Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Model Pruning for Low-Latency Trading Inference
Magnitude and structured pruning, the Lottery Ticket Hypothesis, movement pruning, distillation and 2:4 sparsity — the methods behind shrinking a trading model, and what still has to be measured before any of it ships.
Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?
Our VWAP article shipped a static, weekly-refit volume curve and called the forecaster the weakest link. This is the follow-up: a Bayesian intraday updater run against the same 500-parent BTCUSDT harness, with the IS delta conditioned on realized curve error.
Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?
Dynamic Mode Decomposition fits a linear operator to nonlinear market dynamics. The only question that matters: do the fitted modes persist from one window to the next, and does the rolling spectral radius lead realised volatility? Here is the measurement protocol and the code to run it.
Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment
The blog's standing answer to the accuracy-vs-latency tension is a two-stage fast/slow split. Distillation is a different answer: train one small model to mimic the ensemble. The KD loss, temperature, born-again nets, early exits for a variable latency budget, and the distill-to-FPGA pipeline — plus the measurements that would decide whether it beats the two-stage split.
The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem
Selection bias in the search is not the only way a regression fools you. When the regressor is correlated with the error, more data makes the estimate more confidently wrong. Instrumental variables applied to the one endogeneity problem this blog has already left open: permanent impact from net taker flow.
Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?
Hamiltonian Neural Networks are provably stable — but stability is worthless if the conserved quantity does not exist. Learning a scalar H via autograd, symplectic integration, and the falsification test that decides whether a financial (q, p) pair is canonical at all.
تودا-ياماموتو ضد جرانجر المختلف: هل يستمر التأخر في تقدم BTC؟
تم إجراء علاقة سببية جرانجر على أسعار العملات المشفرة بطريقتين - العوائد المتباينة وتودا-ياماموتو على المستويات - مع تطبيق والد الصحيح، ومصفوفة سببية مصححة فعالة N، واختبار الاستقرار المتجدد لمعرفة ما إذا كان التأخير قابلاً للتداول على الإطلاق.
العمليات الغوسية لنمذجة الأسعار غير البارامترية
تصميم النواة للسلاسل الزمنية المالية - خشونة الأم، والتركيب الدوري المحلي، والمخاليط الطيفية - والاحتمال الهامشي كمنظم لا يحتاج إلى مجموعة التحقق من الصحة. بالإضافة إلى القائمة الصادقة لما لا يزال يتعين قياسه قبل أن يصبح أي منها قابلاً للتداول.
مشغل فورييه العصبي للنمذجة المالية القائمة على PDE
يرسم تعلم المشغل مساحات وظيفية كاملة، وليس نقاطًا - كيف يحدد مشغل فورييه العصبي معلمات مشغل حل PDE في مساحة التردد، وما الذي يشتريه لتسعير الخيارات، وأي من مطالباته لا تزال بحاجة إلى القياس على أجهزة حقيقية.
هل يتفوق سياق اليوم الكامل على عشر دقائق؟ انتباه فلاش وسؤال طول التسلسل
يجعل برنامج Flash Attention سياق تداول مكون من 23,400 خطوة خاليًا من الناحية الحسابية — التبليط، وsoftmax عبر الإنترنت، وحدود الإدخال/الإخراج بقيمة N^2 d^2 / M. ما إذا كان هذا السياق الأطول يجعل النموذج أفضل هو سؤال منفصل، ويجب قياسه، وليس التأكيد عليه.
طرق المجموعة: الجمع بين المتعلمين الضعفاء من أجل ألفا قوي
ثلاثة أشياء حول مجموعات التداول لم تغطيها هذه المدونة: لماذا يهيمن مصطلح التغاير - وليس عدد النماذج - على خطأ المجموعة، وكيف يعمل التراص كطبقة تجميع الإشارة مع ميزات تعريفية خارج الطية، وما إذا كانت شبكة الدوران عبر العديد من الإشارات تقلل في الواقع تكلفة التنفيذ.