Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
- 01
Jun 3, 2025#CCXTCCXT: Các Phương Thức WebSocket Orderbook Thực Sự Hoạt Động Như Thế Nào
Phân tích chi tiết các phương thức WebSocket của CCXT cho orderbook: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Kiểm thử thực tế trên 75+ sàn giao dịch.
- 02
Mar 23, 2026#lệnhCác Loại Lệnh Trong Giao Dịch Thuật Toán: Từ Lệnh Limit Đuổi Giá Đến Lệnh Ảo
Hướng dẫn toàn diện về các loại lệnh trong giao dịch thuật toán: lệnh sàn tiêu chuẩn, limit đuổi giá, lệnh theo thời gian, lệnh ảo/tổng hợp. Kèm ví dụ code và các trường hợp thực tế.
- 03
Mar 20, 2026#sổ lệnhVị Trí Trong Hàng Đợi: Phân Tích Vị Trí Lệnh Trong Vùng Mật Độ Sổ Lệnh
Cách hiểu vị trí của bạn trong hàng đợi tại một mức giá biến đổi scalping từ phỏng đoán thành một bài toán kỹ thuật
- 04
Mar 22, 2026#algotradingCác Loại Nến và Phương Pháp Tổng Hợp Cho Giao Dịch Thuật Toán
Phân loại hai trục trong xây dựng nến: 17 loại nến cơ bản (thời gian, tick, khối lượng, đô la, Renko, phạm vi, biến động, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropy, delta) × 3 phương pháp tổng hợp (lịch, cuộn, thích nghi) = 51 tổ hợp. Kèm mã nguồn triển khai và khuyến nghị thực tiễn.
- 05
May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: Học sâu trên sổ lệnh giới hạn
Cách DeepLOB kết hợp CNN, mô-đun inception và LSTM để dự đoán biến động giá trung bình từ dữ liệu sổ lệnh thô — kiến trúc, các con số FI-2010 thực tế, và một bản tái hiện PyTorch hoạt động được.
- 06
Mar 19, 2026#dấu vân tayDấu Vân Tay Số của Nhà Giao Dịch: Cách Nhận Diện Market Maker Qua Hành Vi Sổ Lệnh
Mọi thuật toán đều để lại dấu vân tay độc đáo. Học cách đọc nó — và bạn sẽ biết ai đang ở phía bên kia giao dịch của mình.
- 07
Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
- 08
Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
- 09
Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
- 10
Jun 3, 2026#microstructureMô hình hóa và dự báo spread bid-ask bằng Machine Learning
Phân rã và dự báo spread bid-ask bằng ML — từ ước lượng ẩn của Roll đến gradient boosting và mạng neural — cùng những cạm bẫy về đơn vị, rò rỉ dữ liệu và benchmarking thường gặp trong môi trường thực tế.
- 11
May 18, 2025#Desire OrderbookKhái Niệm 'Desire Orderbook': Cách Tiếp Cận Đổi Mới trong Dự Đoán Hành Vi Thị Trường
Desire orderbook — một khái niệm cách mạng trong phân tích cấu trúc thị trường, dựa trên việc dự đoán các hành động tiềm năng của những người tham gia thị trường trước khi chúng thực sự được thực hiện.
- 12
May 9, 2026#orderflowFlowsurface: Nền tảng Orderflow mã nguồn mở cho thị trường tiền điện tử
Đánh giá Flowsurface — ứng dụng desktop miễn phí được viết bằng Rust, hỗ trợ DOM heatmap theo thời gian thực, bi ểu đồ footprint, time & sales và ladder depth. Hỗ trợ Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX và MEXC.