Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Bài Viết
Jesse: Framework Algo-Trading Tiền Mã Hóa với Engine Dựa Trên Nến Phút Bằng Python và Rust
Đánh giá chuyên sâu về Jesse — framework algo-trading cho thị trường tiền mã hóa. Mô phỏng dựa trên nến phút, chiến lược như máy trạng thái, chỉ báo tăng tốc bằng Rust, tối ưu hóa với bảo vệ chống overfitting, và ranh giới giữa lõi mã nguồn mở và giao dịch trực tiếp.
AI Hedge Fund: Quỹ Đa Tác Nhân Nơi Các Nhà Phân Tích AI Bỏ Phiếu Cho Giao Dịch
Phân tích chuyên sâu về AI Hedge Fund của virattt — một hệ thống mã nguồn mở nơi nhiều tác nhân LLM với các phong cách phân tích khác nhau xây dựng danh mục đầu tư thông qua bộ lọc rủi ro. Kiến trúc, tác nhân, giới hạn và bài học cho hệ thống thực tế.
AI4Finance Foundation: Hệ sinh thái FinGPT, FinRL và FinRobot cho Algo-Trading
Hướng dẫn toàn diện về hệ sinh thái AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA cho tài chính), FinRL (học tăng cường cho giao dịch), FinRobot (điều phối đa tác nhân). Các dự án vệ tinh, pipeline và cách sử dụng thực tế.
VectorBT: Framework Backtesting Nhanh Nhất cho Python
Tổng quan về VectorBT — thư viện phân tích định lượng đột phá thay đổi cách tiếp cận backtesting nhờ sức mạnh của NumPy và Numba.
Mô Hình Copula cho Mô Hình Hóa Rủi Ro Kết Hợp trong Danh Mục Crypto
Vượt ra ngoài tương quan tuyến tính — sử dụng mô hình copula để nắm bắt sự phụ thuộc đuôi và rủi ro kết hợp trong danh mục tiền điện tử để ước tính VaR và CVaR chính xác.
ZigBolt: Tại Sao Chúng Tôi Tự Xây Aeron Bằng Zig Và Đạt Được 20 Nanosecond Mỗi Tin Nhắn
Cách chúng tôi xây dựng hệ thống nhắn tin cực thấp độ trễ cho HFT từ đầu bằng Zig. Không JVM, không GC, không bất ngờ. Bộ đệm vòng SPSC ở 20 ns, IPC ở 30 ns, codec ở 0 ns. Kèm theo benchmarks.
Tái Cân Bằng Danh Mục ETF Tự Động: Cách Chúng Tôi Xây Dựng Bot cho Tinkoff Invest
Bot TypeScript/Bun mã nguồn mở để tái cân bằng danh mục ETF tự động trên Tinkoff Invest. Bốn chế độ cân bằng, giao dịch ký quỹ, hỗ trợ nhiều tài khoản. Kèm mã nguồn.
Aeron: Bên Trong Hệ Thống Nhắn Tin Vận Hành Một Nửa Ngành HFT
Phân tích chuyên sâu về Aeron — hệ thống nhắn tin của Real Logic dành cho giao dịch tần số cao. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Bên trong có gì, cách hoạt động, và các điểm nghẽn cổ chai.
Cách Kiếm Lời Từ Các Đợt Sụp Đổ Sau Khi Shitcoin Pump: Phương Pháp Có Hệ Thống
Phân tích có hệ thống các chiến lược short sau khi shitcoin pump. Funding rate, OI, phân tích khối lượng, mô hình nến, chuỗi thanh lý. Kèm thuật toán thực tế.
Các Loại Lệnh Trong Giao Dịch Thuật Toán: Từ Lệnh Limit Đuổi Giá Đến Lệnh Ảo
Hướng dẫn toàn diện về các loại lệnh trong giao dịch thuật toán: lệnh sàn tiêu chuẩn, limit đuổi giá, lệnh theo thời gian, lệnh ảo/tổng hợp. Kèm ví dụ code và các trường hợp thực tế.
Các Loại Nến và Phương Pháp Tổng Hợp Cho Giao Dịch Thuật Toán
Phân loại hai trục trong xây dựng nến: 17 loại nến cơ bản (thời gian, tick, khối lượng, đô la, Renko, phạm vi, biến động, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropy, delta) × 3 phương pháp tổng hợp (lịch, cuộn, thích nghi) = 51 tổ hợp. Kèm mã nguồn triển khai và khuyến nghị thực tiễn.
Mô Hình Markov Ẩn trong Giao Dịch: Cách Thích Nghi Chiến Lược Với Chế Độ Thị Trường
Cách xác định chế độ thị trường hiện tại (tăng giá, giảm giá, đi ngang) bằng Mô hình Markov Ẩn và tự động chuyển đổi chiến lược giao dịch. Bao gồm code Python và kết quả backtest.