Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Double Machine Learning: Кийимдерди болжалдуу ордуна себептүү параметриди баалоо
Бул блогдагы бардык моделдер "эмне эмнени болжалдайт" деген суроого жооп бериштеди. Double ML "эмне эмнеди кылыт" дегенге жооп берет — коргоого болгон стандартдык катасы менен. Бөлүкчө сызыктуу модель, Neyman ортогоналдуулугу, тартип китеп маалыматтарында тазаланган кросс-фиттинг жана жарактуу DML ишеним аралыгы алдын ала белгиленген бир гана суроого гана жооп береринин кызыктуу баяндамасы.
Соода-сатыктағы гетерогендүү обработка эффектилер үчүн Causal Forests
Бул блогдагы ар бир backtest шартты орточо баалайт. Causal forests анын ордуна шартты обработка эффектиин баалайт — tau(x) mu(x) ордуна — honest splitting, адаптивдүү kernel салмак көрүнүшү жана сиз табкан гетерогендүүлүктүн чын экендигин айткан калибровка тести менен.
Эпистемдик жана алеатордук: Кайтарым модели билбеген нерсени өлчөө
Бул блогдун бардык позиция өлчөө эрежелери белгисиздикти бир скалярга кысып келет. MC Dropout жана терең ансамблдар аны моделдин билимсиздиги жана рыноктун шу-шусуна бөлөт — жана эки эле ар түрдүү позиция өлчөмдөрүн талап кылат.
Системалык соода түтүктөрү үчүн AutoML
Автоматташтырылган функцияларды түзүү (tsfresh, Featuretools), бюджетти эске алган моделди издөө (FLAMLдин үнөмдүү оптимизатору) жана WorldQuant формулалык альфа фабрикасы — бул блогдун издөө жана ашыкча жабдылган жаасынын изилдөө тутумунун бөлүктөрү эч качан камтылбайт жана алар жөнүндө доонун өз натыйжалары эмне дейт.
Ликвидация каскаддары соода сигналы катары: мажбурланган, алдын ала жарыяланган агымды окуу
Ар бир левередждүү позиция сатылышы керек болгон бааны алдын ала көрсөтөт. Ончейн ликвидация тереңдигинин графигин жана CEX ликвидация жылуулук картасын түзүү, каскад динамикасын көбөйүү саны катары моделдөө жана мажбурланган агымды тобокелдик катары гана коркпостон, сигнал катары соодалоо жолдору.
Active Uniswap v3 LPing as Market Making: Range Selection, Rebalancing, and Delta Hedging
An active v3 LP is running a market-making book with gas costs and no cancel button. Size ranges from a GARCH vol forecast, frame rebalancing as fee-gain vs realized-cost, derive the position delta from tick math and hedge it with perps, and understand JIT liquidity and the honest pitfalls of backtesting LP from on-chain data.
The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value
MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.
Чынжырдагы арбитраж: атомдук циклдер, флеш насыялар жана сиз жеңишиңиз керек болгон аукцион
Чынжырдагы арбитраждык циклди табуу оңой жарымы. Оор жарымы - ошол эле циклди тапкан башка ар бир издөөчүгө каршы жабык тендердик артыкчылык аукционун утуп алуу. Атомдуулуктун, флеш насыялардын, артка чуркоонун жана арб пайдасы чындыгында кайда сакталып калгандыгынын техникалык талдоосу — анын ичинде атомдук эмес CEX-DEX.
Impermanent Loss жана LVR: LP кирешелүүлүгүнүн чыныгы математикасы
Impermanent loss, концентрацияланган ликвиддүүлүк рычагы жана кайра тең салмактоого каршы жоготуу биринчи принциптерден алынган. Жабык формалар, σ²/8 натыйжасы, блок боюнча белгилөө жана LP чындыгында кармап туруудан ашкан так жыйым-туруксуздук шарты.
Слайс ичинде: планировщик менен биржанын ортосундагы чакан ордер тактикалары
Almgren-Chriss жана VWAP слайс бюджеттерин гана белгилейт — аткаруу тактика катмарында чечилет. Эскалация таймерлери, maker-taker рентабелдик математикасы, Binance/OKX/CME боюнча amend менен cancel-replace кезек семантикасы, iceberg сигналдан качуу жана слайс боюнча Python абал машинасы.
Слиппаж туруктуулары эмес, слиппаж ийри сызыктары: жандуу соода менен беттешип аман калган чыгым моделдери
Туруктуу-bps слиппажды колемго, кубулмалуулукка жана ликвиддуулукко коз каранды чыгым ийри сызыктары менен алмаштыруу: квадрат тамыр закону, TCA толтуруулардан же ачык маалыматтан ийри сызыктарды тууралоо, режимдик стресс копойткучтору жана эмне учун сиздин стратегиялардын рейтингиниз кайра аралашат.
Криптодогу акылдуу ордер маршрутизациясы: бир ордер, он эки аянтча, NBBO жок
Эмне үчүн криптодогу SOR акциялардыкынан кыйыныраак: бирдиктүү тасма жок, фантомдук ликвиддүүлүк, капиталды алдын ала которуу керек. Математика жана Python менен дөңс маршрутизация оптималдаштыруусу, мейкер-таануучу тактика, өз TCA'ыңыздан алынган аянтча боюнча маркаут лига таблицалары.