Мақалалар

130 алгоритмдік сауда туралы мақала. Тақырып бойынша сүзгілеңіз, топтаманы бақылаңыз немесе іздеу үшін ⌘K пернесін басыңыз.

XGBoost for Return Direction: Class Imbalance and Decision Thresholds

Transfer Entropy: Which Way Does Information Flow Between Crypto Assets?

Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC

Irregular Time in Tick Models: Continuous-Time Encodings vs. Plain Positional Embeddings

Synthetic Control Methods for Evaluating Trading Strategies

Scoring Probabilistic Forecasts: CRPS, PIT Calibration, and DeepAR

Physics-Informed Neural Networks for Options Pricing

PCMCI: Көп айнымалы криптографиялық уақыт сериясындағы себепті анықтау

Тапсырыс ағынының теңгерімсіздігі: Конт-Куканов-Стойков оқиғасының ыдырауы

Нейрондық ODE: үздіксіз уақыт Delta-Time мүмкіндігін жеңе ме?

Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction

Model Pruning for Low-Latency Trading Inference

Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?

Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?

Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment

The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem

Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling

Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?

Toda-Yamamoto vs Differenced Granger: Does the BTC Lead-Lag Survive?

Параметрлік емес бағаларды модельдеуге арналған Гаусс процестері

PDE негізіндегі қаржылық модельдеуге арналған Фурье нейрондық операторы

Толық күндік контекст он минутты жеңе ме? «Назар аударыңыз» және реттілік туралы сұрақ

Ансамбльдік әдістер: Әлсіз оқушыларды сенімді альфа үшін біріктіру

Қосты Машинанық Оқыту: Дәлелдерді Болжаудың Орнына Себептік Параметрді Бағалау

Саудалардарғы гетерогенді емдеу әсерлері үшін Causal Forests

Эпистемикалық және алеаторикалық: Қайтарым моделі білмейтін нәрсені өлшеу

Жүйелі сауда құбырларына арналған AutoML

Ликвидация каскадтары сауда сигналы ретінде: мәжбүрлі, алдын ала жарияланған ағынды оқу

Active Uniswap v3 LPing as Market Making: Range Selection, Rebalancing, and Delta Hedging

The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value

Тізбекті арбитраж: атомдық циклдер, флэш-қарыздар және сіз жеңуіңіз керек аукцион

Impermanent Loss және LVR: LP кірістілігінің нақты математикасы

Слайс ішінде: сіздің жоспарлаушыңыз бен биржа арасындағы child-order тактикасы

Slippage константасы емес, slippage қисықтары: жанды сауданы кездескенде аман шығатын шығын модельдері

Криптодағы Smart Order Routing: Бір ордер, он екі алаң, NBBO жоқ

Maker-taker шешими: комиссия денгейлери, рибейттер жане спредти кесип отудин накты кундылыгы

Implementation shortfall және DIY TCA: орындаудың сізге шын мәнінде қанша тұратынын өлшеу

Ончейн ликвидациялар: Aave мен Compound механикасы және олардың айналасындағы бот бизнесі

Квант мамандарына арналған Uniswap v3: шоғырланған ликвидтілік және тик математикасы негізден бастап

MEV анатомиясы: сэндвичтер, frontrunning және мемпулдың қараңғы орманы

Fill симуляциясы: жабық баға фантазиясынан queue-ескеретін шынайылыққа дейінгі саты

TWAP пен VWAP және POV: орындау бенчмаркін таңдау (әрқайсысы қашан алдайтынын білу)

Almgren-Chriss моделі түсінікті тілмен: бір түскі уақытта іске асыруға болатын оңтайлы орындау

Волатильностті таргеттеу және GARCH болжамдарымен сауда

DCC-GARCH: Парлар мен портфель тәуекелі үшін динамикалық корреляциялар

Асимметриялы және ауыр құйрықты GARCH: EGARCH, GJR және Student-t

GARCH(1,1): Криптовалюта Волатильдігін Болжау

Адал теріс нәтиже: ондаған мың бэктест, бес мажор, робастты эдж жоқ

Мультитаймфреймдік бэктестерде келешекке қарамауды дәлелдеу: болашақты бұзып, өткеннің оны көре алмайтынын дәлелдеу

GPU қашан өзін ақтайды: параметрлік іздеудің roofline моделі, немесе жарнамалық 167x шын мәнінде 27x алгоритм мен 6.2x аппараттық ұтыстың көбейтіндісі

GPU дәлдік қақпаны: Apple Metal-дағы fp32 бэктест қалай үнсіз қоқыс қайтарады

Дәлдік қақпасы: егер арзан прокси конфигурацияларды қымбат бағалаумен бірдей ретте саралай алмаса, ірі-ден-нақтыға қарай бэктестілеу сізді тезірек алдайды

Кездейсоқ іздеу vs ақылды іздеу: кроссоверді алгоритм емес, бағалау құны анықтайды

Екі осьті параметрлер кеңістігі: неге іздеуіңіздің көбі дерлік тегін болуға тиіс

Фреймворк салығы: бэктест кітапханаңыз қарапайым pandas циклінен баяу болғанда

The Probability of Backtest Overfitting: Did Your Search Beat a Coin Flip?

IPC салығы: бэктест қозғалтқышын сокеттің артына қойып, 13% жоғалту - оның ішінде сокетке қатысты дерлік ештеңе жоқ

Deflated Sharpe Ratio: Бэктест 'жеңімпаздарыңыздың' қаншасы көптеген тестілеуден аман қалады?

Мақсат-функциясын жобалау: сіз оңтайландыратын метрика стратегияңызды жасырын түрде таңдайды

Look-Ahead Bias: бір бардың қатесі таза шудан қалай 15 Sharpe жасап шығарады

Бэктест жылдамдығының сатысы: ноутбук CPU-да 298 есе, соңғы транзакцияға дейін бірдей PnL

researcher: A Searchable Quant-Research Archive for Humans and AI Agents

algo-investor-skills: алаяқтықтан қорғалған инвестор ұсынысын құратын Claude Code скилдері

Стратегиялар үшін Келли критерийі: позиция көлемін қалай анықтап, капиталды бөлу керек

Daily Stock Analysis: бақылау тізімін күнделікті шешім қабылдау тақтасына айналдыратын AI жүйесі

Temporal Fusion Transformers for Multi-Horizon Portfolio Forecasting

Тәуекелді Ескеретін Позиция Көлемін Анықтауға арналған Конформды Болжам

Bid-Ask Spread Modeling and Prediction with Machine Learning

DeepLOB: Лимиттік Тапсырыстар Кітабындағы Терең Оқыту

Біздің меншікті алгоритмнің ішінде: Hull-White көмегімен HRP + Long/Short + CVaR

Портфельді оңтайландырудың 12 алгоритмі: HRP, Black-Litterman, NCO және басқалары салыстырылды

OneTick: биржалар спуферлерді ұстап, хедж-қорлар альфа іздейтін платформа

TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund

Болжам нарықтарындағы арбитраж: жасырын шығындар, комиссиялар және нақты математика

T-Bricks (Broadridge): How the Platform Powering Prop Firms Works

Flowsurface: криптонарықтарға арналған ашық кодты orderflow платформасы

Fincept Terminal: C++ пен ЖИ негізінде құрылған ашық бастапқы кодты Bloomberg Terminal баламасы

AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта

Kronos: свеча графиктерін трансформер тілінде сөйлеуге үйрететін негіздемелік модель