Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
Jesse: Framework Algo-Trading Kripto dengan Mesin Berbasis Menit di Python dan Rust
Ulasan mendalam tentang Jesse — framework algo-trading untuk pasar kripto. Simulasi berbasis menit, strategi sebagai state machine, indikator yang dipercepat Rust, optimasi dengan perlindungan overfitting, dan batas antara inti open-source dan live trading.
AI Hedge Fund: Dana Multi-Agen di Mana Analis AI Memilih Perdagangan
Tinjauan mendalam tentang AI Hedge Fund oleh virattt — sistem sumber terbuka di mana beberapa agen LLM dengan gaya analisis berbeda membangun portofolio melalui filter risiko. Arsitektur, agen, keterbatasan, dan pelajaran untuk sistem nyata.
AI4Finance Foundation: Ekosistem FinGPT, FinRL, dan FinRobot untuk Algo-Trading
Panduan lengkap ekosistem AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA untuk keuangan), FinRL (pembelajaran penguatan untuk trading), FinRobot (orkestrasi multi-agen). Satelit, pipeline, dan penggunaan praktis.
VectorBT: Framework Backtesting Tercepat untuk Python
Ikhtisar VectorBT — sebuah library analisis kuantitatif inovatif yang mengubah pendekatan backtesting berkat kekuatan NumPy dan Numba.
Model Copula untuk Pemodelan Risiko Gabungan pada Portofolio Kripto
Melampaui korelasi linear — menggunakan model copula untuk menangkap ketergantungan ekor dan risiko gabungan pada portofolio mata uang kripto demi estimasi VaR dan CVaR yang akurat.
ZigBolt: Mengapa Kami Membangun Aeron Versi Kami Sendiri di Zig dan Mencapai 20 Nanodetik Per Pesan
Bagaimana dan mengapa kami membangun sistem messaging ultra-latensi-rendah untuk HFT dari nol di Zig. Tanpa JVM, tanpa GC, tanpa kejutan. SPSC ring buffer di 20 ns, IPC di 30 ns, codec di 0 ns. Lengkap dengan benchmark.
Rebalancing Portofolio ETF Otomatis: Bagaimana Kami Membangun Bot untuk Tinkoff Invest
Bot TypeScript/Bun open-source untuk rebalancing portofolio ETF otomatis di Tinkoff Invest. Empat mode balancing, margin trading, dukungan multi-akun. Dilengkapi kode sumber.
Aeron: Di Balik Sistem Pesan yang Menggerakkan Setengah Industri HFT
Pembahasan mendalam tentang Aeron — sistem pesan dari Real Logic untuk perdagangan frekuensi tinggi. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Apa yang ada di dalamnya, cara kerjanya, dan di mana hambatannya.
Cara Menangkap Penurunan Setelah Pump Shitcoin: Pendekatan Sistematis
Uraian sistematis strategi shorting setelah pump shitcoin. Funding rate, OI, analisis volume, pola candlestick, liquidation cascade. Dilengkapi algoritma praktis.
Jenis-Jenis Order dalam Algorithmic Trading: Dari Limit dengan Chasing hingga Virtual Orders
Panduan lengkap jenis-jenis order dalam algorithmic trading: order standar di bursa, chasing limit, order berbasis waktu, virtual/sintetis. Dilengkapi contoh kode dan kasus penggunaan nyata.
Jenis Bar dan Metode Agregasi untuk Trading Algoritmik
Klasifikasi dua sumbu konstruksi candle: 17 jenis bar dasar (waktu, tick, volume, dolar, Renko, range, volatilitas, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropi, delta) × 3 metode agregasi (kalender, rolling, adaptif) = 51 kombinasi. Dilengkapi kode implementasi dan rekomendasi praktis.
Hidden Markov Models dalam Trading: Cara Mengadaptasi Strategi ke Regime Pasar
Cara mengidentifikasi regime pasar saat ini (bull, bear, sideways) menggunakan Hidden Markov Models dan secara otomatis beralih strategi trading. Lengkap dengan kode Python dan backtest.