Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
自2017年以来构建交易系统工程师：跨交易所套利（连接多达30个场所），基于协整的现货和期货对套利，剥头皮，新闻和情绪驱动策略，趋势算法，以及投资组合管理和平衡算法。还构建亚毫秒级订单执行，大数据仓库，回测引擎，AI代理和交易界面（包括开源profitmaker.cc）。技术栈：JS/TS，Python，Rust/Zig/Go，DevOps，后端，前端，架构。
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期货-现货套利：从期现套利到 DeFi-CeFi
资金费率、基差以及去中心化与中心化市场的融合如何为加密市场的资本创造无风险机会。
套利检测的图算法：从 Bellman-Ford 到 RICH
负环、多资产图以及 RICH 算法如何以亚毫秒级的精度在深层加密货币市场中识别套利机会。
布莱克-斯科尔斯公式：期权数学与交易圣杯
解析金融领域最著名的公式。物理学中的热传导方程如何实现期权定价并永远改变了华尔街，附带 Python 示例。
交易机器人保护中的异常检测：从Z-Score到Transformer
哪些异常检测方法在加密货币算法交易中真正有效，如何构建级联防护架构，以及为何这是算法交易不可或缺的基础。
马科维茨投资组合理论之加密货币篇：从零到英雄
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从湍流到交易：纳维-斯托克斯方程如何革新算法交易
第二部分。流体力学在算法交易中的实际应用。量子对冲基金如何利用流体物理学预测市场、建模流动性和管理风险。
纳维-斯托克斯问题：为什么你的咖啡杯能运行《毁灭战士》
流体动力学方程如何成为数学界最大的未解难题之一。湍流的图灵完备性、克雷研究所的百万美元奖金，以及为什么AI仍然无法预测你早晨的咖啡。
交易信号：为什么它不像你想的那样有效
深入分析交易信号和跟单交易的机制：为什么这些工具更多地让创造者而非订阅者受益。
扩散模型对抗加密货币无政府状态：为什么DDPM比你的占星师更能预测比特币崩盘
扩散模型如何彻底改变加密货币预测，克服波动性混乱并为算法交易创造新机会。
吉姆·西蒙斯：从微分几何到史上最赚钱算法基金
传记、数学洞察以及文艺复兴科技公司和神秘大奖章基金背后的系统性秘密。
算法交易中的复流形：金融市场的几何学
随时间变形的多维表面，以及高维空间中的文艺复兴式模式发现
CCXT：WebSocket 订单簿方法实际工作原理
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