Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
Model Copula untuk Pemodelan Risiko Gabungan pada Portofolio Kripto
Melampaui korelasi linear — menggunakan model copula untuk menangkap ketergantungan ekor dan risiko gabungan pada portofolio mata uang kripto demi estimasi VaR dan CVaR yang akurat.
ZigBolt: Mengapa Kami Membangun Aeron Versi Kami Sendiri di Zig dan Mencapai 20 Nanodetik Per Pesan
Bagaimana dan mengapa kami membangun sistem messaging ultra-latensi-rendah untuk HFT dari nol di Zig. Tanpa JVM, tanpa GC, tanpa kejutan. SPSC ring buffer di 20 ns, IPC di 30 ns, codec di 0 ns. Lengkap dengan benchmark.
Rebalancing Portofolio ETF Otomatis: Bagaimana Kami Membangun Bot untuk Tinkoff Invest
Bot TypeScript/Bun open-source untuk rebalancing portofolio ETF otomatis di Tinkoff Invest. Empat mode balancing, margin trading, dukungan multi-akun. Dilengkapi kode sumber.
Aeron: Di Balik Sistem Pesan yang Menggerakkan Setengah Industri HFT
Pembahasan mendalam tentang Aeron — sistem pesan dari Real Logic untuk perdagangan frekuensi tinggi. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Apa yang ada di dalamnya, cara kerjanya, dan di mana hambatannya.
Cara Menangkap Penurunan Setelah Pump Shitcoin: Pendekatan Sistematis
Uraian sistematis strategi shorting setelah pump shitcoin. Funding rate, OI, analisis volume, pola candlestick, liquidation cascade. Dilengkapi algoritma praktis.
Jenis-Jenis Order dalam Algorithmic Trading: Dari Limit dengan Chasing hingga Virtual Orders
Panduan lengkap jenis-jenis order dalam algorithmic trading: order standar di bursa, chasing limit, order berbasis waktu, virtual/sintetis. Dilengkapi contoh kode dan kasus penggunaan nyata.
Jenis Bar dan Metode Agregasi untuk Trading Algoritmik
Klasifikasi dua sumbu konstruksi candle: 17 jenis bar dasar (waktu, tick, volume, dolar, Renko, range, volatilitas, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropi, delta) × 3 metode agregasi (kalender, rolling, adaptif) = 51 kombinasi. Dilengkapi kode implementasi dan rekomendasi praktis.
Hidden Markov Models dalam Trading: Cara Mengadaptasi Strategi ke Regime Pasar
Cara mengidentifikasi regime pasar saat ini (bull, bear, sideways) menggunakan Hidden Markov Models dan secara otomatis beralih strategi trading. Lengkap dengan kode Python dan backtest.
Antrean di Dalam Tembok: Menganalisis Posisi Order di Kerapatan Order Book
Bagaimana memahami posisi Anda dalam antrean di suatu level harga mengubah scalping dari tebak-tebakan menjadi masalah rekayasa
LLM Alpha Mining: Cara Mengekstrak Sinyal Trading dari Earnings Call dan Dokumen Keuangan
Cara menggunakan large language model untuk mengekstrak sinyal trading dari panggilan investor, laporan, dan berita. Chain-of-thought prompting, ekstraksi terstruktur, backtesting sinyal.
Arbitrase Statistik dan Pairs Trading di Pasar Kripto: Dari Kointegrasi hingga Kalman Filter
Panduan lengkap arbitrase statistik untuk pasar kripto. Kointegrasi, Kalman filter, strategi basis, arbitrase lintas bursa. Dengan backtest dan kode Python.
Sidik Jari Digital Trader: Cara Mengidentifikasi Market Maker dari Perilaku Order Book
Setiap algoritma meninggalkan sidik jari yang unik. Pelajari cara membacanya — dan Anda akan tahu siapa yang ada di sisi lain perdagangan Anda.