https://marketmaker.cc/ja/blog/1/ AI trading, market microstructure, and DeFi insights from Marketmaker.cc. ja Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT https://marketmaker.cc/ja/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT HRPをベースに構築した複合アロケーションアルゴリズムであるPipelineを深く掘り下げます。階層的リスクパリティを基盤とし、エージェントのシグナルと確信度に基づくロング/ショートのオーバーレイ、そしてHull-Whiteボラティリティ調整を用いたCVaRによる最終的なリスク補正を行います。仕様書からの完全な数式と、実際のRust実装を公開します。 ポートフォリオ最適化 HRP 階層的リスクパリティ CVaR Hull-White EWMA ロング/ショート リスク管理 Rust 計量ファイナンス https://marketmaker.cc/ja/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ Fri, 22 May 2026 00:00:00 GMT 1つの暗号資産バスケット、12の配分アルゴリズム、1つの正直な比較。HRP、HERC、MVO、Black-Litterman、NCO、Entropy Poolingなどを単一インターフェースで実行するRust製ポートフォリオ最適化ツールをオープンソース化しました。それぞれの考え方と、なぜ単一の勝者が存在しないのかを解説します。 ポートフォリオ最適化 階層的リスクパリティ HRP 平均分散 Black-Litterman NCO リスクパリティ Rust 計量金融 資産配分 https://marketmaker.cc/ja/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ Fri, 15 May 2026 00:00:00 GMT OneTick のアーキテクチャ — ティックデータ向けエンタープライズグレード時系列エンジン。Event Processor による DAG クエリ、リアルタイムとヒストリカルデータの統合、市場監視（MiFID II、MAR、SEC）、TCA、クオンツリサーチ、kdb+ との比較。 onetick ティックデータ 時系列 サーベイランス TCA クオンツリサーチ MiFID II kdb+ アルゴトレーディング https://marketmaker.cc/ja/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT TradingAgentsのアーキテクチャ解説 — LangGraphベースのオープンソースフレームワーク。LLMエージェント（アナリスト、リサーチャー、トレーダー、リスク管理、ポートフォリオマネージャー）が構造化された議論で取引判断。 AI マルチエージェント LangGraph LLM トレーディング リスク管理 https://marketmaker.cc/ja/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT Polymarket、Limitless、Predict.fun、Opinion、Kalshi間のアービトラージを分析。動的手数料、クロスチェーンブリッジ、スリッページ、決済リスク。 予測市場 アービトラージ Polymarket 手数料 DeFi リスク https://marketmaker.cc/ja/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT T-Bricksのアーキテクチャ — マーケットメイキング、ETFアービトラージ、集中リスク管理のためのC++モジュラーHFTプラットフォーム。100以上のクライアント、150以上の取引所。 tbricks broadridge hft c++ マーケットメイキング 低遅延 プロップトレーディング アルゴトレーディング https://marketmaker.cc/ja/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Flowsurfaceレビュー——Rustで構築された無料デスクトップアプリ。DOMヒートマップ、フットプリント、歩み値、板情報をリアルタイムで可視化。Binance、Bybit、Hyperliquid、OKX、MEXCに対応。 オーダーフロー ヒートマップ DOM フットプリント rust オープンソース 暗号資産 マーケットメイキング 板情報 流動性 https://marketmaker.cc/ja/blog/post/fincept-terminal-review/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/fincept-terminal-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Fincept Terminal v4の詳細レビュー — C++20とQt6で構築されたネイティブデスクトップアプリケーション。37のAIエージェント、QuantLib、100以上のデータコネクタを搭載。 fincept terminal c++ qt6 ai quant open-source アルゴトレーディング https://marketmaker.cc/ja/blog/post/kronos-foundation-model-review/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/kronos-foundation-model-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Kronosレビュー——OHLCV予測用ファンデーションモデル。BSQトークナイザー、階層的デコーダー、二段階サンプリング、Qlibパイプライン。 kronos 機械学習 transformer ファンデーションモデル qlib レビュー オープンソース トークン化 https://marketmaker.cc/ja/blog/post/jesse-habr-review/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/jesse-habr-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Jesseの詳細レビュー——暗号資産市場向けアルゴトレーディングフレームワーク。分足シミュレーション、ステートマシン戦略、Rust高速化インジケーター。 jesse アルゴトレーディング 暗号資産 バックテスト python rust レビュー オープンソース https://marketmaker.cc/ja/blog/post/ai-hedge-fund-review/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/ai-hedge-fund-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT viratttのAI Hedge Fundの詳細レビュー。異なる分析スタイルを持つ複数のLLMエージェントがリスクフィルターを通じてポートフォリオを構築するオープンソースシステム。 LLM マルチエージェント リスク管理 ポートフォリオ レビュー github オープンソース https://marketmaker.cc/ja/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 GMT AI4Finance Foundationエコシステム完全ガイド：FinGPT（金融LLM + LoRA）、FinRL（トレーディング強化学習）、FinRobot（マルチエージェント）。 AI4Finance FinGPT FinRL FinRobot LoRA 強化学習 LLM オープンソース https://marketmaker.cc/ja/blog/post/vectorbt-overview/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/vectorbt-overview/ Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 GMT NumPyとNumbaの力を活用し、バックテストへのアプローチを変える革新的な計量分析ライブラリ、VectorBTの概要。 バックテスト python vectorbt アルゴトレード numba 計量分析 https://marketmaker.cc/ja/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT 線形相関を超えて——コピュラモデルで暗号資産ポートフォリオのテール依存性と共同リスクを捕捉し、VaRとCVaRを正確に推定。 リスク コピュラ ポートフォリオ VaR テール依存性 https://marketmaker.cc/ja/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 GMT HFT向け超低レイテンシメッセージングシステムをZig言語でゼロから構築した経緯と理由。JVMなし、GCなし、サプライズなし。SPSCリングバッファ20ns、IPC 30ns、コーデック0ns。ベンチマーク付き。 zigbolt zig hft 低レイテンシ メッセージング aeron ipc オープンソース https://marketmaker.cc/ja/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT Tinkoff投資でETFポートフォリオを自動リバランスするTypeScript/Bun製オープンソースボット。4つのバランシングモード、信用取引、マルチアカウント対応。ソースコード付き。 etf tinkoff リバランス ポートフォリオ ボット アルゴトレード オープンソース https://marketmaker.cc/ja/blog/post/aeron-messaging-overview/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/aeron-messaging-overview/ Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT Aeron——Real Logicが高頻度取引向けに開発したメッセージングシステムのアーキテクチャを徹底解説。Transport、Archive、Cluster、Sequencer。内部構造、動作原理、ボトルネック。 aeron hft 低遅延 メッセージング java ipc raft 金融 https://marketmaker.cc/ja/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT 草コインのポンプ後のショート戦略を体系的に解説。ファンディングレート、OI、出来高分析、ローソク足パターン、清算カスケード。実践的なアルゴリズム付き。 草コイン ポンプ ダンプ ショート デリバティブ ファンディングレート アルゴトレーディング https://marketmaker.cc/ja/blog/post/algotrading-order-types/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/algotrading-order-types/ Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT アルゴリズム取引における注文タイプの完全ガイド：標準的な取引所注文、チェイシングリミット、時間ベース、バーチャル/シンセティック注文。コード例と実際のユースケース付き。 注文 アルゴトレーディング 指値 チェイシング 仮想注文 グリッドボット マーケットメイキング https://marketmaker.cc/ja/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ Sun, 22 Mar 2026 00:00:00 GMT ローソク足構成の二軸分類：17種類の基本バー（時間、ティック、出来高、ドル、Renko、レンジ、ボラティリティ、Heikin-Ashi、カギ足、新値三本足、P&F、TIB、VIB、ラン、CUSUM、エントロピー、Delta）× 3つの集約方法（カレンダー、ローリング、アダプティブ）＝ 51通りの組み合わせ。実装コードと実践的な推奨事項付き。 algotrading candles market microstructure Lopez de Prado order flow backtesting research https://marketmaker.cc/ja/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 GMT 隠れマルコフモデルを使って現在の市場レジーム（強気・弱気・レンジ）を特定し、自動的にトレーディング戦略を切り替える方法。Pythonコードとバックテスト付き。 hmm 市場レジーム 機械学習 アルゴトレーディング 適応型戦略 ボラティリティ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT 価格レベルでの自分のキュー位置を理解することで、スキャルピングが推測からエンジニアリング問題に変わる仕組み order book queue position scalping market making FIFO algorithmic trading market microstructure https://marketmaker.cc/ja/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT 大規模言語モデルを使って投資家向け電話会議、レポート、ニュースからトレーディングシグナルを抽出する方法。Chain-of-thoughtプロンプティング、構造化抽出、シグナルのバックテスト。 llm alpha earnings nlp gpt 金融分析 アルゴトレーディング https://marketmaker.cc/ja/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT 暗号資産市場における統計的裁定取引の完全ガイド。共和分分析、カルマンフィルター、ベーシス戦略、クロス取引所裁定。バックテストとPythonコード付き。 統計的裁定 ペアトレード 共和分 カルマン 裁定取引 アルゴトレード 暗号資産 https://marketmaker.cc/ja/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT すべてのアルゴリズムはユニークなフィンガープリントを残します。それを読み解く方法を学べば、取引の反対側にいる相手が誰かがわかります。 fingerprint market maker order book Hawkes process clustering spoofing Hyperliquid market microstructure https://marketmaker.cc/ja/blog/post/pnl-active-time-metric/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/pnl-active-time-metric/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT なぜ年間PnLは取引時間が異なる戦略の比較に不適切な指標なのか。実効リターンの計算方法、fill_efficiencyが必要な理由、そしてPnL 27%の戦略が300%の戦略を上回れる理由。 algotrading backtest metrics PnL orchestration portfolio risk management https://marketmaker.cc/ja/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT アダプティブなデータ粒度がバックテストを高速化しストレージを節約する仕組み：価格が大きく動いた箇所やボリュームが急増した箇所のみ1mから1s、100ms、生ティックへドリルダウンし、全履歴を高粒度にする必要はありません。 algotrading backtest parquet optimization granularity drill-down adaptive resolution https://marketmaker.cc/ja/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT 分足から時間足や指標を事前計算し、parquetに保存し、冗長な再計算なしで大量の戦略テストに活用する方法。 algotrading backtest multi-timeframe parquet optimization caching https://marketmaker.cc/ja/blog/post/walk-forward-optimization/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/walk-forward-optimization/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT 単一のトレイン/テスト分割がオーバーフィッティングから保護しない理由、ウォークフォワード最適化がパラメータの堅牢性を体系的に検証する方法、そして21パラメータでPnL@ML +3342%の戦略がWFOなしでは時限爆弾である理由。 algotrading backtest walk-forward overfitting validation optimization https://marketmaker.cc/ja/blog/post/signal-correlation-pairs/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/signal-correlation-pairs/ Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 GMT なぜ10個の暗号通貨ペアが10倍の分散を提供しないのか、correlation_factorを使ってeffective_Nを計算する方法、そしてオーケストレーターのスロット稼働率80-90%を達成するために実際に何ペア監視する必要があるのか。 algotrading correlation diversification portfolio orchestration crypto https://marketmaker.cc/ja/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT アルゴトレーディングのタスクにおけるPolarsとPandasの詳細比較：フィルタリング、集約、ローリングシグナル計算、I/O、メモリ消費のベンチマーク。最大バックテストパフォーマンスのためのハイブリッドPolars + Numbaアーキテクチャ。 algotrading Polars Pandas benchmarks performance data engineering https://marketmaker.cc/ja/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 GMT 最適な戦略パラメータを見つけることは仕事の半分に過ぎない理由。安定したプラトーと脆弱なピークを視覚的・定量的に見分ける方法、そしてOptunaの等高線プロットが最適化された戦略を本番投入する前に必須のステップである理由。 algotrading backtest optimization overfitting plateau analysis parameter stability https://marketmaker.cc/ja/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT 12以上のパラメータで網羅的探索が不可能な理由、座標降下法がパラメータ間の相互作用を見逃す理由、そしてTPEサンプラーを使ったOptunaが500回の反復でOATが96回では見つけられないものを見つける方法。実践的なコード例、サンプラー比較、多目的最適化。 algotrading backtest optimization Optuna TPE Bayesian optimization coordinate descent hyperparameters https://marketmaker.cc/ja/blog/post/multi-symbol-validation/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/multi-symbol-validation/ Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT ETHUSDTで最適化された戦略がアルトコインで失敗する理由。ペアグループ（ブルーチップ、ラージキャップ、草コイン）にわたる適切なテスト方法と、クロスシンボル堅牢性スコアの十分な基準値。 algotrading backtest validation multi-symbol diversification crypto https://marketmaker.cc/ja/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT Binance/Bybitのファンディングレートが美しいハイレバレッジのバックテスト結果をどのように確実な損失に変えるか。公式、実戦略の再計算、ファンディングが利益を食わない最大レバレッジ。 algo trading backtesting funding rates leverage risk management crypto Binance https://marketmaker.cc/ja/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT 「幻想なきバックテスト」シリーズの完結編。N個の戦略×M個のペアからオーケストレーターを構築する方法、優先順位とフォールバック補完によるカスケードモードの実装、dual_sizeの選択、そして戦略ポートフォリオのPnLを単純合算ではバックテストできない理由。 algotrading orchestration portfolio cascade strategies slot management https://marketmaker.cc/ja/blog/post/backtest-live-parity/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/backtest-live-parity/ Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT バックテストとライブトレーディングの乖離に関する完全な分類体系：スリッページや部分約定からコードベースの非同期化まで。一致性を達成するためのアーキテクチャパターン、共有コアモジュールのPython例、本番環境向けモニタリングチェックリスト。 algotrading backtest live trading backtest-live parity execution NautilusTrader https://marketmaker.cc/ja/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 GMT バックテストの単一点推定がなぜ危険な錯覚なのか。モンテカルロ・ブートストラップが2秒の計算でPnLとMaxDDの95%信頼区間を提供する方法、そしてこれが本番環境で戦略を稼働させる前に必須のステップである理由。 algotrading backtest Monte Carlo bootstrap confidence intervals risk management statistics https://marketmaker.cc/ja/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT 暗号通貨取引所間でファンディングレート裁定取引がどのように機能するか、Binance、Bybit、OKX、dYdXでレートが異なる理由、そしてこれらの差異から利益を引き出すためのモニタリングと実行システムの構築方法。 algo trading funding rates arbitrage crypto Binance Bybit market making https://marketmaker.cc/ja/blog/post/questdb-algotrading-sql/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/questdb-algotrading-sql/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT QuestDBの時系列SQL拡張機能の深掘り：SAMPLE BY、ASOF JOIN、HORIZON JOIN、WINDOW JOIN、LATEST ON、および実際の取引クエリパターン。 QuestDB SQL ASOF JOIN SAMPLE BY time-series algorithmic trading https://marketmaker.cc/ja/blog/post/questdb-algotrading-production/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/questdb-algotrading-production/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT マテリアライズドビュー、2D配列によるオーダーブック分析、QuestDBを活用したアルゴリズム取引プラットフォームのリファレンスアーキテクチャ。 QuestDB materialized views order book OHLC production algorithmic trading https://marketmaker.cc/ja/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT QuestDBの3層ストレージアーキテクチャ — WAL、カラムナストレージ、オブジェクトストレージ上のParquet — とアルゴリズム取引システムのためのスキーマ設計原則を深掘りします。 QuestDB time-series algorithmic trading architecture infrastructure https://marketmaker.cc/ja/blog/post/data-communication-algotrading/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/data-communication-algotrading/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT アルゴリズム取引プラットフォームのあらゆるレベルにおける通信技術を分析します：取引所接続プロトコル（REST、WebSocket、FIX）から内部IPC、メッセージブローカー、データストアまで。 algotrading architecture WebSocket FIX gRPC Kafka Aeron Redis QuestDB HFT https://marketmaker.cc/ja/blog/post/loss-profit-asymmetry/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/loss-profit-asymmetry/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT なぜ50%の損失を回復するには100%の成長が必要なのか、ボラティリティドラッグがレンジ相場でもいかに資本を破壊するか、そしてリスク管理構築のためにすべてのアルゴトレーダーが知るべき公式。 risk management mathematics volatility drag algo trading Kelly criterion https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 GMT マルチレッグアービトラージ実行でRustの最大パフォーマンスを引き出す方法：io_uring、ロックフリーオーダーブック、LMAX Disruptor、SIMD、Type-Stateマシン、アリーナアロケータ。 Rust arbitrage HFT low-latency lock-free SIMD algotrading multileg order execution https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 GMT グラフニューラルネットワークが78msでアービトラージチェーンを発見する方法、RLエージェントがルールベースボットの12%に対して年間142%のリターンを示す理由、そしてRustで統合システムを構築する方法。 arbitrage machine learning GNN transformers reinforcement learning Rust bayesian methods online learning futures spot https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT 為替レート行列、固有値、トロピカル代数、テンソル分解が、暗号通貨市場の混沌を明確な裁定取引シグナルに変える方法。 arbitrage linear algebra tropical algebra matrices tensors rust cryptocurrency optimization PCA eigenvalues https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 GMT Vine Copulaを用いて数十種類の暗号資産間の隠れた依存関係を特定し、堅牢な高次元統計的アービトラージ戦略を構築する方法。 arbitrage Vine Copulas statistics high-dimensional rust cryptocurrency risk management modeling https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 GMT ファンディングレート、ベーシス、分散型と中央集権型市場の収束が、暗号通貨市場で資本のリスクフリー機会をどのように生み出すか。 arbitrage futures spot cash-and-carry funding rate basis DeFi CeFi rust deltaneutral https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-graph-algorithms/ https://marketmaker.cc/ja/blog/post/complex-arbitrage-graph-algorithms/ Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 GMT 負の閉路、マルチアセットグラフ、RICHアルゴリズムが、サブミリ秒の精度で暗号通貨市場のアービトラージ機会を特定する方法。 arbitrage graph algorithms Bellman-Ford RICH rust cryptocurrency optimization negative cycles