Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
自2017年以来构建交易系统工程师：跨交易所套利（连接多达30个场所），基于协整的现货和期货对套利，剥头皮，新闻和情绪驱动策略，趋势算法，以及投资组合管理和平衡算法。还构建亚毫秒级订单执行，大数据仓库，回测引擎，AI代理和交易界面（包括开源profitmaker.cc）。技术栈：JS/TS，Python，Rust/Zig/Go，DevOps，后端，前端，架构。
Articles
VectorBT：Python 中最快的回测框架
VectorBT 概览 —— 一款创新的量化分析库，凭借 NumPy 和 Numba 的强大功能改变了回测方法。
Copula模型：加密投资组合联合风险建模
超越线性相关——使用Copula模型捕获加密投资组合中的尾部依赖和联合风险，精确估计VaR和CVaR。Vine-copula、GARCH-EVT管线和Python实现。
ZigBolt：为什么我们用 Zig 从零打造了自己的 Aeron，实现了每条消息 20 纳秒延迟
详解我们如何用 Zig 语言从零构建了一套面向高频交易的超低延迟消息系统。无 JVM、无 GC、无意外。SPSC 环形缓冲区 20 纳秒，IPC 30 纳秒，编解码器 0 纳秒。附基准测试数据。
ETF 投资组合自动再平衡：我们如何为 Tinkoff 投资编写机器人
基于 TypeScript/Bun 的开源机器人，用于在 Tinkoff 投资平台上自动进行 ETF 投资组合再平衡。四种平衡模式、保证金交易、多账户支持。含源代码。
Aeron：驱动半个HFT行业的消息传递系统揭秘
深入解析Aeron——Real Logic为高频交易打造的消息传递系统架构。Transport、Archive、Cluster、Sequencer。内部原理、工作机制与性能瓶颈。
如何捕捉山寨币拉盘后的暴跌：系统化方法
系统化解析山寨币拉盘后的做空策略。资金费率、持仓量、成交量分析、K线形态、连环清算。附实用算法。
算法交易中的订单类型：从追价限价单到虚拟订单
算法交易中订单类型的全面解析：标准交易所订单、追价限价单、基于时间的订单、虚拟/合成订单。附代码示例和实际案例。
算法交易的K线类型与聚合方法
K线构建的双轴分类：17种基础K线类型（时间、成交笔数、成交量、美元、砖形、范围、波动率、Heikin-Ashi、卡吉、折线突破、点数图、TIB、VIB、游程、CUSUM、熵、Delta）× 3种聚合方法（日历、滚动、自适应）= 51种组合。附实现代码和实践建议。
隐马尔可夫模型在交易中的应用：如何根据市场状态调整策略
如何利用隐马尔可夫模型识别当前市场状态（牛市、熊市、横盘），并自动切换交易策略。附 Python 代码和回测结果。
墙内排队：订单簿密集区的挂单位置分析
理解自己在价格层级中的排队位置，如何将高频交易从猜测变为精确的工程问题
LLM Alpha挖掘：如何从财报电话会议和金融文档中提取交易信号
如何使用大语言模型从投资者电话会议、财报和新闻中提取交易信号。Chain-of-thought提示、结构化提取、信号回测。
加密货币市场的统计套利与配对交易：从协整到卡尔曼滤波
加密货币市场统计套利完全指南。协整分析、卡尔曼滤波、基差策略、跨交易所套利。包含回测与Python代码。