아티클

알고리즘 트레이딩 관련 아티클 142개입니다. 주제로 필터링하거나 컬렉션을 팔로우하거나 ⌘K 키를 눌러 검색하세요.

수익률 방향 예측을 위한 XGBoost: 클래스 불균형과 의사결정 임계값

전이 엔트로피: 암호화폐 자산 사이에서 정보는 어느 방향으로 흐르는가?

사이드 플래그가 없을 때의 거래 분류: 틱, 호가, Lee-Ready, BVC

Irregular Time in Tick Models: Continuous-Time Encodings vs. Plain Positional Embeddings

Synthetic Control Methods for Evaluating Trading Strategies

Scoring Probabilistic Forecasts: CRPS, PIT Calibration, and DeepAR

Physics-Informed Neural Networks for Options Pricing

PCMCI: Causal Discovery in Multivariate Crypto Time Series

Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition

Neural ODEs: Does Continuous Time Beat a Delta-Time Feature?

Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction

Model Pruning for Low-Latency Trading Inference

Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?

Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?

Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment

The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem

Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling

Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?

Toda-Yamamoto vs Differenced Granger: Does the BTC Lead-Lag Survive?

비모수적 가격 모델링을 위한 가우스 프로세스

PDE 기반 금융 모델링을 위한 푸리에 신경 연산자

하루 종일 컨텍스트가 10분 컨텍스트보다 낫습니까? 플래시 어텐션과 시퀀스 길이 질문

앙상블 방법: 강력한 알파를 위한 약한 학습기 결합

더블 머신 러닝: 수익률 예측 대신 인과 파라미터 추정

트레이딩에서 이질적 치료 효과를 위한 인과관계 포레스트

인식론적 vs 알레아토리: 수익 모델이 모르는 것 측정하기

시스템 트레이딩 파이프라인을 위한 AutoML

트레이딩 신호로서의 청산 연쇄: 강제되고 사전 고지된 흐름 읽기

Uniswap v3 LP 전략과 헤징

MEV 공급망: PBS, MEV-Boost와 블록 시장

온체인 아비트라지: 아토믹 사이클, 플래시 론, 그리고 반드시 이겨야 하는 경매

비영구적 손실과 LVR: LP 수익성의 실제 수학

슬라이스 내부: 스케줄러와 거래소 사이의 자식 주문 전술

슬리피지 상수가 아닌 슬리피지 곡선: 실전 트레이딩과의 접촉에서 살아남는 비용 모델

크립토 스마트 오더 라우팅: 하나의 주문, 열두 개의 거래소, NBBO는 없다

메이커-테이커 의사결정: 수수료 티어, 리베이트, 그리고 스프레드를 건너는 진짜 비용

구현 부족(Implementation shortfall)과 DIY TCA: 체결이 실제로 얼마의 비용을 발생시키는지 측정하기

온체인 청산: Aave와 Compound의 메커니즘, 그리고 그 주변에서 돌아가는 봇 비즈니스

퀀트를 위한 Uniswap v3: 제1원리로 이해하는 집중 유동성과 틱 수학

MEV의 해부: 샌드위치, 프론트러닝, 그리고 멤풀이라는 어두운 숲

체결 시뮬레이션: 종가 체결 환상에서 큐 인식 현실까지의 사다리

TWAP vs VWAP vs POV: 실행 벤치마크 선택하기 (그리고 각각이 언제 당신을 속이는지 알기)

얼버무리지 않는 알름그렌-크리스: 오후 한나절이면 구현할 수 있는 최적 집행

GARCH 예측을 활용한 변동성 타겟팅과 트레이딩

DCC-GARCH: 페어 트레이딩과 포트폴리오 리스크를 위한 동적 상관관계

비대칭·두꺼운 꼬리 GARCH: EGARCH, GJR, Student-t

GARCH(1,1): 크립토 변동성 예측하기

정직한 부정적 결과: 수만 번의 백테스트, 메이저 다섯 개, 견고한 엣지는 없다

멀티 타임프레임 백테스트에서 선행 참조(look-ahead) 없음을 증명하기: 미래를 흔들어 과거가 그것을 볼 수 없음을 증명한다

GPU가 값어치를 하는 순간: 파라미터 스윕의 루프라인, 헤드라인 167배는 사실 27배 알고리즘 곱하기 6.2배 하드웨어다

GPU 정밀도 함정: Apple Metal에서 fp32 백테스트가 조용히 쓰레기 값을 반환하는 방법

충실도 게이트(Fidelity Gate): 저비용 프록시가 고비용 평가와 같은 순위를 매기지 않는 한, 성긴 것에서 정밀한 것으로(Coarse-to-Fine) 진행하는 백테스팅은 당신을 더 빨리 속인다

무작위 탐색 vs 스마트 탐색: 교차점은 알고리즘이 아니라 평가 비용에 있다

이축 파라미터 공간: 왜 스윕의 대부분은 거의 공짜여야 하는가

프레임워크 세금: 백테스트 라이브러리가 순진한 pandas 루프보다 느릴 때

백테스트 과적합 확률: 당신의 서치는 동전 던지기를 이겼는가?

IPC 세금: 백테스트 엔진을 소켓 뒤에 두면 13%를 잃는다 - 하지만 그중 거의 전부는 소켓 탓이 아니다

디플레이티드 샤프 비율: 백테스트 '승자' 중 다중 검정에서 살아남는 것은 몇 개인가?

목적함수 설계: 최적화하는 지표가 전략을 은밀하게 고른다

미래 참조 편향(Look-Ahead Bias): 한 바(bar)의 실수가 순수한 노이즈에서 Sharpe 15를 만들어내는 방법

백테스트 엔진 속도 사다리: 노트북 CPU에서 298배, 마지막 트레이드까지 동일한 PnL

researcher: 사람과 AI 에이전트를 위한 검색 가능한 퀀트 리서치 아카이브

algo-investor-skills: 사기 방지형 투자자 제안서를 만들어 주는 Claude Code 스킬

전략을 위한 켈리 기준: 포지션 크기를 정하고 자본을 배분하는 법

데일리 주식 분석: 관심 종목 목록을 일일 의사결정 대시보드로 바꾸는 AI 시스템

다중 기간 포트폴리오 예측을 위한 Temporal Fusion Transformer

리스크 인식 포지션 사이징을 위한 컨포멀 예측

머신러닝을 활용한 매수-매도 스프레드 모델링과 예측

DeepLOB: 지정가 주문장에 적용한 딥러닝

내부 알고리즘 분석: HRP + 롱/숏 + Hull-White를 사용한 CVaR

12가지 포트폴리오 최적화 알고리즘 비교: HRP, Black-Litterman, NCO 외

OneTick: 거래소가 스푸퍼를 잡고 헤지펀드가 알파를 찾는 플랫폼

TradingAgents: 헤지펀드를 모델링하는 멀티에이전트 AI 프레임워크

예측 시장 차익거래: 숨겨진 비용, 수수료, 그리고 실제 수학

T-Bricks (Broadridge): 프롭 트레이딩 펌이 사용하는 플랫폼의 구조

Flowsurface: 암호화폐 오더플로우 분석을 위한 오픈소스 플랫폼

Fincept Terminal: C++와 AI로 구축된 오픈소스 Bloomberg Terminal 대안

AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта

Kronos: 캔들스틱 차트에 Transformer 언어를 가르치는 파운데이션 모델