两大回测引擎，一条流水线

整个策略以数组运算和编译内核的形式表达——完全没有逐根 K 线的循环。最适合趋势跟随场景以及任何粗粒度参数扫描：在完整历史上对数千种指标/阈值组合进行排序，只需几秒。它的任务不是给出最终答案——而是把庞大的搜索空间收缩为一份候选配置的入围名单，以及值得深入观察的市场切片（市场状态、时间窗口）。

针对成交和完整订单簿进行逐根 K 线 / 逐个 tick 的回放，并按需叠加 K 线、footprint（各价位的订单流）和成交量分布。在这里，策略会遇到真实的成交、滑点、保证金和排队位置——AI 或新闻分析智能体也能在每根 K 线做出一个决策，与实盘完全一致。它也是我们唯一信赖用于 HFT 策略的引擎，在这类策略中订单簿和延迟本身就是策略。设计上更慢：每个事件的开销正是真实度的代价，而对于一份入围的幸存者名单来说，这点开销微不足道。