https://marketmaker.cc/vi/blog/1/ AI trading, market microstructure, and DeFi insights from Marketmaker.cc. vi Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT https://marketmaker.cc/vi/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/portfolio-pipeline-hrp-cvar/ Mon, 25 May 2026 00:00:00 GMT Khám phá sâu vào Pipeline — thuật toán phân bổ tổng hợp mà chúng tôi xây dựng trên nền HRP. Cân bằng Rủi Ro Phân Cấp làm nền tảng, lớp phủ long/short được điều khiển bởi tín hiệu agent và độ tin cậy, và hiệu chỉnh rủi ro cuối cùng qua CVaR với điều chỉnh biến động Hull-White. Toàn bộ toán học từ đặc tả, cộng với cài đặt thực tế bằng Rust. tối ưu hóa danh mục HRP cân bằng rủi ro phân cấp CVaR Hull-White EWMA long/short quản lý rủi ro Rust tài chính định lượng https://marketmaker.cc/vi/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/portfolio-optimization-algorithms-compared/ Fri, 22 May 2026 00:00:00 GMT Một rổ tiền mã hóa, mười hai thuật toán phân bổ, một bài so sánh trung thực. Chúng tôi mã nguồn mở một bộ tối ưu hóa danh mục viết bằng Rust, chạy HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling và nhiều hơn nữa thông qua một giao diện duy nhất — đây là cách mỗi thuật toán tư duy và lý do tại sao không có một người chiến thắng duy nhất. tối ưu hóa danh mục phân cấp rủi ro ngang bằng HRP trung bình-phương sai Black-Litterman NCO rủi ro ngang bằng Rust tài chính định lượng phân bổ tài sản https://marketmaker.cc/vi/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/onetick-tick-analytics-platform/ Fri, 15 May 2026 00:00:00 GMT Kiến trúc của OneTick — engine time-series cấp doanh nghiệp dành cho dữ liệu tick. Truy vấn DAG qua Event Processors, dữ liệu thời gian thực và lịch sử hợp nhất, giám sát thị trường (MiFID II, MAR, SEC), TCA, nghiên cứu quant, và so sánh với kdb+. onetick dữ liệu tick time-series giám sát TCA nghiên cứu quant MiFID II kdb+ algotrading https://marketmaker.cc/vi/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/tradingagents-multi-agent-framework/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT Phân tích kiến trúc chuyên sâu về TradingAgents — khung LangGraph mã nguồn mở, nơi các tác nhân LLM (nhà phân tích, nhà nghiên cứu, nhà giao dịch, quản lý rủi ro, quản lý danh mục) tranh luận có cấu trúc để đưa ra quyết định giao dịch. AI hệ thống đa tác nhân LangGraph LLM giao dịch tự động hóa quản lý rủi ro https://marketmaker.cc/vi/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/prediction-markets-arbitrage-fees/ Tue, 12 May 2026 00:00:00 GMT Phân tích kinh doanh chênh lệch giá giữa Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion và Kalshi. Phí động, cầu nối cross-chain, trượt giá, rủi ro thanh toán — và tại sao mức chênh lệch 5% vẫn có thể thua lỗ. thị trường dự đoán kinh doanh chênh lệch giá Polymarket phí giao dịch DeFi rủi ro cross-chain https://marketmaker.cc/vi/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/tbricks-broadridge-hft-platform/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Kiến trúc của T-Bricks — nền tảng HFT mô-đun bằng C++ cho tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch ETF và quản lý rủi ro tập trung. Hơn 100 khách hàng, 150+ sàn giao dịch, độ trễ nano giây. tbricks broadridge hft c++ tạo-lập-thị-trường độ-trễ-thấp prop-trading algotrading fpga https://marketmaker.cc/vi/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/flowsurface-open-source-orderflow/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Đánh giá Flowsurface — ứng dụng desktop miễn phí được viết bằng Rust, hỗ trợ DOM heatmap theo thời gian thực, biểu đồ footprint, time & sales và ladder depth. Hỗ trợ Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX và MEXC. orderflow heatmap DOM footprint rust mã-nguồn-mở tiền-điện-tử market-making sổ-lệnh thanh-khoản https://marketmaker.cc/vi/blog/post/fincept-terminal-review/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/fincept-terminal-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Đánh giá chuyên sâu về Fincept Terminal v4 — ứng dụng máy tính để bàn gốc được xây dựng trên C++20 và Qt6 với 37 tác nhân AI, QuantLib và hơn 100 đầu nối dữ liệu dành cho giao dịch chuyên nghiệp. fincept terminal c++ qt6 ai quant open-source algotrading https://marketmaker.cc/vi/blog/post/autohedge-ai-fund-review/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/autohedge-ai-fund-review/ Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT Phân tích kiến trúc AutoHedge của The Swarm Corporation. Cách hệ thống đa tác nhân dựa trên Swarms.ai tạo ra các giả thuyết giao dịch, đánh giá rủi ro và tự động thực thi lệnh. autohedge ai quỹ phòng hộ swarms solana giao dịch thuật toán llm https://marketmaker.cc/vi/blog/post/kronos-foundation-model-review/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/kronos-foundation-model-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Đánh giá Kronos — mô hình nền tảng dự báo nến OHLCV. Bộ mã hóa BSQ, bộ giải mã phân cấp, lấy mẫu hai giai đoạn, pipeline huấn luyện Qlib. Cách mô hình học 'ngôn ngữ' của sàn giao dịch. kronos học máy transformer mô hình nền tảng qlib đánh giá mã nguồn mở tokenization https://marketmaker.cc/vi/blog/post/jesse-habr-review/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/jesse-habr-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Đánh giá chuyên sâu về Jesse — framework algo-trading cho thị trường tiền mã hóa. Mô phỏng dựa trên nến phút, chiến lược như máy trạng thái, chỉ báo tăng tốc bằng Rust, tối ưu hóa với bảo vệ chống overfitting, và ranh giới giữa lõi mã nguồn mở và giao dịch trực tiếp. jesse algo-trading tiền mã hóa backtest python rust đánh giá mã nguồn mở https://marketmaker.cc/vi/blog/post/ai-hedge-fund-review/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/ai-hedge-fund-review/ Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 GMT Phân tích chuyên sâu về AI Hedge Fund của virattt — một hệ thống mã nguồn mở nơi nhiều tác nhân LLM với các phong cách phân tích khác nhau xây dựng danh mục đầu tư thông qua bộ lọc rủi ro. Kiến trúc, tác nhân, giới hạn và bài học cho hệ thống thực tế. LLM đa tác nhân quản lý rủi ro danh mục đầu tư đánh giá github mã nguồn mở https://marketmaker.cc/vi/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/ai4finance-foundation-guide/ Mon, 13 Apr 2026 00:00:00 GMT Hướng dẫn toàn diện về hệ sinh thái AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA cho tài chính), FinRL (học tăng cường cho giao dịch), FinRobot (điều phối đa tác nhân). Các dự án vệ tinh, pipeline và cách sử dụng thực tế. AI4Finance FinGPT FinRL FinRobot LoRA học tăng cường LLM mã nguồn mở https://marketmaker.cc/vi/blog/post/vectorbt-overview/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/vectorbt-overview/ Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 GMT Tổng quan về VectorBT — thư viện phân tích định lượng đột phá thay đổi cách tiếp cận backtesting nhờ sức mạnh của NumPy và Numba. backtesting python vectorbt algotrading numba phân tích định lượng https://marketmaker.cc/vi/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/copula-models-joint-risk-crypto/ Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT Vượt ra ngoài tương quan tuyến tính — sử dụng mô hình copula để nắm bắt sự phụ thuộc đuôi và rủi ro kết hợp trong danh mục tiền điện tử để ước tính VaR và CVaR chính xác. rủi ro copula danh mục phụ thuộc-đuôi VaR https://marketmaker.cc/vi/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/zigbolt-zig-messaging-hft/ Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 GMT Cách chúng tôi xây dựng hệ thống nhắn tin cực thấp độ trễ cho HFT từ đầu bằng Zig. Không JVM, không GC, không bất ngờ. Bộ đệm vòng SPSC ở 20 ns, IPC ở 30 ns, codec ở 0 ns. Kèm theo benchmarks. zigbolt zig hft độ-trễ-thấp nhắn-tin aeron ipc mã-nguồn-mở https://marketmaker.cc/vi/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff/ Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT Bot TypeScript/Bun mã nguồn mở để tái cân bằng danh mục ETF tự động trên Tinkoff Invest. Bốn chế độ cân bằng, giao dịch ký quỹ, hỗ trợ nhiều tài khoản. Kèm mã nguồn. etf tinkoff tái cân bằng danh mục bot algotrading mã nguồn mở https://marketmaker.cc/vi/blog/post/aeron-messaging-overview/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/aeron-messaging-overview/ Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT Phân tích chuyên sâu về Aeron — hệ thống nhắn tin của Real Logic dành cho giao dịch tần số cao. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Bên trong có gì, cách hoạt động, và các điểm nghẽn cổ chai. aeron hft độ-trễ-thấp nhắn-tin java ipc raft tài-chính https://marketmaker.cc/vi/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/shitcoin-pump-dump-strategies/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT Phân tích có hệ thống các chiến lược short sau khi shitcoin pump. Funding rate, OI, phân tích khối lượng, mô hình nến, chuỗi thanh lý. Kèm thuật toán thực tế. shitcoins pump dump short derivatives funding-rate algo trading https://marketmaker.cc/vi/blog/post/algotrading-order-types/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/algotrading-order-types/ Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT Hướng dẫn toàn diện về các loại lệnh trong giao dịch thuật toán: lệnh sàn tiêu chuẩn, limit đuổi giá, lệnh theo thời gian, lệnh ảo/tổng hợp. Kèm ví dụ code và các trường hợp thực tế. lệnh algotrading limit đuổi-giá lệnh-ảo grid-bot market-making https://marketmaker.cc/vi/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/beyond-time-bars-candle-construction/ Sun, 22 Mar 2026 00:00:00 GMT Phân loại hai trục trong xây dựng nến: 17 loại nến cơ bản (thời gian, tick, khối lượng, đô la, Renko, phạm vi, biến động, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropy, delta) × 3 phương pháp tổng hợp (lịch, cuộn, thích nghi) = 51 tổ hợp. Kèm mã nguồn triển khai và khuyến nghị thực tiễn. algotrading nến vi cấu trúc thị trường Lopez de Prado dòng lệnh backtesting nghiên cứu https://marketmaker.cc/vi/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/regime-detection-hmm-adaptive-trading/ Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 GMT Cách xác định chế độ thị trường hiện tại (tăng giá, giảm giá, đi ngang) bằng Mô hình Markov Ẩn và tự động chuyển đổi chiến lược giao dịch. Bao gồm code Python và kết quả backtest. hmm chế-độ-thị-trường học-máy algotrading chiến-lược-thích-nghi biến-động https://marketmaker.cc/vi/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/queue-position-order-book-wall-analysis/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT Cách hiểu vị trí của bạn trong hàng đợi tại một mức giá biến đổi scalping từ phỏng đoán thành một bài toán kỹ thuật sổ lệnh vị trí hàng đợi scalping market making FIFO giao dịch thuật toán vi cấu trúc thị trường https://marketmaker.cc/vi/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/llm-alpha-mining-earnings-calls/ Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT Cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để khai thác tín hiệu giao dịch từ các cuộc gọi nhà đầu tư, báo cáo và tin tức. Prompting theo chuỗi suy nghĩ, trích xuất có cấu trúc, kiểm thử ngược tín hiệu. llm alpha thu nhập nlp gpt phân tích tài chính giao dịch thuật toán https://marketmaker.cc/vi/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/statistical-arbitrage-pairs-trading-crypto/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT Hướng dẫn toàn diện về kinh doanh chênh lệch thống kê trên thị trường crypto. Đồng tích hợp, bộ lọc Kalman, chiến lược cơ sở, kinh doanh chênh lệch xuyên sàn. Kèm backtest và code Python. stat arb giao dịch theo cặp đồng tích hợp kalman kinh doanh chênh lệch giao dịch thuật toán crypto https://marketmaker.cc/vi/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/digital-fingerprint-trader-identification/ Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 GMT Mọi thuật toán đều để lại dấu vân tay độc đáo. Học cách đọc nó — và bạn sẽ biết ai đang ở phía bên kia giao dịch của mình. dấu vân tay market maker sổ lệnh quá trình Hawkes phân cụm spoofing Hyperliquid vi mô cấu trúc thị trường https://marketmaker.cc/vi/blog/post/pnl-active-time-metric/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/pnl-active-time-metric/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT Tại sao PnL hàng năm thô là chỉ số kém để so sánh các chiến lược với thời gian giao dịch khác nhau. Cách tính lợi nhuận hiệu quả, tại sao bạn cần fill_efficiency, và tại sao chiến lược với PnL 27% có thể vượt trội hơn chiến lược với 300%. algotrading backtest metrics PnL orchestration portfolio quản lý rủi ro https://marketmaker.cc/vi/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/adaptive-resolution-drill-down-backtest/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT Cách độ phân giải dữ liệu thích ứng tăng tốc backtest và tiết kiệm lưu trữ: drill-down từ 1m xuống 1s, 100ms và giao dịch thô chỉ ở nơi giá biến động đáng kể hoặc khối lượng tăng đột biến, không phải trên toàn bộ chuỗi lịch sử. algotrading backtest parquet tối ưu hóa độ phân giải drill-down độ phân giải thích ứng https://marketmaker.cc/vi/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/parquet-cache-multitimeframe-backtest/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT Cách tính trước các khung thời gian và chỉ báo từ nến phút, lưu vào parquet, và sử dụng chúng để kiểm thử hàng loạt chiến lược mà không cần tính toán lại thừa. algotrading backtest đa khung thời gian parquet tối ưu hóa bộ nhớ đệm https://marketmaker.cc/vi/blog/post/walk-forward-optimization/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/walk-forward-optimization/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT Tại sao một lần phân chia train/test không bảo vệ được khỏi overfitting, cách walk-forward optimization kiểm tra tính bền vững của tham số một cách có hệ thống, và tại sao chiến lược với +3342% PnL@ML trên 21 tham số là một quả bom hẹn giờ nếu thiếu WFO. algotrading backtest walk-forward overfitting validation optimization https://marketmaker.cc/vi/blog/post/signal-correlation-pairs/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/signal-correlation-pairs/ Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 GMT Tại sao 10 cặp crypto không mang lại đa dạng hóa gấp 10 lần, cách tính effective_N qua correlation_factor, và bạn thực sự cần theo dõi bao nhiêu cặp để đạt 80-90% mức sử dụng slot của orchestrator. algotrading tương quan đa dạng hóa danh mục điều phối crypto https://marketmaker.cc/vi/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/polars-vs-pandas-algotrading/ Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT So sánh chi tiết Polars và Pandas trên các tác vụ algotrading: benchmark cho lọc, tổng hợp, tính toán tín hiệu rolling, I/O và mức tiêu thụ bộ nhớ. Kiến trúc hybrid Polars + Numba để đạt hiệu suất backtest tối đa. algotrading Polars Pandas benchmarks hiệu suất kỹ thuật dữ liệu https://marketmaker.cc/vi/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/plateau-analysis-overfitting/ Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 GMT Tại sao tìm ra các tham số chiến lược tốt nhất chỉ là nửa công việc. Cách phân biệt trực quan và định lượng một plateau ổn định với một đỉnh nhọn mong manh, và tại sao các biểu đồ đường đồng mức Optuna là bước bắt buộc trước khi đưa chiến lược đã tối ưu vào production. algotrading backtest tối ưu hóa overfitting phân tích plateau độ ổn định tham số https://marketmaker.cc/vi/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/optuna-vs-coordinate-descent/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT Tại sao tìm kiếm toàn bộ không thể thực hiện với 12+ tham số, cách coordinate descent bỏ lỡ các tương tác, và cách Optuna với TPE sampler tìm ra trong 500 vòng lặp những gì OAT không thể tìm trong 96. Ví dụ code thực tế, so sánh sampler và tối ưu hóa đa mục tiêu. algotrading backtest tối ưu hóa Optuna TPE tối ưu hóa Bayesian coordinate descent siêu tham số https://marketmaker.cc/vi/blog/post/multi-symbol-validation/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/multi-symbol-validation/ Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT Tại sao một chiến lược được tối ưu hóa trên ETHUSDT có thể thất bại với các altcoin. Cách kiểm tra đúng cách trên các nhóm cặp (blue chips, large caps, shitcoin) và điểm số robustness đa symbol nào là đủ. algotrading backtest xác thực đa symbol đa dạng hóa crypto https://marketmaker.cc/vi/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/funding-rates-kill-leverage/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT Cách funding rate trên Binance/Bybit biến những kết quả backtest đòn bẩy cao đẹp đẽ thành thua lỗ chắc chắn. Công thức, tính toán lại chiến lược thực tế, và mức đòn bẩy tối đa mà funding không ăn vào lợi nhuận. algo trading backtesting funding rates đòn bẩy quản lý rủi ro crypto Binance https://marketmaker.cc/vi/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/cascade-strategies-orchestration/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT Phần kết của loạt bài 'Backtest Không Ảo Tưởng'. Cách xây dựng bộ điều phối từ N chiến lược x M cặp, triển khai chế độ cascade với ưu tiên và lấp đầy dự phòng, chọn dual_size, và tại sao danh mục chiến lược không thể được kiểm tra bằng cách cộng tổng PnL. algotrading điều phối danh mục cascade chiến lược quản lý slot https://marketmaker.cc/vi/blog/post/backtest-live-parity/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/backtest-live-parity/ Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT Phân loại đầy đủ các sai lệch giữa backtest và giao dịch thực: từ slippage và khớp lệnh một phần đến sự không đồng bộ codebase. Các mô hình kiến trúc để đạt được parity, ví dụ Python về module core dùng chung, và danh sách kiểm tra giám sát production. algotrading backtest giao dịch thực backtest-live parity thực thi NautilusTrader https://marketmaker.cc/vi/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/monte-carlo-bootstrap-backtest/ Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 GMT Tại sao ước lượng đơn điểm từ backtest là một ảo tưởng nguy hiểm. Làm thế nào Monte Carlo bootstrap trong 2 giây tính toán cho bạn khoảng tin cậy 95% cho PnL và MaxDD, và tại sao đây là bước bắt buộc trước khi triển khai chiến lược vào thực tế. algotrading backtest Monte Carlo bootstrap khoảng tin cậy quản lý rủi ro thống kê https://marketmaker.cc/vi/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/funding-rate-arbitrage-cross-exchange/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT Cách kinh doanh chênh lệch lãi suất tài trợ hoạt động giữa các sàn crypto, tại sao tỷ lệ khác nhau trên Binance, Bybit, OKX và dYdX, và cách xây dựng hệ thống giám sát và thực thi để khai thác lợi nhuận từ những chênh lệch này. giao dịch thuật toán lãi suất tài trợ kinh doanh chênh lệch crypto Binance Bybit tạo lập thị trường https://marketmaker.cc/vi/blog/post/questdb-algotrading-sql/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/questdb-algotrading-sql/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Khám phá sâu các mở rộng SQL chuỗi thời gian của QuestDB: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON, và các mẫu truy vấn giao dịch thực tế. QuestDB SQL ASOF JOIN SAMPLE BY chuỗi thời gian giao dịch thuật toán https://marketmaker.cc/vi/blog/post/questdb-algotrading-production/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/questdb-algotrading-production/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Materialized views, phân tích sổ lệnh mảng 2D, và kiến trúc tham chiếu cho nền tảng giao dịch thuật toán được xây dựng trên QuestDB. QuestDB materialized views sổ lệnh OHLC sản xuất giao dịch thuật toán https://marketmaker.cc/vi/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/questdb-algotrading-architecture/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT Phân tích chuyên sâu về kiến trúc lưu trữ ba tầng của QuestDB — WAL, lưu trữ dạng cột, và Parquet trên object storage — cùng các nguyên tắc thiết kế schema cho hệ thống giao dịch thuật toán. QuestDB chuỗi thời gian giao dịch thuật toán kiến trúc hạ tầng https://marketmaker.cc/vi/blog/post/data-communication-algotrading/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/data-communication-algotrading/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT Chúng tôi phân tích các công nghệ truyền thông ở tất cả các cấp độ của nền tảng giao dịch thuật toán: từ các giao thức kết nối sàn giao dịch (REST, WebSocket, FIX) đến IPC nội bộ, message broker và kho lưu trữ dữ liệu. algotrading kiến trúc WebSocket FIX gRPC Kafka Aeron Redis QuestDB HFT https://marketmaker.cc/vi/blog/post/loss-profit-asymmetry/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/loss-profit-asymmetry/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT Tại sao mất 50% cần tăng trưởng 100% để phục hồi, cách volatility drag phá hủy vốn ngay cả trong thị trường đi ngang, và những công thức nào mọi nhà giao dịch thuật toán cần biết để xây dựng quản lý rủi ro. quản lý rủi ro toán học volatility drag giao dịch thuật toán tiêu chí Kelly https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-execution-rust/ Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 GMT Cách tối ưu hóa hiệu suất tối đa với Rust cho việc thực thi arbitrage đa chân: io_uring, order book không khóa, LMAX Disruptor, SIMD, máy trạng thái kiểu, và arena allocator. Rust arbitrage HFT độ trễ thấp không khóa SIMD algotrading đa chân thực thi lệnh https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-ml-approaches/ Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 GMT Cách mạng nơ-ron đồ thị tìm chuỗi arbitrage trong 78 ms, tại sao các tác nhân RL đạt lợi nhuận hàng năm 142% so với 12% của bot dựa trên quy tắc, và cách xây dựng hệ thống tích hợp bằng Rust. arbitrage học máy GNN transformers học tăng cường Rust phương pháp bayesian học trực tuyến hợp đồng tương lai giao ngay https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-vector-matrix/ Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT Cách ma trận tỷ giá, giá trị riêng, đại số nhiệt đới và phân rã tensor biến sự hỗn loạn của thị trường tiền điện tử thành các tín hiệu chênh lệch giá rõ ràng. chênh lệch giá đại số tuyến tính đại số nhiệt đới ma trận tensor rust tiền điện tử tối ưu hóa PCA giá trị riêng https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-vine-copulas/ Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 GMT Cách sử dụng Vine Copulas để phát hiện các phụ thuộc ẩn giữa hàng chục tài sản crypto và xây dựng các chiến lược arbitrage thống kê đa chiều mạnh mẽ. arbitrage Vine Copulas thống kê đa chiều rust tiền điện tử quản lý rủi ro mô hình hóa https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ https://marketmaker.cc/vi/blog/post/complex-arbitrage-futures-spot/ Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 GMT Cách tỷ lệ funding, basis và sự hội tụ của các thị trường phi tập trung và tập trung tạo ra cơ hội không rủi ro cho vốn trên thị trường tiền điện tử. arbitrage futures spot cash-and-carry funding rate basis DeFi CeFi rust deltaneutral