Order Book & Market Microstructure
How the order book really works — accessing the data, reading queue position, rebuilding bars from order flow, and modeling it with deep learning and Hawkes processes.
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Jun 3, 2025#CCXTCCXT: WebSocketオーダーブックメソッドの実際の動作
CCXTのWebSocketオーダーブックメソッドの詳細分析：watchOrderBook、watchBidsAsks、watchOrderBookForSymbols。75以上の取引所での実テスト。
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Mar 23, 2026#注文アルゴトレーディングにおける注文タイプ：チェイシング付きリミットからバーチャルオーダーまで
アルゴリズム取引における注文タイプの完全ガイド：標準的な取引所注文、チェイシングリミット、時間ベース、バーチャル/シンセティック注文。コード例と実際のユースケース付き。
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Mar 20, 2026#order book壁の内部のキュー：注文板密度における注文ポジションの分析
価格レベルでの自分のキュー位置を理解することで、スキャルピングが推測からエンジニアリング問題に変わる仕組み
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Mar 22, 2026#algotradingアルゴリズミックトレーディングのためのバー種類と集約方法
ローソク足構成の二軸分類：17種類の基本バー（時間、ティック、出来高、ドル、Renko、レンジ、ボラティリティ、Heikin-Ashi、カギ足、新値三本足、P&F、TIB、VIB、ラン、CUSUM、エントロピー、Delta）× 3つの集約方法（カレンダー、ローリング、アダプティブ）＝ 51通りの組み合わせ。実装コードと実践的な推奨事項付き。
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May 26, 2026#deep-learningDeepLOB: 板情報に対するディープラーニング
DeepLOB が CNN、Inception モジュール、LSTM をどのように組み合わせて生の板データから仲値の動きを予測するのか — そのアーキテクチャ、FI-2010 の実際の数値、そして動作する PyTorch 再実装。
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Mar 19, 2026#fingerprintトレーダーのデジタルフィンガープリント：注文板の行動からマーケットメーカーを特定する方法
すべてのアルゴリズムはユニークなフィンガープリントを残します。それを読み解く方法を学べば、取引の反対側にいる相手が誰かがわかります。
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Aug 23, 2026#microstructureTrade Classification When You Have No Side Flag: Tick, Quote, Lee-Ready, BVC
Reconstructing trade direction from OHLCV, bar history, or venues without an aggressor flag — the classic rules, the stale-quote problem, bulk volume classification, and how to measure them against crypto's free ground truth.
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Aug 17, 2026#microstructureOrder Flow Imbalance: The Cont-Kukanov-Stoikov Event Decomposition
Turning raw book updates into a signed flow quantity: the CKS event decomposition, multi-level OFI with PCA reduction, and Lee-Ready trade classification — plus an honest accounting of what the headline R-squared actually measures.
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Aug 9, 2026#microstructureHawkes Processes for Order Arrival and Market Event Modeling
Fitting a self-exciting point process to real crypto trade tape: where the three numbers (mu, alpha, beta) come from, how to estimate the branching ratio n, whether the exponential kernel survives a goodness-of-fit test, and how much n moves when you change the estimation window.
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Jun 3, 2026#microstructure機械学習によるビッドアスクスプレッドのモデリングと予測
ビッドアスクスプレッドをMLで分解・予測する — Rollの暗黙的推定量から勾配ブースティング、ニューラルネットワークまで — 本番環境で痛い目を見る単位・リーク・ベンチマークの落とし穴とともに。
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May 18, 2025#Desire Orderbook「Desire Orderbook」コンセプト：市場行動予測への革新的アプローチ
Desire orderbook — 市場参加者の潜在的な行動を実際の執行前に予測することに基づく、市場構造分析の革新的コンセプト。
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May 9, 2026#オーダーフローFlowsurface：暗号資産オーダーフロー分析のためのオープンソースプラットフォーム
Flowsurfaceレビュー——Rustで構築された無料デスクトップアプリ。DOMヒートマップ、フットプリント、歩み値、板情報をリアルタイムで可視化。Binance、Bybit、Hyperliquid、OKX、MEXCに対応。