Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Ликвидация каскаддары соода сигналы катары: мажбурланган, алдын ала жарыяланган агымды окуу
Ар бир левередждүү позиция сатылышы керек болгон бааны алдын ала көрсөтөт. Ончейн ликвидация тереңдигинин графигин жана CEX ликвидация жылуулук картасын түзүү, каскад динамикасын көбөйүү саны катары моделдөө жана мажбурланган агымды тобокелдик катары гана коркпостон, сигнал катары соодалоо жолдору.
Active Uniswap v3 LPing as Market Making: Range Selection, Rebalancing, and Delta Hedging
An active v3 LP is running a market-making book with gas costs and no cancel button. Size ranges from a GARCH vol forecast, frame rebalancing as fee-gain vs realized-cost, derive the position delta from tick math and hedge it with perps, and understand JIT liquidity and the honest pitfalls of backtesting LP from on-chain data.
The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value
MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.
Чынжырдагы арбитраж: атомдук циклдер, флеш насыялар жана сиз жеңишиңиз керек болгон аукцион
Чынжырдагы арбитраждык циклди табуу оңой жарымы. Оор жарымы - ошол эле циклди тапкан башка ар бир издөөчүгө каршы жабык тендердик артыкчылык аукционун утуп алуу. Атомдуулуктун, флеш насыялардын, артка чуркоонун жана арб пайдасы чындыгында кайда сакталып калгандыгынын техникалык талдоосу — анын ичинде атомдук эмес CEX-DEX.
Impermanent Loss жана LVR: LP кирешелүүлүгүнүн чыныгы математикасы
Impermanent loss, концентрацияланган ликвиддүүлүк рычагы жана кайра тең салмактоого каршы жоготуу биринчи принциптерден алынган. Жабык формалар, σ²/8 натыйжасы, блок боюнча белгилөө жана LP чындыгында кармап туруудан ашкан так жыйым-туруксуздук шарты.
Слайс ичинде: планировщик менен биржанын ортосундагы чакан ордер тактикалары
Almgren-Chriss жана VWAP слайс бюджеттерин гана белгилейт — аткаруу тактика катмарында чечилет. Эскалация таймерлери, maker-taker рентабелдик математикасы, Binance/OKX/CME боюнча amend менен cancel-replace кезек семантикасы, iceberg сигналдан качуу жана слайс боюнча Python абал машинасы.
Слиппаж туруктуулары эмес, слиппаж ийри сызыктары: жандуу соода менен беттешип аман калган чыгым моделдери
Туруктуу-bps слиппажды колемго, кубулмалуулукка жана ликвиддуулукко коз каранды чыгым ийри сызыктары менен алмаштыруу: квадрат тамыр закону, TCA толтуруулардан же ачык маалыматтан ийри сызыктарды тууралоо, режимдик стресс копойткучтору жана эмне учун сиздин стратегиялардын рейтингиниз кайра аралашат.
Криптодогу акылдуу ордер маршрутизациясы: бир ордер, он эки аянтча, NBBO жок
Эмне үчүн криптодогу SOR акциялардыкынан кыйыныраак: бирдиктүү тасма жок, фантомдук ликвиддүүлүк, капиталды алдын ала которуу керек. Математика жана Python менен дөңс маршрутизация оптималдаштыруусу, мейкер-таануучу тактика, өз TCA'ыңыздан алынган аянтча боюнча маркаут лига таблицалары.
Maker-taker чечими: fee тиерлери, ребейттер жана спредди кесип өтүүнүн чыныгы баасы
Maker вс taker — fee тарифине оронгон adverse selection мамилеси. Break-even математикасы Glosten-Milgrom аркылуу, крипто биржалардын чыныгы fee тиерлери жана токен арзандатуулары, rebate mining тарыхы, queue-ге көз каранды rebate наркы, жана backtest'те тиерленген fee'лерди моделдөө.
Implementation shortfall жана өз алдынча TCA: аткаруу чын-чынына канчага түшөрүн өлчөө
Perold-дун implementation shortfall теориясы крипто-боттор үчүн иштеп жаткан TCA түтүгүнө айланды: arrival-баа боюнча декомпозиция, t+1s/10s/60s үчүн markout ийриктери, өз fill'дериңиз боюнча ~200 сап Python, жана натыйжаларды backtest'иңиздин чыгым моделине кайра киргизүү.
Чейнде ликвидациялар: Aave жана Compound механикасы, ошондой эле алардын тегерегиндеги бот бизнеси
Aave v3 жана Compound ликвидациялары чындыгында кантип иштейт: health factor математикасы, close factor'лор, ликвидация бонустары, Chainlink oracle триггерлери, жана 2026-жылы flash loan ликвидация ботун иштетүү үчүн эмне талап кылынат.
Кванттар үчүн Uniswap v3: топтолгон ликвиддүүлүк жана негизги принциптерден баштап tick математикасы
Uniswap v3 капот астында чындыгында кантип иштейт: виртуалдык резервдер, ликвиддүүлүк L, sqrtPriceX96, tick математикасы, feeGrowthInside жана эмне үчүн LP позициясы кыска волатилдүүлүк төлөмү болуп саналат. Так формулалар жана иштелип чыккан сандык мисал менен.