Eugen Soloviov

Eugen Soloviov

Trading-systems engineer

Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.

Artikel

PnL berdasarkan Waktu Aktif: Metrik yang Mengubah Peringkat Strategi

PnL berdasarkan Waktu Aktif: Metrik yang Mengubah Peringkat Strategi

Mengapa PnL tahunan mentah adalah metrik yang buruk untuk membandingkan strategi dengan waktu trading yang berbeda. Cara menghitung return efektif, mengapa Anda membutuhkan fill_efficiency, dan mengapa strategi dengan PnL 27% bisa mengungguli yang 300%.

Drill-Down Adaptif: Backtest dengan Granularitas Bervariasi dari Menit hingga Trade Mentah

Drill-Down Adaptif: Backtest dengan Granularitas Bervariasi dari Menit hingga Trade Mentah

Bagaimana granularitas data adaptif mempercepat backtest dan menghemat penyimpanan: drill-down dari 1m ke 1s, 100ms, dan trade mentah hanya di tempat harga bergerak signifikan atau volume melonjak, bukan di sepanjang seluruh deret historis.

Cache Parquet Teragregasi: Cara Mempercepat Backtest Multi-Timeframe Ratusan Kali Lipat

Cache Parquet Teragregasi: Cara Mempercepat Backtest Multi-Timeframe Ratusan Kali Lipat

Cara pra-komputasi timeframe dan indikator dari candle per menit, menyimpannya ke parquet, dan menggunakannya untuk pengujian strategi massal tanpa perhitungan ulang yang tidak perlu.

Walk-Forward Optimization: Satu-Satunya Uji Strategi yang Jujur

Walk-Forward Optimization: Satu-Satunya Uji Strategi yang Jujur

Mengapa pemisahan train/test tunggal tidak melindungi dari overfitting, bagaimana walk-forward optimization secara sistematis memverifikasi ketahanan parameter, dan mengapa strategi dengan PnL +3342%@ML pada 21 parameter adalah bom waktu tanpa WFO.

Korelasi Sinyal: Berapa Banyak Pasangan yang Perlu Dipantau

Korelasi Sinyal: Berapa Banyak Pasangan yang Perlu Dipantau

Mengapa 10 pasangan kripto tidak memberikan diversifikasi 10x, cara menghitung effective_N melalui correlation_factor, dan berapa banyak pasangan yang benar-benar perlu dipantau untuk utilisasi slot orkestrator 80-90%.

Polars vs Pandas untuk Algotrading: Benchmark pada Data Nyata

Polars vs Pandas untuk Algotrading: Benchmark pada Data Nyata

Perbandingan mendetail Polars dan Pandas pada tugas algotrading: benchmark untuk filtering, agregasi, komputasi sinyal rolling, I/O, dan konsumsi memori. Arsitektur hibrida Polars + Numba untuk performa backtest maksimal.

Analisis Plateau: Cara Membedakan Optimum yang Robust dari Overfitting

Analisis Plateau: Cara Membedakan Optimum yang Robust dari Overfitting

Mengapa menemukan parameter strategi terbaik hanyalah separuh dari pekerjaan. Cara membedakan plateau yang stabil dari puncak yang rapuh secara visual dan kuantitatif, serta mengapa contour plot Optuna adalah langkah wajib sebelum meluncurkan strategi yang dioptimalkan ke produksi.

Coordinate Descent vs Optimasi Bayesian: Mana yang Menemukan Parameter Terbaik

Coordinate Descent vs Optimasi Bayesian: Mana yang Menemukan Parameter Terbaik

Mengapa pencarian menyeluruh mustahil untuk 12+ parameter, bagaimana coordinate descent melewatkan interaksi, dan bagaimana Optuna dengan sampler TPE menemukan dalam 500 iterasi apa yang OAT tidak bisa temukan dalam 96. Contoh kode praktis, perbandingan sampler, dan optimasi multi-objektif.

Validasi Multi-Simbol: Uji Strategi Anda pada Semua Pasangan

Validasi Multi-Simbol: Uji Strategi Anda pada Semua Pasangan

Mengapa strategi yang dioptimalkan pada ETHUSDT bisa gagal di altcoin. Cara menguji yang benar di seluruh kelompok pasangan (blue chips, large caps, shitcoin) dan berapa skor ketangguhan lintas-simbol yang cukup.

Funding Rate Membunuh Leverage Anda: Mengapa PnL×50x Adalah Fiksi

Funding Rate Membunuh Leverage Anda: Mengapa PnL×50x Adalah Fiksi

Bagaimana funding rate di Binance/Bybit mengubah hasil backtest leverage tinggi yang indah menjadi kerugian yang pasti. Rumus, perhitungan ulang strategi nyata, dan leverage maksimum di mana funding tidak menggerus keuntungan.

Strategi Cascade: Eksekusi Prioritas dengan Pengisian Fallback

Strategi Cascade: Eksekusi Prioritas dengan Pengisian Fallback

Penutup seri 'Backtest Tanpa Ilusi'. Cara membangun orkestrator dari N strategi x M pasang, mengimplementasikan mode cascade dengan prioritas dan pengisian fallback, memilih dual_size, dan mengapa portofolio strategi tidak bisa di-backtest dengan menjumlahkan PnL.

Paritas backtest-live: mengapa bot Anda berdagang berbeda dari backtest

Paritas backtest-live: mengapa bot Anda berdagang berbeda dari backtest

Taksonomi lengkap perbedaan antara backtesting dan trading live: dari slippage dan partial fill hingga desinkronisasi kodebase. Pola arsitektur untuk mencapai paritas, contoh Python dari modul inti bersama, dan daftar periksa monitoring produksi.