Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
التعلم الآلي المزدوج: تقدير معامل السببية بدلاً من التنبؤ بالعوائد
كل نموذج في هذه المدونة حتى الآن يجيب عن السؤال 'ماذا يتنبأ بماذا؟'. التعلم الآلي المزدوج يجيب 'ماذا يسبب ماذا؟' - مع خطأ معياري يمكنك الدفاع عنه. النموذج الخطي الجزئي،および Neyman orthogonality، والتقاطع المطهر عبر البيانات، وحساب صريح لسبب بقاء فاصل الثقة DML صالحاً لسؤال محدد مسبقاً واحداً فقط.
الغابات السببية للتأثيرات الشرطية للعلاج في التداول
كل اختبار إرجاع في هذه المدونة يقدر متوسطاً شرطياً. الغابات السببية تقدر تأثير العلاج الشرطي بدلاً من ذلك — tau(x) وليس mu(x) — مع تقسيم صادق، وتمثيل أوزان نواة تكيفية، واختبار معايرة يخبرك ما إذا كان التباين الذي وجدته حقيقياً.
المعرفي مقابل المعلوم: قياس ما لا يعرفه نموذج العائد
كل قاعدة تحجيلة في هذه المدونة تعامل عدم اليقين كرقم واحد. إسقاط مونت كارلو والتشكيلات العميقة تقسمانه إلى جهل النموذج وضجيج السوق — وكلاهما يستحق أحجامًا مختلفة من المراكز.
AutoML لخطوط أنابيب التداول المنهجية
إنشاء الميزات تلقائيًا (tsfresh وFeaturetools)، والبحث النموذجي المراعي للميزانية (مُحسِّن FLAML الموفر للتكلفة)، ومصنع ألفا المعتمد من WorldQuant - أجزاء مسار البحث التي لم يغطيها قوس البحث والتجاوز في هذه المدونة مطلقًا، وما تقوله نتائج القوس الخاصة عنها.
التتابعات المتسلسلة للتصفية كإشارة تداول: قراءة التدفق القسري المعلن مسبقًا
كل مركز برافعة مالية يعلن السعر الذي يجب عنده بيعه. كيف نبني مخطط عمق التصفية على السلسلة وخريطة حرارة تصفيات العقود الدائمة في منصات التداول المركزية، وننمذج ديناميكيات التتابع كرقم تكاثر، ونتداول التدفق القسري كإشارة بدلًا من الخوف منه باعتباره مجرد مخاطرة.
Active Uniswap v3 LPing as Market Making: Range Selection, Rebalancing, and Delta Hedging
An active v3 LP is running a market-making book with gas costs and no cancel button. Size ranges from a GARCH vol forecast, frame rebalancing as fee-gain vs realized-cost, derive the position delta from tick math and hedge it with perps, and understand JIT liquidity and the honest pitfalls of backtesting LP from on-chain data.
The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value
MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.
المراجحة على السلسلة: الدورات الذرية، والقروض السريعة، والمزاد الذي يجب أن تفوز به
يعد العثور على دورة مراجحة على السلسلة هو النصف السهل. أما النصف الصعب فهو الفوز بمزاد الأولوية المغلق ضد كل باحث آخر وجد نفس الدورة. تحليل تقني للذرية، والقروض السريعة، و backrunning، وأين تنجو أرباح المراجحة فعليًا - بما في ذلك CEX-DEX غير الذرية.
الخسارة غير الدائمة و LVR: الرياضيات الحقيقية لربحية مزود السيولة
الخسارة غير الدائمة، الرافعة المالية للسيولة المركزة، والخسارة مقابل إعادة التوازن مشتقة من المبادئ الأولى. الصيغ المغلقة، نتيجة σ²/8، تحديد السعر لكل كتلة، والشرط الدقيق للرسوم مقابل التقلبات الذي بموجبه يتفوق مزود السيولة فعليًا على الاحتفاظ.
داخل الشريحة: تكتيكات الأوامر الفرعية بين المجدول والبورصة
نموذج Almgren-Chriss وVWAP يحددان فقط ميزانيات الشرائح — أما التنفيذ فيُحسم في طبقة التكتيكات. مؤقتات التصعيد، حسابات التعادل بين صانع السوق وآخذه، دلالات طابور التعديل مقابل الإلغاء وإعادة الإدراج على Binance/OKX/CME، إخفاء الإشارات في أوامر Iceberg، وآلة حالة بايثون لكل شريحة.
منحنيات الانزلاق السعري لا ثوابته: نماذج تكلفة تصمد أمام التداول الحي
استبدل الانزلاق السعري الثابت بالنقاط الأساسية بمنحنيات تكلفة تعتمد على الحجم والتقلب والسيولة: قانون الجذر التربيعي، اشتقاق المنحنيات من تعبئات TCA أو بيانات عامة، مضاعفات ضغط النظام، ولماذا تتبدل ترتيبات استراتيجياتك.
التوجيه الذكي للأوامر في الكريبتو: أمر واحد، اثنتا عشرة منصة، ولا NBBO
لماذا يعد التوجيه الذكي للأوامر (SOR) في الكريبتو أصعب من توجيه أسواق الأسهم: لا شريط تسعير موحد، سيولة وهمية، ورأس مال مموّل مسبقاً. عرض لمسألة تحسين محدبة (convex) للتوجيه مع الرياضيات وكود Python، وتكتيكات واعية بدور الـ maker، وجداول ترتيب markout لكل منصة من تحليل التكلفة الخاص بك (TCA).