Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
How to Catch Drops After Shitcoin Pumps: A Systematic Approach
A systematic breakdown of shorting strategies after shitcoin pumps. Funding rate, OI, volume analysis, candlestick patterns, liquidation cascades. With a practical algorithm.
Алгоритмдик Трейдингдеги Ордер Түрлөрү: Chasing менен Лимиттен Виртуалдык Ордерлерге чейин
Алгоритмдик трейдингдеги ордер түрлөрү жөнүндө толук колдонмо: стандарттуу биржа ордерлери, chasing limit, убакытка негизделген ордерлер, виртуалдык/синтетикалык ордерлер. Код мисалдары жана реалдуу колдонуу учурлары менен.
Алгоритмдик трейдинг үчүн бар түрлөрү жана агрегациялоо ыкмалары
Шам түзүлүшүнүн эки octторлуу классификациясы: 17 негизги бар түрү (убакыт, тик, көлөм, доллар, Ренко, диапазон, волатилдүүлүк, Хейкин-Аши, Каги, Line Break, P&F, TIB, VIB, катар, CUSUM, энтропия, дельта) × 3 агрегациялоо ыкмасы (календарлык, жылжымалуу, ыңгайлашкан) = 51 айкалыш. Ишке ашыруу коду жана практикалык сунуштар менен.
Hidden Markov Models in Trading: How to Adapt Your Strategy to Market Regimes
How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.
Queue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
LLM Alpha Mining: киреше боюнча чалуулардан жана каржылык документтерден соода сигналдарын кантип алуу керек
Инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдөн, отчеттордон жана жаңылыктардан соода сигналдарын алуу үчүн чоң тил моделдерин кантип колдонуу керек. Chain-of-thought промптоо, структураланган экстракция, сигналдарды бэктестирлөө.
Statistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.
Трейдердин санарип манжа изи: маркет-мейкерди ордер китебиндеги жүрүм-туруму боюнча кантип таануу керек
Ар бир алгоритм өзгөчө манжа изин калтырат. Аны окууну үйрөнсөңүз — сделкаңыздын экинчи тарабында ким тургандыгын билесиз.
Активдүү убакыт боюнча PnL: стратегиялардын рейтингин өзгөрткөн көрсөткүч
Эмне үчүн таза жылдык PnL соода убактысы ар кандай стратегияларды салыштыруу үчүн начар көрсөткүч. Натыйжалуу кирешелүүлүктү кантип эсептөө керек, эмне үчүн fill_efficiency керек жана эмне үчүн 27% PnL менен стратегия 300% менен стратегиядан жогору болушу мүмкүн.
Адаптивдүү Drill-Down: Мүнөттөн чийки сатылымдарга чейинки өзгөрмө деталдуулуктагы бэктест
Адаптивдүү дайындар деталдуулугу бэктесттерди кантип ылдамдатат жана сактагычты кантип үнөмдөйт: 1m'ден 1s, 100ms жана чийки сатылымдарга чейин drill-down баа олуттуу өзгөргөн же көлөм секирген жерде гана, бүткүл тарыхый катарда эмес.
Агрегатталган Parquet кэши: мультитаймфрейм бэктесттерди жүздөгөн эсе кантип ылдамдатуга болот
Мүнөттүк шамдардан таймфреймдерди жана индикаторлорду алдын ала кантип эсептөө, аларды parquet форматында сактоо жана артык кайра эсептөөлөрсүз стратегияларды массалык тестирлөө үчүн пайдалануу.
Walk-Forward Optimization: The Only Honest Strategy Test
Why a single train/test split does not protect against overfitting, how walk-forward optimization systematically verifies parameter robustness, and why a strategy with +3342% PnL@ML on 21 parameters is a ticking time bomb without WFO.