關於演算法交易的 166 篇文章。依主題篩選、追蹤合集，或按 ⌘K 搜尋。
166 篇文章
預備課：十分鐘讀懂 Rust
預備課：機率和鐘形曲線
預備課：向量、矩陣和廣播
先備知識：平均數、離散程度與 z-score
先備知識：圖與徒手找最短路徑
先備知識：對數，或機器人為什麼相加而不是相乘
發布：把你的機器人展示給別人
從零開始的配對交易：兩枚拴在一起的幣
期貨對現貨：賺取資金費率
速度：向量、矩陣和一點 Rust
模擬交易、設定與風險限額
現實檢查：計畫和金錢之間會壞掉什麼
能交易多少？數量、手續費與滑價
閱讀和走訪委託簿
從零認識 RICH：用色彩編碼找出短獲利循環
從零認識 SPFA：Bellman-Ford 的懶人版
從零認識 Bellman-Ford：找出負環
將匯率畫成圖：為何套利會變成負環
比較最佳價格：五間交易所的階段 1
套利系統的階段：設計你的機器人
套利的種類：選擇你的機器人類型
什麼是套利：10 分鐘做出你的第一個掃描器
用於報酬方向的 XGBoost：類別不平衡與決策閾值
Transfer Entropy: Which Way Does Information Flow Between Crypto Assets?
沒有買賣方標記時的交易分類：Tick、Quote、Lee-Ready、BVC
逐筆資料模型中的不規則時間：連續時間編碼與純位置嵌入
Synthetic Control Methods for Evaluating Trading Strategies
Scoring Probabilistic Forecasts: CRPS, PIT Calibration, and DeepAR
Physics-Informed Neural Networks for Options Pricing
PCMCI: Causal Discovery in Multivariate Crypto Time Series
Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Neural ODEs: Does Continuous Time Beat a Delta-Time Feature?
Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction
Model Pruning for Low-Latency Trading Inference
Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?
Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?
Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment
The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem
Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?
Toda-Yamamoto vs Differenced Granger: Does the BTC Lead-Lag Survive?
非參數價格建模的高斯過程
基於偏微分方程的金融建模的傅立葉神經算子
一整天的內容能勝過十分鐘的內容嗎？ Flash 注意力與序列長度問題
整合方法：結合弱學習者以獲得穩健的 Alpha
Double Machine Learning：估計因果參數而非預測報酬
交易中異質治療效果的因果森林
認識與對立：衡量收益模型不知道的東西
用於系統化交易流程的 AutoML
將清算級聯作為交易訊號：解讀被迫且預先宣告的流量
Uniswap v3 LP 策略與對沖
MEV 供應鏈：PBS、MEV-Boost 與區塊市場
鏈上套利：原子循環、閃電貸與你必須贏得的拍賣
無常損失與 LVR：LP 獲利能力的真實數學
切片內部:排程器與交易所之間的子訂單戰術
滑點曲線,而非滑點常數:經得起實盤檢驗的成本模型
加密市場的智慧訂單路由：一筆訂單，十二個場所，沒有 NBBO
做市與吃單的抉擇：費率檔位、返佣與跨越價差的真實成本
執行落差與自建TCA：衡量執行到底讓你付出了多少代價
鏈上清算：Aave 與 Compound 的機制，以及圍繞它們的機器人生意
面向量化的 Uniswap v3：從第一性原理理解集中流動性與 tick 數學
MEV 剖析：三明治攻擊、搶先交易與記憶體池的黑暗森林
成交模擬：從收盤價幻想到佇列感知現實的階梯
TWAP、VWAP與POV對比：如何選擇執行基準（以及何時它們會對你撒謊）
去掉玄乎其辭的 Almgren-Chriss：一個下午就能實現的最優執行模型
波動率目標化與基於GARCH預測的交易
DCC-GARCH：配對交易與組合風險的動態相關性
非對稱與厚尾GARCH：EGARCH、GJR與Student-t
GARCH(1,1)：預測加密貨幣波動率
誠實的負面結果：數萬次回測、五大主流幣，沒有穩健優勢
證明多時間框架回測中沒有look-ahead：擾動未來，證明過去看不到它
GPU 何時才划算：參數掃描的屋頂線，一個 167x 頭條其實是 27x 演算法 × 6.2x 硬體
GPU 精度陷阱：Apple Metal 上的 fp32 回測如何悄無聲息地返回垃圾結果
保真度關卡：由粗到細的回測會更快地愚弄你 - - 除非廉價代理的排序方式與昂貴評估一致
隨機搜尋 vs 智慧搜尋：交叉點在評估成本，而非演算法本身
雙軸參數空間：為什麼你的大部分參數掃描幾乎是免費的
框架稅：當你的回測庫比手寫的 pandas 迴圈還慢
回測過擬合機率（PBO）：你的搜尋跑贏拋硬幣了嗎？
IPC 稅：把回測引擎放到 socket 背後會損失 13% - - 而這幾乎與 socket 無關
Deflated Sharpe Ratio：你回測裡的'贏家'，有多少能扛過多重檢驗？
目標函數設計：你最佳化的那個指標，正悄悄替你選好了策略
前視偏差：一根 K 線的錯誤如何從純噪聲中憑空製造出 15 的夏普比率
回測引擎速度階梯：筆記本 CPU 上 298 倍提速，PnL 精確到最後一筆交易
researcher：面向人類與 AI 智慧體的可搜尋量化研究檔案庫
algo-investor-skills：用 Claude Code 技能打造經得起騙局質疑的投資人方案
策略的凱利公式：如何確定倉位大小並分配資本
每日股票分析：把自選股清單變成每日決策儀表盤的AI系統
用於多時間跨度組合預測的時序融合 Transformer
用於風險感知倉位管理的保形預測
用機器學習對買賣價差進行建模與預測
DeepLOB：在限價訂單簿上做深度學習
我們的內部演算法揭秘：HRP + 多空 + 基於Hull-White的CVaR
12種投資組合最佳化演算法比較：HRP、Black-Litterman、NCO及其他
OneTick：交易所捕捉欺騙者、對沖基金尋找Alpha的平臺
TradingAgents：模擬對沖基金的多智慧體AI交易框架
預測市場套利：隱藏成本、手續費與真實數學
T-Bricks (Broadridge)：自營交易公司使用的平臺架構解析
Flowsurface：開源加密貨幣訂單流分析平臺
Fincept Terminal：基於C++和AI的開源Bloomberg Terminal替代方案
AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта
Kronos：讓K線圖說Transformer語言的基礎模型
Jesse：基於Python和Rust的加密貨幣量化交易框架
AI Hedge Fund：AI分析師投票決定交易的多智慧體基金
AI4Finance Foundation：FinGPT、FinRL和FinRobot量化交易生態系統
VectorBT：Python 中最快的回測框架
Copula模型：加密投資組合聯合風險建模
ZigBolt：為什麼我們用 Zig 從零打造了自己的 Aeron，實現了每條訊息 20 納秒延遲
ETF 投資組合自動再平衡：我們如何為 Tinkoff 投資編寫機器人
Aeron：驅動半個HFT行業的訊息傳遞系統揭秘
如何捕捉山寨幣拉盤後的暴跌：系統化方法
演算法交易中的訂單型別：從追價限價單到虛擬訂單
演算法交易的K線型別與聚合方法
隱馬爾可夫模型在交易中的應用：如何根據市場狀態調整策略
牆內排隊：訂單簿密集區的掛單位置分析
LLM Alpha挖掘：如何從財報電話會議和金融文件中提取交易訊號
加密貨幣市場的統計套利與配對交易：從協整到卡爾曼濾波
交易者的數字指紋：如何通過訂單簿行為識別做市商
按活躍時間計算PnL：改變策略排名的指標
自適應下鑽：從分鐘到原始交易的可變粒度回測
聚合 Parquet 快取：如何將多時間框架回測加速數百倍
Walk-Forward 最佳化：唯一誠實的策略測試方法
訊號相關性：需要監控多少個交易對
Polars vs Pandas 演算法交易實戰基準測試
平臺分析：如何區分穩健最優與過擬合
座標下降法 vs 貝葉斯最佳化：哪種方法能找到更好的參數
多品種驗證：在所有交易對上檢驗你的策略
資金費率扼殺你的槓桿：為什麼 PnL×50x 是虛構的
Cascade策略：優先執行與fallback填充
回測與實盤一致性：為什麼你的機器人交易表現與回測不同
蒙特卡洛自助法：如何用10行程式碼獲取回測的置信區間
跨交易所資金費率套利：如何從費率差異中獲利
QuestDB 演算法交易實戰：改變遊戲規則的 SQL 擴充
QuestDB 演算法交易實戰：從訂單簿到生產架構
QuestDB 演算法交易實戰：讀懂市場語言的架構設計
演算法交易系統中的資料通訊：技術綜述
虧損與盈利的不對稱性：正在摧毀你賬戶的數學原理
在 Rust 中執行復雜套利：從納秒到原子化多步操作
用於套利的 GNN、Transformer 與 RL：當神經網路學會交易
矩陣、張量與熱帶代數：用於套利檢測的線性代數
套利中的 Vine Copulas：高維依賴關係建模
期貨-現貨套利：從期現套利到 DeFi-CeFi
套利檢測的圖演算法：從 Bellman-Ford 到 RICH
布萊克-斯科爾斯公式：期權數學與交易聖盃
交易機器人保護中的異常檢測：從Z-Score到Transformer
馬科維茨投資組合理論之加密貨幣篇：從零到英雄
從湍流到交易：納維-斯托克斯方程如何革新演算法交易
納維-斯托克斯問題：為什麼你的咖啡杯能執行《毀滅戰士》
交易訊號：為什麼它不像你想的那樣有效
擴散模型對抗加密貨幣無政府狀態：為什麼DDPM比你的占星師更能預測比特幣崩盤
吉姆·西蒙斯：從微分幾何到史上最賺錢演算法基金
演算法交易中的複流形：金融市場的幾何學
CCXT：WebSocket 訂單簿方法實際工作原理
比爾·威廉姆斯分形：發現極值與反轉的簡單工具
HFT中的吸引子：當數學遇見市場
比爾·威廉姆斯：用心理學改變交易世界的創新者
乘法組合原理：投資策略中的四層次協同模型
Portfolio Balancer：分層投資管理系統
統計套利中均值迴歸與動量策略的動態結合：數學基礎與實踐實現
配對交易中的距離法：Rust實現與分析
使用 FAST/FIX 開發簡單 C++ 剝頭皮交易機器人：分步指南
“意願訂單簿”概念：市場行為預測的創新方法
基於識別與建模的DEX交易者行為預測能力分析
基於Avellaneda-Stoikov模型的加密貨幣對做市商演算法構建指南
交易K線揭秘：從原始成交到市場分析的基石
基於代理型AI的投資組合管理革命
交易系統術語詞典
預備課：十分鐘讀懂 Rust
預備課：機率和鐘形曲線
預備課：向量、矩陣和廣播
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發布：把你的機器人展示給別人
從零開始的配對交易：兩枚拴在一起的幣
期貨對現貨：賺取資金費率
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比較最佳價格：五間交易所的階段 1
套利系統的階段：設計你的機器人
套利的種類：選擇你的機器人類型
什麼是套利：10 分鐘做出你的第一個掃描器
用於報酬方向的 XGBoost：類別不平衡與決策閾值
Transfer Entropy: Which Way Does Information Flow Between Crypto Assets?
沒有買賣方標記時的交易分類：Tick、Quote、Lee-Ready、BVC
逐筆資料模型中的不規則時間：連續時間編碼與純位置嵌入
Synthetic Control Methods for Evaluating Trading Strategies
Scoring Probabilistic Forecasts: CRPS, PIT Calibration, and DeepAR
Physics-Informed Neural Networks for Options Pricing
PCMCI: Causal Discovery in Multivariate Crypto Time Series
Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Neural ODEs: Does Continuous Time Beat a Delta-Time Feature?
Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction
Model Pruning for Low-Latency Trading Inference
Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?
Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?
Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment
The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem
Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?
Toda-Yamamoto vs Differenced Granger: Does the BTC Lead-Lag Survive?
非參數價格建模的高斯過程
基於偏微分方程的金融建模的傅立葉神經算子
一整天的內容能勝過十分鐘的內容嗎？ Flash 注意力與序列長度問題
整合方法：結合弱學習者以獲得穩健的 Alpha
Double Machine Learning：估計因果參數而非預測報酬
交易中異質治療效果的因果森林
認識與對立：衡量收益模型不知道的東西
用於系統化交易流程的 AutoML
將清算級聯作為交易訊號：解讀被迫且預先宣告的流量
Uniswap v3 LP 策略與對沖
MEV 供應鏈：PBS、MEV-Boost 與區塊市場
鏈上套利：原子循環、閃電貸與你必須贏得的拍賣
無常損失與 LVR：LP 獲利能力的真實數學
切片內部:排程器與交易所之間的子訂單戰術
滑點曲線,而非滑點常數:經得起實盤檢驗的成本模型
加密市場的智慧訂單路由：一筆訂單，十二個場所，沒有 NBBO
做市與吃單的抉擇：費率檔位、返佣與跨越價差的真實成本
執行落差與自建TCA：衡量執行到底讓你付出了多少代價
鏈上清算：Aave 與 Compound 的機制，以及圍繞它們的機器人生意
面向量化的 Uniswap v3：從第一性原理理解集中流動性與 tick 數學
MEV 剖析：三明治攻擊、搶先交易與記憶體池的黑暗森林
成交模擬：從收盤價幻想到佇列感知現實的階梯
TWAP、VWAP與POV對比：如何選擇執行基準（以及何時它們會對你撒謊）
去掉玄乎其辭的 Almgren-Chriss：一個下午就能實現的最優執行模型
波動率目標化與基於GARCH預測的交易
DCC-GARCH：配對交易與組合風險的動態相關性
非對稱與厚尾GARCH：EGARCH、GJR與Student-t
GARCH(1,1)：預測加密貨幣波動率
誠實的負面結果：數萬次回測、五大主流幣，沒有穩健優勢
證明多時間框架回測中沒有look-ahead：擾動未來，證明過去看不到它
GPU 何時才划算：參數掃描的屋頂線，一個 167x 頭條其實是 27x 演算法 × 6.2x 硬體
GPU 精度陷阱：Apple Metal 上的 fp32 回測如何悄無聲息地返回垃圾結果
保真度關卡：由粗到細的回測會更快地愚弄你 - - 除非廉價代理的排序方式與昂貴評估一致
隨機搜尋 vs 智慧搜尋：交叉點在評估成本，而非演算法本身
雙軸參數空間：為什麼你的大部分參數掃描幾乎是免費的
框架稅：當你的回測庫比手寫的 pandas 迴圈還慢
回測過擬合機率（PBO）：你的搜尋跑贏拋硬幣了嗎？
IPC 稅：把回測引擎放到 socket 背後會損失 13% - - 而這幾乎與 socket 無關
Deflated Sharpe Ratio：你回測裡的'贏家'，有多少能扛過多重檢驗？
目標函數設計：你最佳化的那個指標，正悄悄替你選好了策略
前視偏差：一根 K 線的錯誤如何從純噪聲中憑空製造出 15 的夏普比率
回測引擎速度階梯：筆記本 CPU 上 298 倍提速，PnL 精確到最後一筆交易
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策略的凱利公式：如何確定倉位大小並分配資本
每日股票分析：把自選股清單變成每日決策儀表盤的AI系統
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DeepLOB：在限價訂單簿上做深度學習
我們的內部演算法揭秘：HRP + 多空 + 基於Hull-White的CVaR
12種投資組合最佳化演算法比較：HRP、Black-Litterman、NCO及其他
OneTick：交易所捕捉欺騙者、對沖基金尋找Alpha的平臺
TradingAgents：模擬對沖基金的多智慧體AI交易框架
預測市場套利：隱藏成本、手續費與真實數學
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Flowsurface：開源加密貨幣訂單流分析平臺
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AI4Finance Foundation：FinGPT、FinRL和FinRobot量化交易生態系統
VectorBT：Python 中最快的回測框架
Copula模型：加密投資組合聯合風險建模
ZigBolt：為什麼我們用 Zig 從零打造了自己的 Aeron，實現了每條訊息 20 納秒延遲
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Aeron：驅動半個HFT行業的訊息傳遞系統揭秘
如何捕捉山寨幣拉盤後的暴跌：系統化方法
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演算法交易的K線型別與聚合方法
隱馬爾可夫模型在交易中的應用：如何根據市場狀態調整策略
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加密貨幣市場的統計套利與配對交易：從協整到卡爾曼濾波
交易者的數字指紋：如何通過訂單簿行為識別做市商
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平臺分析：如何區分穩健最優與過擬合
座標下降法 vs 貝葉斯最佳化：哪種方法能找到更好的參數
多品種驗證：在所有交易對上檢驗你的策略
資金費率扼殺你的槓桿：為什麼 PnL×50x 是虛構的
Cascade策略：優先執行與fallback填充
回測與實盤一致性：為什麼你的機器人交易表現與回測不同
蒙特卡洛自助法：如何用10行程式碼獲取回測的置信區間
跨交易所資金費率套利：如何從費率差異中獲利
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演算法交易系統中的資料通訊：技術綜述
虧損與盈利的不對稱性：正在摧毀你賬戶的數學原理
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