2つのバックテストエンジン、1つのパイプライン
探索と検証は正反対のものを求めます。探索は広大なパラメータ空間全体でのスループットを求め、検証は少数の生き残りに対する完全なリアリティを求めます。私たちは1つのエンジンで妥協するのではなく、目的特化型の2つのエンジンを走らせ、両方を必要とするほど複雑なものについては両者を組み合わせます。
ベクトルエンジン
1つのパラメータグリッドを一括実行——バー単位ではなく。
戦略全体が配列演算とコンパイル済みカーネルとして表現され、バー単位のループはまったくありません。トレンドフォロー型のシナリオや、あらゆる粗いパラメータスイープに最適です。全履歴にわたる数千通りの指標/しきい値の組み合わせを、数秒でランク付けします。その役割は最終的な答えを出すことではなく、巨大な探索空間を候補設定のショートリストと、詳しく見る価値のある市場スライス（レジーム、時間帯）へと絞り込むことです。
オープンソースエンジンより高速
同一のパラメータスイープで、約定数を同じ値に固定した場合——私たちのエンジンが各オープンソースエンジンより何倍速く実行するか。
イベントエンジン
バーごと、ティックごと——すべての約定がその位置に値する。
約定と完全な板に対してバー単位/ティック単位でリプレイし、必要に応じてローソク足、フットプリント（価格帯ごとのオーダーフロー）、ボリュームプロファイルを重ねます。ここで戦略は、現実的な約定・スリッページ・証拠金・キュー位置に直面します——そしてAIやニュース分析エージェントは、実運用とまったく同じように、ローソク足ごとに1つの判断を下せます。板とレイテンシそのものが戦略となるHFT戦略について、私たちが信頼する唯一のエンジンでもあります。設計上は低速です。イベントごとのコストはリアリティの代償であり、生き残りのショートリストに対しては無視できるものです。
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