文章合集引擎基础设施策略项目

166 篇关于算法交易的文章。按主题筛选、关注合集，或按 ⌘K 搜索。

166 篇文章

预备课：十分钟读懂 Rust

套利

预备课：概率和钟形曲线

套利

预备课：向量、矩阵和广播

套利

先修知识：平均值、离散程度和 z-score

套利

先修知识：图和徒手找最短路径

套利

先修知识：对数，或机器人为什么相加而不是相乘

套利

发布：把你的机器人展示给别人

套利

从零开始的配对交易：两枚拴在一起的币

套利

期货对现货：赚取资金费率

套利

速度：向量、矩阵和一点 Rust

套利

模拟交易、配置与风险限额

套利

现实检验：计划到资金到账之间会出什么问题

套利

能交易多少？数量、手续费与滑点

套利

读取并遍历订单簿

套利

从零认识 RICH：用颜色编码寻找短盈利环

套利

从零认识 SPFA：懒人版 Bellman-Ford

套利

从零开始学 Bellman-Ford：寻找负环

套利

把汇率看作图：套利为何会变成负环

套利

比较最佳价格：五家交易所的第 1 阶段

套利

套利系统的各个阶段：设计你的机器人

套利

套利的类型：为你的机器人选一种

套利

什么是套利：10分钟写出你的第一个扫描器

套利

用于收益方向预测的 XGBoost：类别不平衡与决策阈值

machine-learning

Transfer Entropy: Which Way Does Information Flow Between Crypto Assets?

causal-inference

Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC

microstructure

Irregular Time in Tick Models: Continuous-Time Encodings vs. Plain Positional Embeddings

HFT

Synthetic Control Methods for Evaluating Trading Strategies

causal-inference

Scoring Probabilistic Forecasts: CRPS, PIT Calibration, and DeepAR

forecasting

Physics-Informed Neural Networks for Options Pricing

deep-learning

PCMCI: Causal Discovery in Multivariate Crypto Time Series

causal-inference

Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition

microstructure

Neural ODEs: Does Continuous Time Beat a Delta-Time Feature?

deep-learning

Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction

deep-learning

Model Pruning for Low-Latency Trading Inference

model-compression

Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?

microstructure

Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?

mathematics

Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment

model-compression

The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem

causal-inference

Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling

microstructure

Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?

deep-learning

Toda-Yamamoto vs Differenced Granger: Does the BTC Lead-Lag Survive?

causal-inference

非参数价格建模的高斯过程

bayesian

基于偏微分方程的金融建模的傅立叶神经算子

deep-learning

一整天的内容能胜过十分钟的内容吗？ Flash 注意力和序列长度问题

deep-learning

集成方法：结合弱学习者以获得稳健的 Alpha

machine-learning

Double Machine Learning：估计因果参数而非预测收益

causal-inference

交易中异质处理效应的因果森林

causal-inference

认识与对立：衡量收益模型不知道的东西

bayesian

用于系统化交易流程的 AutoML

AutoML

将清算级联作为交易信号：解读被迫且预先宣布的流量

liquidations

Uniswap v3 LP 策略与对冲

uniswap

MEV 供应链：PBS、MEV-Boost 与区块市场

mev

链上套利：原子周期、闪电贷和必须赢得的拍卖

arbitrage

无常损失与LVR：LP盈利能力的真实数学

defi

切片内部:调度器与交易所之间的子订单战术

执行

滑点曲线,而非滑点常数:经得起实盘检验的成本模型

滑点

加密市场的智能订单路由：一笔订单，十二个场所，没有 NBBO

执行

做市与吃单的抉择：费率档位、返佣与跨越价差的真实成本

做市吃单

执行落差与自建TCA：衡量执行到底让你付出了多少代价

执行

链上清算：Aave 与 Compound 的机制，以及围绕它们的机器人生意

DeFi

面向量化的 Uniswap v3：从第一性原理理解集中流动性与 tick 数学

Uniswap

MEV 剖析：三明治攻击、抢先交易与内存池的黑暗森林

mev

成交模拟：从收盘价幻想到队列感知现实的阶梯

成交模拟

TWAP、VWAP与POV对比：如何选择执行基准（以及何时它们会对你撒谎）

execution

去掉玄乎其辞的 Almgren-Chriss：一个下午就能实现的最优执行模型

执行

波动率目标化与基于GARCH预测的交易

volatility

DCC-GARCH：配对交易与组合风险的动态相关性

volatility

非对称与厚尾GARCH：EGARCH、GJR与Student-t

volatility

GARCH(1,1)：预测加密货币波动率

volatility

诚实的负面结果：数万次回测、五大主流币，没有稳健优势

算法交易

证明多时间框架回测中没有look-ahead：扰动未来，证明过去看不到它

算法交易

GPU 何时才划算：参数扫描的屋顶线，一个 167x 头条其实是 27x 算法 × 6.2x 硬件

算法交易

GPU 精度陷阱：Apple Metal 上的 fp32 回测如何悄无声息地返回垃圾结果

算法交易

保真度关卡：由粗到细的回测会更快地愚弄你 - - 除非廉价代理的排序方式与昂贵评估一致

算法交易

随机搜索 vs 智能搜索：交叉点在评估成本，而非算法本身

算法交易

双轴参数空间：为什么你的大部分参数扫描几乎是免费的

量化交易

框架税：当你的回测库比手写的 pandas 循环还慢

算法交易

回测过拟合概率（PBO）：你的搜索跑赢抛硬币了吗？

算法交易

IPC 税：把回测引擎放到 socket 背后会损失 13% - - 而这几乎与 socket 无关

算法交易

Deflated Sharpe Ratio：你回测里的'赢家'，有多少能扛过多重检验？

算法交易

目标函数设计：你优化的那个指标，正悄悄替你选好了策略

算法交易

前视偏差：一根 K 线的错误如何从纯噪声中凭空制造出 15 的夏普比率

算法交易

回测引擎速度阶梯：笔记本 CPU 上 298 倍提速，PnL 精确到最后一笔交易

算法交易

researcher：面向人类与 AI 智能体的可搜索量化研究档案库

researcher

algo-investor-skills：用 Claude Code 技能打造经得起骗局质疑的投资人方案

algotrading

策略的凯利公式：如何确定仓位大小并分配资本

风险管理

每日股票分析：把自选股清单变成每日决策仪表盘的AI系统

LLM

用于多时间跨度组合预测的时序融合 Transformer

deep-learning

用于风险感知仓位管理的保形预测

不确定性

用机器学习对买卖价差进行建模与预测

microstructure

DeepLOB：在限价订单簿上做深度学习

deep-learning

我们的内部算法揭秘：HRP + 多空 + 基于Hull-White的CVaR

投资组合优化

12种投资组合优化算法比较：HRP、Black-Litterman、NCO及其他

投资组合优化

OneTick：交易所捕捉欺骗者、对冲基金寻找Alpha的平台

onetick

TradingAgents：模拟对冲基金的多智能体AI交易框架

AI

预测市场套利：隐藏成本、手续费与真实数学

预测市场

T-Bricks (Broadridge)：自营交易公司使用的平台架构解析

tbricks

Flowsurface：开源加密货币订单流分析平台

订单流

Fincept Terminal：基于C++和AI的开源Bloomberg Terminal替代方案

fincept

AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта

autohedge

Kronos：让K线图说Transformer语言的基础模型

kronos

Jesse：基于Python和Rust的加密货币量化交易框架

jesse

AI Hedge Fund：AI分析师投票决定交易的多智能体基金

LLM

AI4Finance Foundation：FinGPT、FinRL和FinRobot量化交易生态系统

AI4Finance

VectorBT：Python 中最快的回测框架

回测

Copula模型：加密投资组合联合风险建模

风险

ZigBolt：为什么我们用 Zig 从零打造了自己的 Aeron，实现了每条消息 20 纳秒延迟

zigbolt

ETF 投资组合自动再平衡：我们如何为 Tinkoff 投资编写机器人

etf

Aeron：驱动半个HFT行业的消息传递系统揭秘

aeron

如何捕捉山寨币拉盘后的暴跌：系统化方法

山寨币

算法交易中的订单类型：从追价限价单到虚拟订单

订单

算法交易的K线类型与聚合方法

algotrading

隐马尔可夫模型在交易中的应用：如何根据市场状态调整策略

hmm

墙内排队：订单簿密集区的挂单位置分析

订单簿

LLM Alpha挖掘：如何从财报电话会议和金融文档中提取交易信号

llm

加密货币市场的统计套利与配对交易：从协整到卡尔曼滤波

统计套利

交易者的数字指纹：如何通过订单簿行为识别做市商

fingerprint

按活跃时间计算PnL：改变策略排名的指标

算法交易

自适应下钻：从分钟到原始交易的可变粒度回测

算法交易

聚合 Parquet 缓存：如何将多时间框架回测加速数百倍

算法交易

Walk-Forward 优化：唯一诚实的策略测试方法

算法交易

信号相关性：需要监控多少个交易对

算法交易

Polars vs Pandas 算法交易实战基准测试

算法交易

平台分析：如何区分稳健最优与过拟合

算法交易

坐标下降法 vs 贝叶斯优化：哪种方法能找到更好的参数

算法交易

多品种验证：在所有交易对上检验你的策略

算法交易

资金费率扼杀你的杠杆：为什么 PnL×50x 是虚构的

算法交易

Cascade策略：优先执行与fallback填充

算法交易

回测与实盘一致性：为什么你的机器人交易表现与回测不同

算法交易

蒙特卡洛自助法：如何用10行代码获取回测的置信区间

算法交易

跨交易所资金费率套利：如何从费率差异中获利

算法交易

QuestDB 算法交易实战：改变游戏规则的 SQL 扩展

QuestDB

QuestDB 算法交易实战：从订单簿到生产架构

QuestDB

QuestDB 算法交易实战：读懂市场语言的架构设计

QuestDB

算法交易系统中的数据通信：技术综述

算法交易

亏损与盈利的不对称性：正在摧毁你账户的数学原理

风险管理

在 Rust 中执行复杂套利：从纳秒到原子化多步操作

Rust

用于套利的 GNN、Transformer 与 RL：当神经网络学会交易

套利

矩阵、张量与热带代数：用于套利检测的线性代数

套利

套利中的 Vine Copulas：高维依赖关系建模

套利

期货-现货套利：从期现套利到 DeFi-CeFi

套利

套利检测的图算法：从 Bellman-Ford 到 RICH

套利

布莱克-斯科尔斯公式：期权数学与交易圣杯

布莱克-斯科尔斯

交易机器人保护中的异常检测：从Z-Score到Transformer

算法交易

马科维茨投资组合理论之加密货币篇：从零到英雄

投资组合优化

从湍流到交易：纳维-斯托克斯方程如何革新算法交易

纳维-斯托克斯

纳维-斯托克斯问题：为什么你的咖啡杯能运行《毁灭战士》

纳维-斯托克斯

交易信号：为什么它不像你想的那样有效

交易信号

扩散模型对抗加密货币无政府状态：为什么DDPM比你的占星师更能预测比特币崩盘

扩散模型

吉姆·西蒙斯：从微分几何到史上最赚钱算法基金

吉姆·西蒙斯

算法交易中的复流形：金融市场的几何学

复流形

CCXT：WebSocket 订单簿方法实际工作原理

CCXT

比尔·威廉姆斯分形：发现极值与反转的简单工具

比尔·威廉姆斯

HFT中的吸引子：当数学遇见市场

吸引子

比尔·威廉姆斯：用心理学改变交易世界的创新者

比尔·威廉姆斯

乘法组合原理：投资策略中的四层次协同模型

乘法组合

Portfolio Balancer：分层投资管理系统

portfolio management

统计套利中均值回归与动量策略的动态结合：数学基础与实践实现

统计套利

配对交易中的距离法：Rust实现与分析

配对交易

使用 FAST/FIX 开发简单 C++ 剥头皮交易机器人：分步指南

C++

“意愿订单簿”概念：市场行为预测的创新方法

Desire Orderbook

基于识别与建模的DEX交易者行为预测能力分析

DEX

基于Avellaneda-Stoikov模型的加密货币对做市商算法构建指南

做市商

交易K线揭秘：从原始成交到市场分析的基石

K线

基于代理型AI的投资组合管理革命

AI

交易系统术语词典

术语

预备课：十分钟读懂 Rust

3 分钟

预备课：概率和钟形曲线

4 分钟

预备课：向量、矩阵和广播

4 分钟

先修知识：平均值、离散程度和 z-score

3 分钟

先修知识：图和徒手找最短路径

4 分钟

先修知识：对数，或机器人为什么相加而不是相乘

3 分钟

发布：把你的机器人展示给别人

9 分钟

从零开始的配对交易：两枚拴在一起的币

9 分钟

期货对现货：赚取资金费率

9 分钟

速度：向量、矩阵和一点 Rust

11 分钟

模拟交易、配置与风险限额

10 分钟

现实检验：计划到资金到账之间会出什么问题

8 分钟

能交易多少？数量、手续费与滑点

7 分钟

读取并遍历订单簿

8 分钟

从零认识 RICH：用颜色编码寻找短盈利环

10 分钟

从零认识 SPFA：懒人版 Bellman-Ford

9 分钟

从零开始学 Bellman-Ford：寻找负环

10 分钟

把汇率看作图：套利为何会变成负环

8 分钟

比较最佳价格：五家交易所的第 1 阶段

10 分钟

套利系统的各个阶段：设计你的机器人

5 分钟

套利的类型：为你的机器人选一种

5 分钟

什么是套利：10分钟写出你的第一个扫描器

8 分钟

用于收益方向预测的 XGBoost：类别不平衡与决策阈值

31 分钟

Transfer Entropy: Which Way Does Information Flow Between Crypto Assets?

31 分钟

Trade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC

19 分钟

Irregular Time in Tick Models: Continuous-Time Encodings vs. Plain Positional Embeddings

17 分钟

Synthetic Control Methods for Evaluating Trading Strategies

27 分钟

Scoring Probabilistic Forecasts: CRPS, PIT Calibration, and DeepAR

28 分钟

Physics-Informed Neural Networks for Options Pricing

32 分钟

PCMCI: Causal Discovery in Multivariate Crypto Time Series

32 分钟

Order Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition

29 分钟

Neural ODEs: Does Continuous Time Beat a Delta-Time Feature?

32 分钟

Multi-Task Learning for Simultaneous Price, Volume, and Volatility Prediction

17 分钟

Model Pruning for Low-Latency Trading Inference

32 分钟

Updating the Volume Curve Intraday: Does Adaptive Forecasting Actually Help?

19 分钟

Koopman Operators and DMD: Do Market Modes Survive Out-of-Sample?

38 分钟

Knowledge Distillation: Compressing Trading Models for Low-Latency Deployment

32 分钟

The Other Way a Regression Lies: Endogeneity, 2SLS, and the Gamma Calibration Problem

16 分钟

Hawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling

29 分钟

Hamiltonian Neural Networks: Does a Financial System Conserve Anything?

24 分钟

Toda-Yamamoto vs Differenced Granger: Does the BTC Lead-Lag Survive?

28 分钟

非参数价格建模的高斯过程

43 分钟

基于偏微分方程的金融建模的傅立叶神经算子

33 分钟

一整天的内容能胜过十分钟的内容吗？ Flash 注意力和序列长度问题

18 分钟

集成方法：结合弱学习者以获得稳健的 Alpha

19 分钟

Double Machine Learning：估计因果参数而非预测收益

22 分钟

交易中异质处理效应的因果森林

26 分钟

认识与对立：衡量收益模型不知道的东西

29 分钟

用于系统化交易流程的 AutoML

34 分钟

将清算级联作为交易信号：解读被迫且预先宣布的流量

24 分钟

Uniswap v3 LP 策略与对冲

36 分钟

MEV 供应链：PBS、MEV-Boost 与区块市场

24 分钟

链上套利：原子周期、闪电贷和必须赢得的拍卖

28 分钟

无常损失与LVR：LP盈利能力的真实数学

22 分钟

切片内部:调度器与交易所之间的子订单战术

31 分钟

滑点曲线,而非滑点常数:经得起实盘检验的成本模型

25 分钟

加密市场的智能订单路由：一笔订单，十二个场所，没有 NBBO

23 分钟

做市与吃单的抉择：费率档位、返佣与跨越价差的真实成本

24 分钟

执行落差与自建TCA：衡量执行到底让你付出了多少代价

29 分钟

链上清算：Aave 与 Compound 的机制，以及围绕它们的机器人生意

20 分钟

面向量化的 Uniswap v3：从第一性原理理解集中流动性与 tick 数学

24 分钟

MEV 剖析：三明治攻击、抢先交易与内存池的黑暗森林

27 分钟

成交模拟：从收盘价幻想到队列感知现实的阶梯

28 分钟

TWAP、VWAP与POV对比：如何选择执行基准（以及何时它们会对你撒谎）

25 分钟

去掉玄乎其辞的 Almgren-Chriss：一个下午就能实现的最优执行模型

27 分钟

波动率目标化与基于GARCH预测的交易

53 分钟

DCC-GARCH：配对交易与组合风险的动态相关性

54 分钟

非对称与厚尾GARCH：EGARCH、GJR与Student-t

61 分钟

GARCH(1,1)：预测加密货币波动率

46 分钟

诚实的负面结果：数万次回测、五大主流币，没有稳健优势

19 分钟

证明多时间框架回测中没有look-ahead：扰动未来，证明过去看不到它

22 分钟

GPU 何时才划算：参数扫描的屋顶线，一个 167x 头条其实是 27x 算法 × 6.2x 硬件

23 分钟

GPU 精度陷阱：Apple Metal 上的 fp32 回测如何悄无声息地返回垃圾结果

23 分钟

保真度关卡：由粗到细的回测会更快地愚弄你 - - 除非廉价代理的排序方式与昂贵评估一致

24 分钟

随机搜索 vs 智能搜索：交叉点在评估成本，而非算法本身

23 分钟

双轴参数空间：为什么你的大部分参数扫描几乎是免费的

19 分钟

框架税：当你的回测库比手写的 pandas 循环还慢

23 分钟

回测过拟合概率（PBO）：你的搜索跑赢抛硬币了吗？

30 分钟

IPC 税：把回测引擎放到 socket 背后会损失 13% - - 而这几乎与 socket 无关

36 分钟

Deflated Sharpe Ratio：你回测里的'赢家'，有多少能扛过多重检验？

38 分钟

目标函数设计：你优化的那个指标，正悄悄替你选好了策略

39 分钟

前视偏差：一根 K 线的错误如何从纯噪声中凭空制造出 15 的夏普比率

21 分钟

回测引擎速度阶梯：笔记本 CPU 上 298 倍提速，PnL 精确到最后一笔交易

34 分钟

researcher：面向人类与 AI 智能体的可搜索量化研究档案库

17 分钟

algo-investor-skills：用 Claude Code 技能打造经得起骗局质疑的投资人方案

17 分钟

策略的凯利公式：如何确定仓位大小并分配资本

32 分钟

每日股票分析：把自选股清单变成每日决策仪表盘的AI系统

6 分钟

用于多时间跨度组合预测的时序融合 Transformer

34 分钟

用于风险感知仓位管理的保形预测

44 分钟

用机器学习对买卖价差进行建模与预测

43 分钟

DeepLOB：在限价订单簿上做深度学习

38 分钟

我们的内部算法揭秘：HRP + 多空 + 基于Hull-White的CVaR

19 分钟

12种投资组合优化算法比较：HRP、Black-Litterman、NCO及其他

14 分钟

OneTick：交易所捕捉欺骗者、对冲基金寻找Alpha的平台

9 分钟

TradingAgents：模拟对冲基金的多智能体AI交易框架

2 分钟

预测市场套利：隐藏成本、手续费与真实数学

3 分钟

T-Bricks (Broadridge)：自营交易公司使用的平台架构解析

4 分钟

Flowsurface：开源加密货币订单流分析平台

8 分钟

Fincept Terminal：基于C++和AI的开源Bloomberg Terminal替代方案

11 分钟

AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта

12 分钟

Kronos：让K线图说Transformer语言的基础模型

1 分钟

Jesse：基于Python和Rust的加密货币量化交易框架

1 分钟

AI Hedge Fund：AI分析师投票决定交易的多智能体基金

2 分钟

AI4Finance Foundation：FinGPT、FinRL和FinRobot量化交易生态系统

2 分钟

VectorBT：Python 中最快的回测框架

5 分钟

Copula模型：加密投资组合联合风险建模

2 分钟

ZigBolt：为什么我们用 Zig 从零打造了自己的 Aeron，实现了每条消息 20 纳秒延迟

19 分钟

ETF 投资组合自动再平衡：我们如何为 Tinkoff 投资编写机器人

10 分钟

Aeron：驱动半个HFT行业的消息传递系统揭秘

11 分钟

如何捕捉山寨币拉盘后的暴跌：系统化方法

39 分钟

算法交易中的订单类型：从追价限价单到虚拟订单

41 分钟

算法交易的K线类型与聚合方法

93 分钟

隐马尔可夫模型在交易中的应用：如何根据市场状态调整策略

50 分钟

墙内排队：订单簿密集区的挂单位置分析

23 分钟

LLM Alpha挖掘：如何从财报电话会议和金融文档中提取交易信号

45 分钟

加密货币市场的统计套利与配对交易：从协整到卡尔曼滤波

41 分钟

交易者的数字指纹：如何通过订单簿行为识别做市商

19 分钟

按活跃时间计算PnL：改变策略排名的指标

20 分钟

自适应下钻：从分钟到原始交易的可变粒度回测

32 分钟

聚合 Parquet 缓存：如何将多时间框架回测加速数百倍

14 分钟

Walk-Forward 优化：唯一诚实的策略测试方法

43 分钟

信号相关性：需要监控多少个交易对

41 分钟

Polars vs Pandas 算法交易实战基准测试

40 分钟

平台分析：如何区分稳健最优与过拟合

40 分钟

坐标下降法 vs 贝叶斯优化：哪种方法能找到更好的参数

49 分钟

多品种验证：在所有交易对上检验你的策略

42 分钟

资金费率扼杀你的杠杆：为什么 PnL×50x 是虚构的

18 分钟

Cascade策略：优先执行与fallback填充

56 分钟

回测与实盘一致性：为什么你的机器人交易表现与回测不同

33 分钟

蒙特卡洛自助法：如何用10行代码获取回测的置信区间

18 分钟

跨交易所资金费率套利：如何从费率差异中获利

25 分钟

QuestDB 算法交易实战：改变游戏规则的 SQL 扩展

18 分钟

QuestDB 算法交易实战：从订单簿到生产架构

19 分钟

QuestDB 算法交易实战：读懂市场语言的架构设计

9 分钟

算法交易系统中的数据通信：技术综述

21 分钟

亏损与盈利的不对称性：正在摧毁你账户的数学原理

14 分钟

在 Rust 中执行复杂套利：从纳秒到原子化多步操作

5 分钟

用于套利的 GNN、Transformer 与 RL：当神经网络学会交易

5 分钟

矩阵、张量与热带代数：用于套利检测的线性代数

8 分钟

套利中的 Vine Copulas：高维依赖关系建模

5 分钟

期货-现货套利：从期现套利到 DeFi-CeFi

5 分钟

套利检测的图算法：从 Bellman-Ford 到 RICH

7 分钟

布莱克-斯科尔斯公式：期权数学与交易圣杯

9 分钟

交易机器人保护中的异常检测：从Z-Score到Transformer

14 分钟

马科维茨投资组合理论之加密货币篇：从零到英雄

27 分钟

从湍流到交易：纳维-斯托克斯方程如何革新算法交易

46 分钟

纳维-斯托克斯问题：为什么你的咖啡杯能运行《毁灭战士》

9 分钟

交易信号：为什么它不像你想的那样有效

5 分钟

扩散模型对抗加密货币无政府状态：为什么DDPM比你的占星师更能预测比特币崩盘

16 分钟

吉姆·西蒙斯：从微分几何到史上最赚钱算法基金

11 分钟

算法交易中的复流形：金融市场的几何学

19 分钟

CCXT：WebSocket 订单簿方法实际工作原理

18 分钟

比尔·威廉姆斯分形：发现极值与反转的简单工具

6 分钟

HFT中的吸引子：当数学遇见市场

17 分钟

比尔·威廉姆斯：用心理学改变交易世界的创新者

15 分钟

乘法组合原理：投资策略中的四层次协同模型

6 分钟

Portfolio Balancer：分层投资管理系统

6 分钟

统计套利中均值回归与动量策略的动态结合：数学基础与实践实现

11 分钟

配对交易中的距离法：Rust实现与分析

35 分钟

使用 FAST/FIX 开发简单 C++ 剥头皮交易机器人：分步指南

8 分钟

“意愿订单簿”概念：市场行为预测的创新方法

6 分钟

基于识别与建模的DEX交易者行为预测能力分析

6 分钟

基于Avellaneda-Stoikov模型的加密货币对做市商算法构建指南

14 分钟

交易K线揭秘：从原始成交到市场分析的基石

5 分钟

基于代理型AI的投资组合管理革命

8 分钟

交易系统术语词典

21 分钟