Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
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Jun 3, 2025 #CCXTCCXT: WebSocketオーダーブックメソッドの実際の動作
CCXTのWebSocketオーダーブックメソッドの詳細分析：watchOrderBook、watchBidsAsks、watchOrderBookForSymbols。75以上の取引所での実テスト。
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Mar 23, 2026 #注文アルゴトレーディングにおける注文タイプ：チェイシング付きリミットからバーチャルオーダーまで
アルゴリズム取引における注文タイプの完全ガイド：標準的な取引所注文、チェイシングリミット、時間ベース、バーチャル/シンセティック注文。コード例と実際のユースケース付き。
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Mar 20, 2026 #order book壁の内部のキュー：注文板密度における注文ポジションの分析
価格レベルでの自分のキュー位置を理解することで、スキャルピングが推測からエンジニアリング問題に変わる仕組み
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Mar 22, 2026 #algotradingアルゴリズミックトレーディングのためのバー種類と集約方法
ローソク足構成の二軸分類：17種類の基本バー（時間、ティック、出来高、ドル、Renko、レンジ、ボラティリティ、Heikin-Ashi、カギ足、新値三本足、P&F、TIB、VIB、ラン、CUSUM、エントロピー、Delta）× 3つの集約方法（カレンダー、ローリング、アダプティブ）＝ 51通りの組み合わせ。実装コードと実践的な推奨事項付き。
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May 26, 2026 #deep-learningDeepLOB: 板情報に対するディープラーニング
DeepLOB が CNN、Inception モジュール、LSTM をどのように組み合わせて生の板データから仲値の動きを予測するのか — そのアーキテクチャ、FI-2010 の実際の数値、そして動作する PyTorch 再実装。
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Mar 19, 2026 #fingerprintトレーダーのデジタルフィンガープリント：注文板の行動からマーケットメーカーを特定する方法
すべてのアルゴリズムはユニークなフィンガープリントを残します。それを読み解く方法を学べば、取引の反対側にいる相手が誰かがわかります。