Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
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如何捕捉山寨币拉盘后的暴跌：系统化方法
系统化解析山寨币拉盘后的做空策略。资金费率、持仓量、成交量分析、K线形态、连环清算。附实用算法。
算法交易中的订单类型：从追价限价单到虚拟订单
算法交易中订单类型的全面解析：标准交易所订单、追价限价单、基于时间的订单、虚拟/合成订单。附代码示例和实际案例。
算法交易的K线类型与聚合方法
K线构建的双轴分类：17种基础K线类型（时间、成交笔数、成交量、美元、砖形、范围、波动率、Heikin-Ashi、卡吉、折线突破、点数图、TIB、VIB、游程、CUSUM、熵、Delta）× 3种聚合方法（日历、滚动、自适应）= 51种组合。附实现代码和实践建议。
隐马尔可夫模型在交易中的应用：如何根据市场状态调整策略
如何利用隐马尔可夫模型识别当前市场状态（牛市、熊市、横盘），并自动切换交易策略。附 Python 代码和回测结果。
墙内排队：订单簿密集区的挂单位置分析
理解自己在价格层级中的排队位置，如何将高频交易从猜测变为精确的工程问题
LLM Alpha挖掘：如何从财报电话会议和金融文档中提取交易信号
如何使用大语言模型从投资者电话会议、财报和新闻中提取交易信号。Chain-of-thought提示、结构化提取、信号回测。
加密货币市场的统计套利与配对交易：从协整到卡尔曼滤波
加密货币市场统计套利完全指南。协整分析、卡尔曼滤波、基差策略、跨交易所套利。包含回测与Python代码。
交易者的数字指纹：如何通过订单簿行为识别做市商
每个算法都会留下独特的指纹。学会解读它——你就能知道交易对手方是谁。
按活跃时间计算PnL：改变策略排名的指标
为什么年度原始PnL不适合比较不同交易时间的策略。如何计算有效收益率，为什么需要fill_efficiency，以及为什么27% PnL的策略可能优于300%的策略。
自适应下钻：从分钟到原始交易的可变粒度回测
自适应数据粒度如何加速回测并节省存储空间：仅在价格显著波动或成交量异常的位置从1分钟下钻到1秒、100毫秒和原始交易，而非对整个历史序列进行处理。
聚合 Parquet 缓存：如何将多时间框架回测加速数百倍
如何从分钟级K线预计算时间框架和指标，保存为 parquet 文件，并在大规模策略测试中使用，避免重复计算。
Walk-Forward 优化：唯一诚实的策略测试方法
为什么单次训练/测试分割无法防止过拟合，walk-forward 优化如何系统性地验证参数稳健性，以及为什么一个具有 21 个参数、PnL@ML 达 +3342% 的策略在没有 WFO 的情况下是一颗定时炸弹。