Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Maker-taker шешими: комиссия денгейлери, рибейттер жане спредти кесип отудин накты кундылыгы
Maker мен taker — комиссия кестесин жамылган adverse selection мамилеси. Glosten-Milgrom аркылы шыгынсыздык математикасы, накты крипто комиссия денгейлери мен токен женилдиктери, рибейт майнингтин тарихы, кезекке тауелди рибейт кундылыгы жане денгейли комиссияны бэктестте моделдеу.
Implementation shortfall және DIY TCA: орындаудың сізге шын мәнінде қанша тұратынын өлшеу
Perold-тың implementation shortfall тұжырымы крипто-боттар үшін жұмыс істейтін TCA конвейеріне айналды: arrival-price ыдырауы, t+1s/10s/60s markout қисықтары, өз fill-деріңіздің үстінен ~200 жол Python коды және нәтижелерді бэктестіңіздің шығын моделіне қайта беру.
Ончейн ликвидациялар: Aave мен Compound механикасы және олардың айналасындағы бот бизнесі
Aave v3 мен Compound ликвидациялары нақты қалай жұмыс істейді: health factor математикасы, close factor, ликвидация бонустары, Chainlink оракул триггерлері және 2026 жылы flash loan ликвидация ботын іске қосу үшін не қажет.
Квант мамандарына арналған Uniswap v3: шоғырланған ликвидтілік және тик математикасы негізден бастап
Uniswap v3 капотының астында шын мәнінде қалай жұмыс істейді: виртуалды резервтер, ликвидтілік L, sqrtPriceX96, тик математикасы, feeGrowthInside және неге LP позициясы қысқа-волатильділік төлемі болып табылады. Нақты формулалармен және есептелген сандық мысалмен.
MEV анатомиясы: сэндвичтер, frontrunning және мемпулдың қараңғы орманы
Ашық RPC-ке жіберілген әрбір swap — ешкім орындауға міндетті емес, көрінетін лимиттік бұйрық. MEV extraction қалай жұмыс істейтінінің техникалық талдауы: mempool реттілігі, Uniswap v2-дегі сэндвич математикасы, PGA, Flashbots және трейдердің қорғаныс тәсілдері.
Fill симуляциясы: жабық баға фантазиясынан queue-ескеретін шынайылыққа дейінгі саты
Fill симуляциясының бес деңгейлі дәлдігі — жабық баға бойынша орындаудан ықтималдыққа негізделген queue-позиция модельдеріне дейін. Мемлекет-машинасы ретіндегі жартылай орындалулар, PnL жақшасы ретіндегі limit-fill ықтималдық шектері және лайв fill-дерге қарсы калибрлеу циклы.
TWAP пен VWAP және POV: орындау бенчмаркін таңдау (әрқайсысы қашан алдайтынын білу)
TWAP, VWAP және POV — көлем болжамына жасалған бәс. Біз әрбір жоспарлаушының жасырын болжамдарын талдаймыз, криптоның күн ішіндегі көлем қисықтарын құрамыз және үшеуін де қайта ойнатылған L2 деректерінде бас-басына сынаймыз.
Almgren-Chriss моделі түсінікті тілмен: бір түскі уақытта іске асыруға болатын оңтайлы орындау
Almgren-Chriss оңтайлы орындау моделінің толық шығарылымы: сызықтық әсер, sinh/cosh траекториясы, тиімді шекара және Binance L2 мен сауда деректерінен eta, gamma, sigma параметрлерін калибрлеуге арналған жұмыс істейтін Python коды.
Адал теріс нәтиже: ондаған мың бэктест, бес мажор, робастты эдж жоқ
Іздеу мен оверфиттинг желісінің қорытынды мақаласы, және ол теріс нәтижемен аяқталады — дұрыс нәтижемен. ETHUSDT бойынша бір символды, қос таймфреймді іздеу іріктемеден тыс +16.35% және қол тигізілмеген холдаутта +2.62% беретін конфигурация тапты; ~37,000 сынақты ескеретін Дефляцияланған Шарп коэффициенті оны 0.00-ге дейін дефляциялады. Бес мажор бойынша (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, әрқайсысында ~1.18M 1m бар), іріктемеден тыс медиана бойынша таңдайтын кросс-инструменттік тексеру оны біржола жоққа шығарады: қос таймфрейм DSR 0.24 / PBO 0.264, үш таймфрейм DSR 0.14 / PBO 0.327 — екеуі де гейттерден өтпейді. Чемпион 5 символдың 1-інде ғана пайдалы, қалғандарында теріс. Анти-оверфит аппараты дәл осы үшін бар: шудың ең жақсысын альфа ретінде саудаға жіберуден сізді тоқтату үшін.
Мультитаймфреймдік бэктестерде келешекке қарамауды дәлелдеу: болашақты бұзып, өткеннің оны көре алмайтынын дәлелдеу
Мультитаймфреймдік бэктестер әлі толық қалыптаспаған жоғары таймфреймдік бардың соңғы жабылу бағасы арқылы болашақты сыздырады. Кодты тексеру арқылы сенімге жете алмайсыз — оны тестілеу керек. Біз тірі боттың жабық-бар ережесін дәл қайталап, содан кейін болашақты ығыстыратын сынақпен ағып кетуді жоққа шығарамыз: болашақтағы әрбір барды бұзамыз да, өткендегі әрбір сигнал мен мәміле бит-бітімен өзгермегенін растаймыз. 25/25 паритет тексерулері, әрі сынақтың нағыз тісі бар.
GPU қашан өзін ақтайды: параметрлік іздеудің roofline моделі, немесе жарнамалық 167x шын мәнінде 27x алгоритм мен 6.2x аппараттық ұтыстың көбейтіндісі
GPU-ның CPU-дан алшақтығы топтама өлшемімен бірге өседі — біздің көп таймфреймді индикаторларды алдын ала есептеуде бір шақыруға бір комбинацияда 54.5x-тен 61 комбинацияда 359.6x-ке дейін — өйткені шағын іздеу ядроны іске қосу мен деректерді тасымалдаудың үстеме шығынын өтей алмайды. Біз жарнамалық 167x-ті CPU-ға да көмектесетін 27x алгоритмдік ұтыс пен 6.2x аппараттық ұтысқа жіктейміз, GPU мен ең жақсы CPU арасындағы нақты алшақтық бір таймфреймде бар болғаны 3.2x, көп таймфреймде 6.2x екенін көрсетеміз және GPU сатып алу ақталуы үшін іздеу қаншалықты кең болуы керегі туралы шешім нұсқаулығын береміз.
GPU дәлдік қақпаны: Apple Metal-дағы fp32 бэктест қалай үнсіз қоқыс қайтарады
Apple Metal GPU-да float64 жоқ. Векторланған бэктесті оған аңғал көшірсеңіз, азғырғыш префикс-қосынды WMA fp32-ні асырып жібереді — максималды салыстырмалы қате 211× — бірақ ол бәрібір жұмыс істеп, шындыққа ұқсас сандар қайтарады. Шешім — көбірек дәлдік емес, басқа формулировка: тікелей терезелік конволюция, fp32-де 8×10⁻⁷-ге дейін қауіпсіз және бір ағынды numba-дан 55.9× жылдам. Қақпан, оның арифметикасы және оған түспегеніңізді қалай дәлелдеу керек.