरों की पहचान करते हैं।
ब्लैक-शोल्स फॉर्मूला: ऑप्शन गणित और ट्रेडिंग की होली ग्रेल
फाइनेंस के सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूले को समझते हैं। भौतिकी के हीट इक्वेशन ने कैसे ऑप्शन प्राइसिंग को संभव बनाया और वॉल स्ट्रीट को हमेशा के लिए बदल दिया, पायथन उदाहरणों के साथ।
ट्रेडिंग बॉट सुरक्षा के लिए एनोमली डिटेक्शन: Z-Score से Transformer तक
क्रिप्टो एल्गो ट्रेडिंग में एनोमली डिटेक्शन के कौन-से तरीके वास्तव में काम करते हैं, कैस्केडिंग सुरक्षा आर्किटेक्चर कैसे बनाएं, और यह क्यों वह नींव है जिसके बिना एल्गो ट्रेडिंग जुआ बन जाती है।
क्रिप्टो के लिए मार्कोविट्ज़ पोर्टफोलियो थ्योरी: शून्य से हीरो तक
Python के साथ आदर्श क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाना - क्योंकि YOLO कोई रणनीति नहीं है। जानें कि व्यावहारिक Python कोड उदाहरणों के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता पोर्टफोलियो थ्योरी को क्रिप्टो निवेश पर कैसे लागू करें।