Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
2017年以来ボットを構築している取引システムエンジニア：クロス取引所裁定取引（最大30の取引所に接続）、スポットと先物間の共統合ベースのペア裁定取引、スキャルピング、ニュースとセンチメント駆動型戦略、トレンドアルゴリズム、およびポートフォリオ管理とバランス調整アルゴリズム。また、サブミリ秒の注文実行、ビッグデータウェアハウス、バックテストエンジン、AIエージェント、および取引インターフェース（オープンソースのprofitmaker.ccを含む）も構築しています。スタック：JS/TS、Python、Rust/Zig/Go、DevOps、バックエンド、フロントエンド、アーキテクチャ。
Articles
先物-スポットアービトラージ：キャッシュ・アンド・キャリーからDeFi-CeFiまで
ファンディングレート、ベーシス、分散型と中央集権型市場の収束が、暗号通貨市場で資本のリスクフリー機会をどのように生み出すか。
アービトラージ検出のためのグラフアルゴリズム：Bellman-FordからRICHまで
負の閉路、マルチアセットグラフ、RICHアルゴリズムが、サブミリ秒の精度で暗号通貨市場のアービトラージ機会を特定する方法。
ブラック・ショールズ公式：オプション数学とトレーディングの聖杯
金融界で最も有名な公式を解説。物理学の熱方程式がいかにオプション価格を可能にし、ウォール街を永遠に変えたか。Pythonの実例付き。
トレーディングボット保護のための異常検知：Z-ScoreからTransformerまで
暗号資産アルゴトレーディングで実際に機能する異常検知手法、カスケード型保護アーキテクチャの構築方法、そしてなぜこれがアルゴトレーディングをギャンブルにしないための基盤なのか。
暗号資産のためのマーコウィッツポートフォリオ理論：ゼロからヒーローへ
Pythonで最適な暗号資産ポートフォリオを構築する — YOLOは戦略ではないから。ノーベル賞受賞のポートフォリオ理論を暗号資産投資に適用する方法を、実践的なPythonコード例で学びます。
乱流からトレーディングへ：ナビエ・ストークス方程式がアルゴリズム取引を革新する方法
第2部。アルゴリズム取引における流体力学の実践的応用。量子ヘッジファンドが流体物理学を用いて市場を予測し、流動性をモデル化し、リスクを管理する方法。
ナビエ-ストークス問題：なぜあなたのコーヒーカップでDoomが動くのか
流体力学の方程式がいかにして数学最大の未解決問題の一つとなったか。乱流のチューリング完全性、クレイ研究所の100万ドル懸賞金、そしてなぜAIは未だにあなたの朝のコーヒーを予測できないのか。
トレーディングシグナル：なぜあなたが思うようには機能しないのか
トレーディングシグナルとコピートレードの仕組みを解明：これらのツールがなぜ購読者よりもその作成者を富ませることが多いのか。
拡散モデル vs 暗号通貨のアナーキー：DDPMがあなたの占い師よりビットコインの暴落をうまく予測できる理由
拡散モデルが暗号通貨予測をどのように革新し、ボラティリティの混沌を克服し、アルゴリズム取引の新たな機会を創出しているか。
ジム・サイモンズ：微分幾何学から史上最も収益性の高いアルゴリズムファンドへ
ルネサンス・テクノロジーズとその謎に包まれたメダリオンファンドの背後にある伝記、数学的洞察、そしてシステマティックな秘密。
アルゴリズム取引における複素多様体：金融市場の幾何学
時間とともに変形する多次元曲面と、高次元空間におけるルネサンス式パターン発見
CCXT: WebSocketオーダーブックメソッドの実際の動作
CCXTのWebSocketオーダーブックメソッドの詳細分析：watchOrderBook、watchBidsAsks、watchOrderBookForSymbols。75以上の取引所での実テスト。