लेख

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग पर 131 लेख। विषय से फ़िल्टर करें, किसी संग्रह को फॉलो करें या खोजने के लिए ⌘K दबाएं।

XGBoost for Return Direction: Class Imbalance and Decision Thresholds

Transfer Entropy: Which Way Does Information Flow Between Crypto Assets?

Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC

Irregular Time in Tick Models: Continuous-Time Encodings vs. Plain Positional Embeddings

Synthetic Control Methods for Evaluating Trading Strategies

Scoring Probabilistic Forecasts: CRPS, PIT Calibration, and DeepAR

Physics-Informed Neural Networks for Options Pricing

PCMCI: Causal Discovery in Multivariate Crypto Time Series

Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition

Neural ODEs: Does Continuous Time Beat a Delta-Time Feature?

Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction

Model Pruning for Low-Latency Trading Inference

Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?

Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?

Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment

The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem

ऑर्डर आगमन और मार्केट इवेंट मॉडलिंग के लिए हॉक्स प्रक्रियाएं

Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?

Toda-Yamamoto vs Differenced Granger: Does the BTC Lead-Lag Survive?

गैर-पैरामीट्रिक मूल्य मॉडलिंग के लिए गाऊसी प्रक्रियाएं

पीडीई-आधारित वित्तीय मॉडलिंग के लिए फूरियर न्यूरल ऑपरेटर

क्या पूरे दिन का प्रसंग दस मिनट के प्रसंग को मात देता है? फ़्लैश ध्यान और अनुक्रम-लंबाई प्रश्न

संयोजन विधियाँ: मजबूत अल्फा के लिए कमजोर शिक्षार्थियों का संयोजन

डबल मशीन लर्निंग: रिटर्न की भविष्यवाणी के बजाय एक कारणीय पैरामीटर का अनुमान लगाना

ट्रेडिंग में विषमधर्मी उपचार प्रभावों के लिए कॉज़ुअल फ़ॉरेस्ट

एपिस्टेमिक बनाम एलेटोरिक: रिटर्न मॉडल नहीं जानता उसे मापना

व्यवस्थित ट्रेडिंग पाइपलाइनों के लिए ऑटोएमएल

ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में लिक्विडेशन कैस्केड: मजबूर, पहले से घोषित फ्लो को पढ़ना

Active Uniswap v3 LPing as Market Making: Range Selection, Rebalancing, and Delta Hedging

MEV सप्लाई चेन: PBS, MEV-Boost, और कौन वास्तव में मूल्य कैप्चर करता है

ऑन-चेन आर्बिट्रेज: एटॉमिक साइकल, फ्लैश लोन, और वह नीलामी जिसे आपको जीतना होगा

अस्थायी हानि और LVR: LP लाभप्रदता का वास्तविक गणित

स्लाइस के भीतर: आपके scheduler और exchange के बीच child-order tactics

स्लिपेज कर्व्स, न कि स्लिपेज कॉन्स्टेंट्स: कॉस्ट मॉडल जो लाइव ट्रेडिंग में टिक सकें

क्रिप्टो में स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग: एक ऑर्डर, बारह वेन्यू, कोई NBBO नहीं

मेकर-टेकर फैसला: फी टियर, रिबेट, और स्प्रेड क्रॉस करने की असली लागत

Implementation shortfall और DIY TCA: मापें कि execution आपको असल में कितना महंगा पड़ता है

ऑन-चेन लिक्विडेशन: Aave और Compound की मैकेनिक्स, और उनके इर्द-गिर्द का बॉट बिजनेस

क्वांट्स के लिए Uniswap v3: Concentrated Liquidity और Tick Math फर्स्ट प्रिंसिपल्स से

MEV की शारीरिक रचना: sandwich, frontrunning और mempool का काला जंगल

फिल सिमुलेशन: क्लोज-प्राइस फैंटेसी से क्यू-अवेयर हकीकत तक की सीढ़ी

TWAP बनाम VWAP बनाम POV: एक execution benchmark चुनना (और यह जानना कि हर एक कब आपसे झूठ बोलता है)

Almgren-Chriss बिना लाग-लपेट के: ऑप्टिमल एक्जीक्यूशन जिसे आप एक दोपहर में लागू कर सकते हैं

GARCH फोरकास्ट के साथ वोलैटिलिटी टारगेटिंग और ट्रेडिंग

DCC-GARCH: पेयर्स ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो रिस्क के लिए डायनामिक कोरिलेशन

असममित और हैवी-टेल्ड GARCH: EGARCH, GJR, और Student-t

GARCH(1,1): क्रिप्टो वोलैटिलिटी का पूर्वानुमान

ईमानदार नकारात्मक परिणाम: हजारों बैकटेस्ट, पांच मेजर, कोई मजबूत एज नहीं

मल्टी-Timeframe Backtests में No Look-Ahead साबित करना: भविष्य को Perturb करें, साबित करें कि अतीत उसे देख नहीं सकता

GPU कब अपनी कीमत वसूलता है: पैरामीटर-स्वीप की roofline, जहाँ सुर्खियों वाला 167x असल में 27x एल्गोरिदम गुणा 6.2x हार्डवेयर है

GPU प्रिसिजन ट्रैप: Apple Metal पर fp32 बैकटेस्ट चुपचाप गार्बेज नतीजे कैसे देता है

रैंडम बनाम स्मार्ट सर्च: क्रॉसओवर इवैल कॉस्ट से तय होता है, एल्गोरिदम से नहीं

दो-अक्षीय पैरामीटर स्पेस: आपके स्वीप का ज्यादातर हिस्सा लगभग मुफ्त क्यों होना चाहिए

फ्रेमवर्क टैक्स: जब आपकी बैकटेस्ट लाइब्रेरी एक भोले pandas लूप से भी धीमी होती है

The Probability of Backtest Overfitting: Did Your Search Beat a Coin Flip?

IPC टैक्स: बैकटेस्ट इंजन को सॉकेट के पीछे रखें और 13% गंवाएं - जिसमें से लगभग कुछ भी सॉकेट की वजह से नहीं

डिफ्लेटेड शार्प रेशियो: मल्टीपल टेस्टिंग के बाद आपके बैकटेस्ट के कितने 'विजेता' असली बचते हैं?

ऑब्जेक्टिव-फंक्शन डिज़ाइन: जिस मेट्रिक को आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं वही गुप्त रूप से आपकी रणनीति चुन लेती है

Look-Ahead Bias: कैसे एक-बार की गलती शुद्ध शोर से 15 का Sharpe गढ़ देती है

बैकटेस्ट स्पीड लैडर: लैपटॉप CPU पर 298x, आखिरी ट्रेड तक समान PnL

researcher: A Searchable Quant-Research Archive for Humans and AI Agents

algo-investor-skills: Claude Code स्किल्स जो एक स्कैम-प्रूफ निवेशक प्रस्ताव बनाती हैं

रणनीतियों के लिए केली क्राइटेरियन: पोजीशन साइज़िंग और पूंजी आवंटन कैसे करें

Daily Stock Analysis: एक AI सिस्टम जो वॉचलिस्ट को रोज़ाना निर्णय डैशबोर्ड में बदल देता है

Temporal Fusion Transformers for Multi-Horizon Portfolio Forecasting

जोखिम-सजग पोज़िशन साइज़िंग के लिए कॉन्फ़ॉर्मल प्रेडिक्शन

Bid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning

DeepLOB: लिमिट ऑर्डर बुक्स पर डीप लर्निंग

हमारे घरेलू एल्गोरिद्म के भीतर: Hull-White के साथ HRP + Long/Short + CVaR

12 पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम की तुलना: HRP, Black-Litterman, NCO और आगे

OneTick: वह प्लेटफ़ॉर्म जहाँ एक्सचेंज स्पूफर्स को पकड़ते हैं और हेज फंड अल्फा की तलाश करते हैं

TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund

प्रेडिक्शन मार्केट आर्बिट्राज: छिपी लागतें, फीस और असली गणित

T-Bricks (Broadridge): How the Platform Powering Prop Firms Works

Flowsurface: क्रिप्टो मार्केट्स के लिए ओपन-सोर्स ऑर्डरफ्लो प्लेटफॉर्म

Fincept Terminal: C++ और AI पर बना ओपन-सोर्स Bloomberg Terminal विकल्प

AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта

Kronos: एक फाउंडेशन मॉडल जो कैंडलस्टिक चार्ट को ट्रांसफॉर्मर की भाषा में बोलना सिखाता है

Jesse: Python और Rust में मिनट-आधारित इंजन वाला क्रिप्टो एल्गो-ट्रेडिंग फ्रेमवर्क