Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Bài Viết
Cách Kiếm Lời Từ Các Đợt Sụp Đổ Sau Khi Shitcoin Pump: Phương Pháp Có Hệ Thống
Phân tích có hệ thống các chiến lược short sau khi shitcoin pump. Funding rate, OI, phân tích khối lượng, mô hình nến, chuỗi thanh lý. Kèm thuật toán thực tế.
Các Loại Lệnh Trong Giao Dịch Thuật Toán: Từ Lệnh Limit Đuổi Giá Đến Lệnh Ảo
Hướng dẫn toàn diện về các loại lệnh trong giao dịch thuật toán: lệnh sàn tiêu chuẩn, limit đuổi giá, lệnh theo thời gian, lệnh ảo/tổng hợp. Kèm ví dụ code và các trường hợp thực tế.
Các Loại Nến và Phương Pháp Tổng Hợp Cho Giao Dịch Thuật Toán
Phân loại hai trục trong xây dựng nến: 17 loại nến cơ bản (thời gian, tick, khối lượng, đô la, Renko, phạm vi, biến động, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropy, delta) × 3 phương pháp tổng hợp (lịch, cuộn, thích nghi) = 51 tổ hợp. Kèm mã nguồn triển khai và khuyến nghị thực tiễn.
Mô Hình Markov Ẩn trong Giao Dịch: Cách Thích Nghi Chiến Lược Với Chế Độ Thị Trường
Cách xác định chế độ thị trường hiện tại (tăng giá, giảm giá, đi ngang) bằng Mô hình Markov Ẩn và tự động chuyển đổi chiến lược giao dịch. Bao gồm code Python và kết quả backtest.
Vị Trí Trong Hàng Đợi: Phân Tích Vị Trí Lệnh Trong Vùng Mật Độ Sổ Lệnh
Cách hiểu vị trí của bạn trong hàng đợi tại một mức giá biến đổi scalping từ phỏng đoán thành một bài toán kỹ thuật
LLM Alpha Mining: Cách Khai Thác Tín Hiệu Giao Dịch từ Các Cuộc Gọi Thu Nhập và Tài Liệu Tài Chính
Cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để khai thác tín hiệu giao dịch từ các cuộc gọi nhà đầu tư, báo cáo và tin tức. Prompting theo chuỗi suy nghĩ, trích xuất có cấu trúc, kiểm thử ngược tín hiệu.
Kinh Doanh Chênh Lệch Thống Kê và Giao Dịch Theo Cặp trên Thị Trường Crypto: Từ Đồng Tích Hợp đến Bộ Lọc Kalman
Hướng dẫn toàn diện về kinh doanh chênh lệch thống kê trên thị trường crypto. Đồng tích hợp, bộ lọc Kalman, chiến lược cơ sở, kinh doanh chênh lệch xuyên sàn. Kèm backtest và code Python.
Dấu Vân Tay Số của Nhà Giao Dịch: Cách Nhận Diện Market Maker Qua Hành Vi Sổ Lệnh
Mọi thuật toán đều để lại dấu vân tay độc đáo. Học cách đọc nó — và bạn sẽ biết ai đang ở phía bên kia giao dịch của mình.
PnL theo Thời Gian Hoạt Động: Chỉ Số Thay Đổi Thứ Hạng Chiến Lược
Tại sao PnL hàng năm thô là chỉ số kém để so sánh các chiến lược với thời gian giao dịch khác nhau. Cách tính lợi nhuận hiệu quả, tại sao bạn cần fill_efficiency, và tại sao chiến lược với PnL 27% có thể vượt trội hơn chiến lược với 300%.
Adaptive Drill-Down: Backtest với Độ Phân Giải Biến Đổi từ Phút đến Giao Dịch Thô
Cách độ phân giải dữ liệu thích ứng tăng tốc backtest và tiết kiệm lưu trữ: drill-down từ 1m xuống 1s, 100ms và giao dịch thô chỉ ở nơi giá biến động đáng kể hoặc khối lượng tăng đột biến, không phải trên toàn bộ chuỗi lịch sử.
Bộ nhớ đệm Parquet tổng hợp: Cách tăng tốc backtest đa khung thời gian lên hàng trăm lần
Cách tính trước các khung thời gian và chỉ báo từ nến phút, lưu vào parquet, và sử dụng chúng để kiểm thử hàng loạt chiến lược mà không cần tính toán lại thừa.
Walk-Forward Optimization: Bài Kiểm Tra Chiến Lược Trung Thực Duy Nhất
Tại sao một lần phân chia train/test không bảo vệ được khỏi overfitting, cách walk-forward optimization kiểm tra tính bền vững của tham số một cách có hệ thống, và tại sao chiến lược với +3342% PnL@ML trên 21 tham số là một quả bom hẹn giờ nếu thiếu WFO.