Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
納維-斯托克斯問題：為什麼你的咖啡杯能執行《毀滅戰士》
流體動力學方程如何成為數學界最大的未解難題之一。湍流的圖靈完備性、克雷研究所的百萬美元獎金，以及為什麼AI仍然無法預測你早晨的咖啡。
交易訊號：為什麼它不像你想的那樣有效
深入分析交易訊號和跟單交易的機制：為什麼這些工具更多地讓創造者而非訂閱者受益。
擴散模型對抗加密貨幣無政府狀態：為什麼DDPM比你的占星師更能預測比特幣崩盤
擴散模型如何徹底改變加密貨幣預測，克服波動性混亂併為演算法交易創造新機會。
吉姆·西蒙斯：從微分幾何到史上最賺錢演算法基金
傳記、數學洞察以及文藝復興科技公司和神秘大獎章基金背後的系統性秘密。
演算法交易中的複流形：金融市場的幾何學
隨時間變形的多維表面，以及高維空間中的文藝復興式模式發現
CCXT：WebSocket 訂單簿方法實際工作原理
詳細解析 CCXT WebSocket 訂單簿方法：watchOrderBook、watchBidsAsks、watchOrderBookForSymbols。75+ 交易所實測結果。
比爾·威廉姆斯分形：發現極值與反轉的簡單工具
比爾·威廉姆斯分形的實用指南：工作原理、為何有效、如何與鱷魚線結合、如何避免常見陷阱。
HFT中的吸引子：當數學遇見市場
吸引子與協整的概念如何幫助構建市場中性策略並理解市場動態。
比爾·威廉姆斯：用心理學改變交易世界的創新者
比爾·威廉姆斯的生平、哲學與發明——從工程心理學到改變市場的指標。
乘法組合原理：投資策略中的四層次協同模型
通過依次應用多元化、組合再平衡、趨勢跟隨和演算法增強，實現系統化的資本管理方法。
Portfolio Balancer：分層投資管理系統
Portfolio Balancer 投資管理系統的概述，該系統將資產組織成類似於檔案系統的分層結構，以簡化複雜的投資過程。
統計套利中均值迴歸與動量策略的動態結合：數學基礎與實踐實現
深入探討如何通過PCA、狀態切換模型和動態投資組合最佳化，將均值迴歸與動量策略集成於統計套利。