Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
How to Catch Drops After Shitcoin Pumps: A Systematic Approach
A systematic breakdown of shorting strategies after shitcoin pumps. Funding rate, OI, volume analysis, candlestick patterns, liquidation cascades. With a practical algorithm.
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में ऑर्डर प्रकार: चेजिंग वाले लिमिट से लेकर वर्चुअल ऑर्डर तक
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में ऑर्डर प्रकारों की एक व्यापक गाइड: मानक एक्सचेंज ऑर्डर, चेजिंग लिमिट, समय-आधारित, वर्चुअल/सिंथेटिक ऑर्डर। कोड उदाहरणों और वास्तविक उपयोग के मामलों के साथ।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए बार प्रकार और एग्रीगेशन विधियाँ
कैंडल निर्माण का दो-अक्षीय वर्गीकरण: 17 आधार बार प्रकार (समय, टिक, वॉल्यूम, डॉलर, रेंको, रेंज, वोलैटिलिटी, हेइकिन-आशी, कागी, लाइन ब्रेक, P&F, TIB, VIB, रन, CUSUM, एन्ट्रॉपी, डेल्टा) × 3 एग्रीगेशन विधियाँ (कैलेंडर, रोलिंग, एडेप्टिव) = 51 संयोजन। कार्यान्वयन कोड और व्यावहारिक सिफारिशों के साथ।
Hidden Markov Models in Trading: How to Adapt Your Strategy to Market Regimes
How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.
Queue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
LLM अल्फा माइनिंग: अर्निंग्स कॉल और वित्तीय दस्तावेज़ों से ट्रेडिंग सिग्नल कैसे निकालें
निवेशक कॉल, रिपोर्ट और समाचारों से ट्रेडिंग सिग्नल निकालने के लिए बड़े भाषा मॉडल का उपयोग कैसे करें। चेन-ऑफ-थॉट प्रॉम्प्टिंग, संरचित निष्कर्षण, सिग्नल बैकटेस्टिंग।
Statistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.
ट्रेडर का डिजिटल फिंगरप्रिंट: ऑर्डर बुक व्यवहार से मार्केट मेकर की पहचान कैसे करें
हर एल्गोरिदम एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट छोड़ता है। इसे पढ़ना सीखें — और आप जान जाएंगे कि आपके ट्रेड के दूसरी ओर कौन है।
सक्रिय समय के अनुसार PnL: वह मेट्रिक जो रणनीति रैंकिंग बदल देता है
अलग-अलग ट्रेडिंग समय वाली रणनीतियों की तुलना के लिए कच्चा वार्षिक PnL एक कमजोर मेट्रिक क्यों है। प्रभावी रिटर्न कैसे गणना करें, fill_efficiency की आवश्यकता क्यों है, और 27% PnL वाली रणनीति 300% वाली से बेहतर क्यों हो सकती है।
एडैप्टिव ड्रिल-डाउन: मिनट से लेकर रॉ ट्रेड्स तक वेरिएबल ग्रैन्युलैरिटी के साथ बैकटेस्ट
एडैप्टिव डेटा ग्रैन्युलैरिटी बैकटेस्ट को कैसे तेज़ करती है और स्टोरेज कैसे बचाती है: 1m से 1s, 100ms, और रॉ ट्रेड्स तक ड्रिल-डाउन केवल वहीं जहाँ कीमत में उल्लेखनीय बदलाव हुआ हो या वॉल्यूम में उछाल आया हो, पूरी ऐतिहासिक सीरीज़ में नहीं।
एग्रीगेटेड पार्क्वेट कैश: मल्टी-टाइमफ्रेम बैकटेस्ट को सैकड़ों गुना तेज़ कैसे करें
मिनट कैंडल से टाइमफ्रेम और इंडिकेटर पहले से कैसे गणना करें, उन्हें parquet में सेव करें और बिना दोहराई गणनाओं के रणनीतियों के बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए उपयोग करें।
Walk-Forward Optimization: The Only Honest Strategy Test
Why a single train/test split does not protect against overfitting, how walk-forward optimization systematically verifies parameter robustness, and why a strategy with +3342% PnL@ML on 21 parameters is a ticking time bomb without WFO.