Hai Công Cụ Backtest, Một Pipeline
Tìm kiếm và kiểm định muốn những điều trái ngược nhau: tìm kiếm cần thông lượng trên một không gian tham số khổng lồ, kiểm định cần độ chân thực đầy đủ trên một số ít ứng viên trụ lại. Chúng tôi vận hành hai công cụ được xây dựng chuyên biệt thay vì thỏa hiệp trên một, và kết hợp chúng cho bất cứ điều gì đủ phức tạp để cần cả hai.
Công Cụ Vector
Một lưới tham số, chạy cùng lúc — không phải từng thanh một.
Toàn bộ chiến lược được biểu diễn dưới dạng các phép toán mảng và các kernel đã biên dịch — hoàn toàn không có vòng lặp theo từng thanh. Phù hợp nhất cho các kịch bản theo xu hướng và bất kỳ đợt quét tham số thô nào: hàng nghìn tổ hợp chỉ báo/ngưỡng trên toàn bộ lịch sử, được xếp hạng trong vài giây. Nhiệm vụ của nó không phải là câu trả lời cuối cùng — mà là thu hẹp một không gian tìm kiếm khổng lồ thành một danh sách rút gọn các cấu hình ứng viên và các lát cắt thị trường (chế độ, khung thời gian) đáng để xem xét chi tiết.
Nhanh hơn các công cụ mã nguồn mở
Cùng một đợt quét tham số giống hệt nhau, số lượng giao dịch được cố định ở cùng một giá trị — công cụ của chúng tôi chạy nhanh hơn bao nhiêu lần so với từng công cụ mã nguồn mở.
Công Cụ Sự Kiện
Từng thanh một, từng tick một — mỗi lệnh khớp phải xứng đáng với vị trí của nó.
Phát lại theo từng thanh / từng tick đối chiếu với các giao dịch và sổ lệnh đầy đủ, kèm theo nến, footprint (dòng lệnh theo từng mức giá) và volume profile được bổ sung khi cần. Đây là nơi một chiến lược đối mặt với các lệnh khớp thực tế, trượt giá, ký quỹ và vị trí xếp hàng — và là nơi một agent AI hoặc phân tích tin tức đưa ra một quyết định mỗi cây nến, đúng như khi chạy thực. Đây cũng là công cụ duy nhất chúng tôi tin dùng cho các chiến lược HFT, nơi mà sổ lệnh và độ trễ chính là chiến lược. Chậm hơn theo thiết kế: chi phí trên mỗi sự kiện đó là cái giá của độ chân thực, và với một danh sách rút gọn các ứng viên trụ lại thì điều đó không đáng kể.
Đọc thêm
Có câu hỏi về các công cụ này?
Trao đổi với đội ngũ — chúng tôi thường phản hồi nhanh.